전략평가 로직 개선

backend/src/main/java/com/goldenchart/config/WebSocketConfig.java

@@ -13,7 +13,9 @@ import org.springframework.web.socket.config.annotation.WebSocketMessageBrokerCo
  *   ws(s)://host/ws/trading   (SockJS fallback 지원)
  *
  * 구독 채널 (명세서 5.2):
- *   /sub/charts/{market}/{type}   — 실시간 캔들 배포
+ *   /sub/charts/{market}/{type}       — 실시간 캔들 배포 (차트 렌더링 + 시그널 필드 포함, 하위 호환)
+ *   /sub/signals/user/{userId}        — [항목5] 시그널 전용 미션 크리티컬 채널 (UserId 기준)
+ *   /sub/signals/device/{deviceId}    — [항목5] 시그널 전용 채널 (DeviceId 기준, 비로그인 사용자)
  *   /sub/verification-issues/events   — 검증 이슈 등록·단계 변경
  *
  * 발행 채널:

backend/src/main/java/com/goldenchart/dto/LiveConditionStatusDto.java

@@ -18,8 +18,27 @@ public class LiveConditionStatusDto {
     private String  market;
     private Long    strategyId;
     private String  timeframe;
-    /** 0~100 (충족 조건 비율) */
+
+    /**
+     * 0~100 — 개별 CONDITION 리프들의 단순 충족 비율.
+     * AND/OR/NOT 논리 게이트를 반영하지 않으므로 참고용으로만 사용한다.
+     */
     private int     matchRate;
+
+    /**
+     * [항목6] 매수 DSL 전체 논리 트리를 실제 평가한 결과.
+     * {@code true} = 현재 지표 상태에서 매수 조건이 완전히 충족됨.
+     * {@code null} = 평가 불가 (데이터 부족 등).
+     */
+    private Boolean overallEntryMet;
+
+    /**
+     * [항목6] 매도 DSL 전체 논리 트리를 실제 평가한 결과.
+     * {@code true} = 현재 지표 상태에서 매도 조건이 완전히 충족됨.
+     * {@code null} = 평가 불가 또는 매도 DSL 없음.
+     */
+    private Boolean overallExitMet;
+
     private List<LiveConditionRowDto> rows;
     private long    updatedAt;
 }

backend/src/main/java/com/goldenchart/dto/SignalEventDto.java

@@ -0,0 +1,49 @@
+package com.goldenchart.dto;
+
+import lombok.AllArgsConstructor;
+import lombok.Builder;
+import lombok.Data;
+import lombok.NoArgsConstructor;
+
+/**
+ * [항목5] 시그널 전용 STOMP 페이로드.
+ *
+ * <p>차트 캔들 스트림({@code /sub/charts/{market}/{candleType}})과 별도로
+ * {@code /sub/signals/user/{userId}} 토픽으로 발행되어 시그널 지연·누락 위험을 줄인다.
+ *
+ * <p>차트 데이터는 틱 단위로 대량 발행되는 반면 시그널은 빈도가 낮지만 실시간성이
+ * 미션 크리티컬한 데이터이므로 전용 채널로 분리한다.
+ */
+@Data
+@Builder
+@NoArgsConstructor
+@AllArgsConstructor
+public class SignalEventDto {
+
+    /** 마켓 코드 (e.g. "KRW-BTC") */
+    private String market;
+
+    /** 캔들 타입 (e.g. "1m") */
+    private String candleType;
+
+    /** 전략 ID */
+    private Long strategyId;
+
+    /** 전략 이름 */
+    private String strategyName;
+
+    /** BUY | SELL */
+    private String signalType;
+
+    /** 시그널 발생 시점 종가 */
+    private Double price;
+
+    /** 캔들 시작 Unix 초 */
+    private Long candleTime;
+
+    /** CANDLE_CLOSE | REALTIME_TICK */
+    private String executionType;
+
+    /** 시그널 발생 Unix 밀리초 */
+    private Long timestamp;
+}

backend/src/main/java/com/goldenchart/repository/GcTradeSignalRepository.java

@@ -7,6 +7,7 @@ import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
 import org.springframework.data.repository.query.Param;
 
 import java.util.List;
+import java.util.Optional;
 
 public interface GcTradeSignalRepository extends JpaRepository<GcTradeSignal, Long> {
 
@@ -15,6 +16,13 @@ public interface GcTradeSignalRepository extends JpaRepository<GcTradeSignal, Lo
     List<GcTradeSignal> findByDeviceIdAndMarketOrderByCreatedAtDesc(String deviceId, String market);
     List<GcTradeSignal> findByUserIdAndMarketOrderByCreatedAtDesc(Long userId, String market);
 
+    /**
+     * [항목3] LONG_ONLY 포지션 상태 복원 — 서버 재시작 후 in-memory 캐시가 비어 있을 때
+     * 해당 마켓×전략의 가장 최근 시그널을 조회하여 BUY 여부로 포지션 오픈 상태를 판단한다.
+     */
+    Optional<GcTradeSignal> findFirstByMarketAndStrategyIdOrderByCreatedAtDesc(
+            String market, Long strategyId);
+
     @Modifying
     @Query("DELETE FROM GcTradeSignal e WHERE e.userId = :userId")
     void deleteByUserId(@Param("userId") Long userId);

backend/src/main/java/com/goldenchart/service/BarCloseStrategyEvaluationService.java

@@ -1,9 +1,11 @@
 package com.goldenchart.service;
 
 import com.goldenchart.dto.CandleBarDto;
+import com.goldenchart.dto.SignalEventDto;
 import com.goldenchart.entity.GcLiveStrategySettings;
 import com.goldenchart.repository.GcLiveStrategySettingsRepository;
 import com.goldenchart.trading.pipeline.OrderExecutionQueue;
+import com.goldenchart.websocket.SignalEventBroker;
 import com.goldenchart.websocket.TradingWebSocketBroker;
 import lombok.RequiredArgsConstructor;
 import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
@@ -33,6 +35,7 @@ public class BarCloseStrategyEvaluationService {
     private final GcLiveStrategySettingsRepository liveSettingsRepo;
     private final StrategyConditionTimeframeService conditionTimeframes;
     private final TradingWebSocketBroker broker;
+    private final SignalEventBroker signalEventBroker;
     private final Ta4jStorage ta4jStorage;
 
     /** market:candleType:barEndEpoch — 동일 마감봉 중복 평가 방지 */
@@ -134,6 +137,8 @@ public class BarCloseStrategyEvaluationService {
     private void publishStrategySignal(String market, String candleType, Bar bar, String signal,
                                        GcLiveStrategySettings setting, String executionType) {
         long barStartEpoch = bar.getEndTime().getEpochSecond() - bar.getTimePeriod().getSeconds();
+
+        // [기존] 차트 캔들 스트림에 signal 필드 포함하여 발행 (차트 마커 렌더링용, 하위 호환)
         CandleBarDto dto = CandleBarDto.builder()
                 .time(barStartEpoch)
                 .open(bar.getOpenPrice().doubleValue())
@@ -149,6 +154,20 @@ public class BarCloseStrategyEvaluationService {
                 .executionType(executionType)
                 .build();
         broker.publish(market, candleType, dto);
+
+        // [항목5] 시그널 전용 토픽에 추가 발행 — 차트 스트림 병목과 독립된 미션 크리티컬 채널
+        SignalEventDto signalEvent = SignalEventDto.builder()
+                .market(market)
+                .candleType(candleType)
+                .strategyId(setting.getStrategyId())
+                .signalType(signal)
+                .price(bar.getClosePrice().doubleValue())
+                .candleTime(barStartEpoch)
+                .executionType(executionType)
+                .timestamp(System.currentTimeMillis())
+                .build();
+        signalEventBroker.publishToUser(setting.getUserId(), setting.getDeviceId(), signalEvent);
+
         log.info("[BarCloseEval] bar-close signal={} market={} candleType={} strategyId={} userId={}",
                 signal, market, candleType, setting.getStrategyId(), setting.getUserId());
     }

backend/src/main/java/com/goldenchart/service/LiveConditionStatusService.java

@@ -124,11 +124,19 @@ public class LiveConditionStatusService {
         int matchRate = evaluable > 0 ? Math.round(100f * met / evaluable) : 0;
         String tfSummary = String.join(", ", timeframes);
 
+        // [항목6] 전체 논리 트리 평가 — matchRate 와 달리 AND/OR/NOT 게이트 완전 반영
+        Boolean overallEntryMet = evaluateOverallRule(
+                strategy.getBuyConditionJson(), market, params, visual);
+        Boolean overallExitMet = evaluateOverallRule(
+                strategy.getSellConditionJson(), market, params, visual);
+
         return LiveConditionStatusDto.builder()
                 .market(market)
                 .strategyId(strategyId)
                 .timeframe(tfSummary)
                 .matchRate(matchRate)
+                .overallEntryMet(overallEntryMet)
+                .overallExitMet(overallExitMet)
                 .rows(rows)
                 .updatedAt(System.currentTimeMillis())
                 .build();
@@ -145,6 +153,43 @@ public class LiveConditionStatusService {
                 .build();
     }
 
+    // ── [항목6] 전체 논리 트리 평가 ────────────────────────────────────────────
+
+    /**
+     * 전략 DSL 전체를 Ta4j Rule 로 변환하여 현재 시계열에 대해 평가한다.
+     *
+     * <p>기존 {@code matchRate} 는 단순 CONDITION 리프 충족 비율이지만,
+     * 이 메서드는 AND/OR/NOT 게이트까지 완전히 반영하여 실제 시그널과 동일한
+     * 논리 결과를 반환한다.
+     *
+     * @return {@code true} = 현재 조건 충족, {@code false} = 미충족,
+     *         {@code null} = 데이터 부족·평가 불가
+     */
+    private Boolean evaluateOverallRule(String conditionJson, String market,
+                                        Map<String, Map<String, Object>> params,
+                                        Map<String, Map<String, Object>> visual) {
+        if (conditionJson == null || conditionJson.isBlank()) return null;
+        try {
+            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode dsl =
+                    objectMapper.readTree(conditionJson);
+            if (dsl == null || dsl.isNull()) return null;
+
+            // 기준 시리즈: 1m 봉
+            if (!ta4jStorage.exists(market, "1m")) return null;
+            BarSeries series = ta4jStorage.getOrCreate(market, "1m");
+            if (series.isEmpty()) return null;
+
+            StrategyDslToTa4jAdapter.RuleBuildContext ctx =
+                    new StrategyDslToTa4jAdapter.RuleBuildContext(
+                            series, params, visual, market, ta4jStorage, false, java.util.Map.of());
+            org.ta4j.core.Rule rule = adapter.toRule(dsl, ctx);
+            return rule.isSatisfied(series.getEndIndex(), null);
+        } catch (Exception e) {
+            log.debug("[LiveCondition] overall rule eval fail market={}: {}", market, e.getMessage());
+            return null;
+        }
+    }
+
     private void collectConditions(String json, String timeframe, String side,
                                    List<PendingCond> out) {
         if (json == null || json.isBlank()) return;

backend/src/main/java/com/goldenchart/service/LiveStrategyEvaluator.java

@@ -2,8 +2,10 @@ package com.goldenchart.service;
 
 import com.goldenchart.entity.GcLiveStrategySettings;
 import com.goldenchart.entity.GcStrategy;
+import com.goldenchart.entity.GcTradeSignal;
 import com.goldenchart.repository.GcLiveStrategySettingsRepository;
 import com.goldenchart.repository.GcStrategyRepository;
+import com.goldenchart.repository.GcTradeSignalRepository;
 import com.goldenchart.storage.Ta4jStorage;
 import lombok.RequiredArgsConstructor;
 import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
@@ -57,6 +59,7 @@ public class LiveStrategyEvaluator {
 
     private final GcLiveStrategySettingsRepository settingsRepo;
     private final GcStrategyRepository             strategyRepo;
+    private final GcTradeSignalRepository          tradeSignalRepo;
     private final Ta4jStorage                      ta4jStorage;
     private final IndicatorSettingsService         indicatorSettingsService;
     private final StrategySignalDeterminer         determiner;
@@ -79,6 +82,7 @@ public class LiveStrategyEvaluator {
 
     /**
      * LONG_ONLY 모드용 포지션 오픈 여부 추적: Ta4j API 버전 차이 대응.
+     * 서버 재시작 시 gc_trade_signal 최신 레코드로 복원된다 (resolvePositionOpen 참조).
      */
     private final ConcurrentHashMap<String, Boolean>           positionOpenCache   = new ConcurrentHashMap<>();
 
@@ -89,6 +93,24 @@ public class LiveStrategyEvaluator {
      */
     private final ConcurrentHashMap<String, Integer>           realtimeSignaledIdx = new ConcurrentHashMap<>();
 
+    /**
+     * [항목1] REALTIME_TICK buildTriggerRules 오버헤드 경감용 앱-레벨 캐시.
+     *
+     * <p>전략 DSL(GcStrategy)과 지표 파라미터(IndicatorSettings)는 사용자가 편집하지 않는 한
+     * 변경되지 않으므로 30초 TTL로 캐시하여 3초 주기 재조회 오버헤드를 줄인다.
+     */
+    private final ConcurrentHashMap<Long, StrategyCacheEntry>           strategyCache = new ConcurrentHashMap<>();
+    private final ConcurrentHashMap<String, IndicatorParamsCacheEntry>  indicatorCache = new ConcurrentHashMap<>();
+
+    private record StrategyCacheEntry(GcStrategy strategy, long cachedAt) {}
+    private record IndicatorParamsCacheEntry(
+            Map<String, Map<String, Object>> params,
+            Map<String, Map<String, Object>> visual,
+            long cachedAt) {}
+
+    private static final long STRATEGY_CACHE_TTL_MS    = 30_000L;
+    private static final long INDICATOR_CACHE_TTL_MS   = 30_000L;
+
     // ── 공개 API ─────────────────────────────────────────────────────────────
 
     /**
@@ -258,6 +280,14 @@ public class LiveStrategyEvaluator {
         tradingRecordCache.keySet().removeIf(k -> k.endsWith(suffix));
         positionOpenCache.keySet().removeIf(k -> k.endsWith(suffix));
         branchStateCache.invalidateStrategy(strategyId);
+        // 앱 레벨 전략 DSL 캐시 무효화
+        strategyCache.remove(strategyId);
+    }
+
+    /** 지표 설정 변경 시 지표 파라미터 캐시 무효화 */
+    public void invalidateIndicatorParams(Long userId, String deviceId) {
+        String key = (userId != null ? userId : "") + ":" + (deviceId != null ? deviceId : "");
+        indicatorCache.remove(key);
     }
 
     // ── Private ───────────────────────────────────────────────────────────────
@@ -308,7 +338,7 @@ public class LiveStrategyEvaluator {
 
             BaseTradingRecord record = tradingRecordCache.computeIfAbsent(
                     cacheKey, k -> new BaseTradingRecord());
-            boolean isOpen = Boolean.TRUE.equals(positionOpenCache.get(cacheKey));
+            boolean isOpen = resolvePositionOpen(cacheKey, market, strategyId);
             String signal = determiner.determineSignalFromRules(
                     rules.entryRule(), rules.exitRule(), record, index, "LONG_ONLY");
 
@@ -337,17 +367,16 @@ public class LiveStrategyEvaluator {
 
     private TriggerRules buildTriggerRules(String market, String candleType, long strategyId,
                                            String deviceId, Long userId, boolean useConfirmedOnly) {
-        Optional<GcStrategy> strategyOpt = strategyRepo.findById(strategyId);
+        GcStrategy strategy = resolveStrategy(strategyId);
-        if (strategyOpt.isEmpty()) return null;
+        if (strategy == null) return null;
 
-        GcStrategy strategy = strategyOpt.get();
         if (!ta4jStorage.exists(market, candleType)) return null;
 
         BarSeries series = ta4jStorage.getOrCreate(market, candleType);
-        Map<String, Map<String, Object>> indicatorParams =
+
-                indicatorSettingsService.getAll(userId, deviceId);
+        IndicatorParamsCacheEntry indicatorEntry = resolveIndicatorParams(userId, deviceId);
-        Map<String, Map<String, Object>> indicatorVisual =
+        Map<String, Map<String, Object>> indicatorParams = indicatorEntry.params();
-                indicatorSettingsService.getAllVisual(userId, deviceId);
+        Map<String, Map<String, Object>> indicatorVisual = indicatorEntry.visual();
 
         int barCount = series.getBarCount();
         if (barCount < 2) {
@@ -369,4 +398,68 @@ public class LiveStrategyEvaluator {
             return null;
         }
     }
+
+    // ── 항목1: 전략 DSL / 지표 파라미터 앱-레벨 캐시 헬퍼 ─────────────────────
+
+    /**
+     * strategyId 로 GcStrategy 를 조회하되 TTL 내에는 캐시를 재사용한다.
+     * 사용자가 전략을 수정하면 invalidateStrategy 로 캐시를 무효화한다.
+     */
+    private GcStrategy resolveStrategy(long strategyId) {
+        StrategyCacheEntry cached = strategyCache.get(strategyId);
+        if (cached != null && (System.currentTimeMillis() - cached.cachedAt()) < STRATEGY_CACHE_TTL_MS) {
+            return cached.strategy();
+        }
+        Optional<GcStrategy> opt = strategyRepo.findById(strategyId);
+        if (opt.isEmpty()) {
+            strategyCache.remove(strategyId);
+            return null;
+        }
+        strategyCache.put(strategyId, new StrategyCacheEntry(opt.get(), System.currentTimeMillis()));
+        return opt.get();
+    }
+
+    /**
+     * (userId, deviceId) 키로 지표 파라미터 / visual 을 조회하되 TTL 내에는 캐시를 재사용한다.
+     */
+    private IndicatorParamsCacheEntry resolveIndicatorParams(Long userId, String deviceId) {
+        String key = (userId != null ? userId : "") + ":" + (deviceId != null ? deviceId : "");
+        IndicatorParamsCacheEntry cached = indicatorCache.get(key);
+        if (cached != null && (System.currentTimeMillis() - cached.cachedAt()) < INDICATOR_CACHE_TTL_MS) {
+            return cached;
+        }
+        Map<String, Map<String, Object>> params = indicatorSettingsService.getAll(userId, deviceId);
+        Map<String, Map<String, Object>> visual = indicatorSettingsService.getAllVisual(userId, deviceId);
+        IndicatorParamsCacheEntry entry = new IndicatorParamsCacheEntry(params, visual, System.currentTimeMillis());
+        indicatorCache.put(key, entry);
+        return entry;
+    }
+
+    // ── 항목3: LONG_ONLY 포지션 상태 복원 (서버 재시작 중복 BUY 방지) ──────────
+
+    /**
+     * 포지션 오픈 여부를 반환한다.
+     *
+     * <p>in-memory 캐시가 비어 있으면(서버 재시작 등) gc_trade_signal 테이블에서
+     * 해당 전략×마켓의 가장 최근 시그널을 조회하여 포지션 상태를 복원한다.
+     *
+     * <ul>
+     *   <li>최신 시그널 = BUY  → 포지션 오픈 (중복 BUY 차단)</li>
+     *   <li>최신 시그널 = SELL 또는 없음 → 포지션 없음</li>
+     * </ul>
+     */
+    private boolean resolvePositionOpen(String cacheKey, String market, long strategyId) {
+        Boolean cached = positionOpenCache.get(cacheKey);
+        if (cached != null) return cached;
+
+        // DB 복원: 해당 마켓×전략의 최신 시그널
+        Optional<GcTradeSignal> latest =
+                tradeSignalRepo.findFirstByMarketAndStrategyIdOrderByCreatedAtDesc(market, strategyId);
+        boolean isOpen = latest.map(s -> "BUY".equals(s.getSignalType())).orElse(false);
+        positionOpenCache.put(cacheKey, isOpen);
+        if (isOpen) {
+            log.info("[Evaluator] 포지션 상태 복원 (DB) key={} → OPEN (BUY 포지션 유지)", cacheKey);
+        }
+        return isOpen;
+    }
 }

backend/src/main/java/com/goldenchart/storage/Ta4jStorage.java

@@ -34,7 +34,15 @@ import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
 @Slf4j
 public class Ta4jStorage {
 
-    /** 인메모리 최대 캔들 보관 수 (기본 — 파이프라인 비활성 시) */
+    /**
+     * 인메모리 최대 캔들 보관 수 (기본 — 파이프라인 비활성 시).
+     *
+     * <p>[항목4] 지표 계산 미스매치 방지:
+     * 전략에서 사용 가능한 최대 Period(기간)보다 최소 2~3배 이상 여유 있는 크기를 유지해야 한다.
+     * 예를 들어 HMA(200), 신고가(120봉) 같이 큰 period 의 지표는 warm-up 완료 전까지 NaN 을 반환한다.
+     * 기본값 1800봉은 최대 period 600봉 전략까지 3배 여유를 제공한다.
+     * {@code upbit.api.warmup-count} 설정도 최소 max_period × 2 이상으로 함께 조정해야 한다.
+     */
     public static final int MAX_BAR_COUNT = 1800;
 
     private final TradingPipelineProperties pipelineProperties;

backend/src/main/java/com/goldenchart/websocket/BarBuilder.java

@@ -95,54 +95,53 @@ public class BarBuilder {
 
     // ── 내부 처리 ──────────────────────────────────────────────────────────────
 
-    /** 완성된 1분봉을 Ta4jStorage 에 저장하고 상위 타임프레임에 전파 */
+    /**
+     * 완성된 1분봉을 Ta4jStorage 에 저장하고 상위 타임프레임에 전파한다.
+     *
+     * <p>[항목2] 2-Phase 처리 — 멀티 타임프레임 레이스 컨디션 해소:
+     * <ul>
+     *   <li><b>Phase 1</b>: 1m 봉과 모든 상위봉을 Ta4jStorage 에 먼저 확정한다.</li>
+     *   <li><b>Phase 2</b>: 모든 저장이 완료된 후에야 전략 평가를 트리거한다.</li>
+     * </ul>
+     * 기존 방식(1m 저장 → 1m 전략 평가 → 상위봉 저장 → 상위봉 전략 평가)에서는
+     * 1m 전략이 1h CrossSeriesRule 을 참조할 때 1h 봉이 아직 확정 전이어서
+     * 잘못된 인덱스를 바라보는 레이스 컨디션이 있었다.
+     */
     private void commitBar(String market, PartialBar partial) {
         Duration d1m = Duration.ofMinutes(1);
         ZonedDateTime endTime = partial.barStart.plus(d1m);
-
-        // Ta4j Bar 생성
         Bar bar = buildTa4jBar(partial, d1m, endTime);
 
-        // 1분봉 Ta4jStorage 저장
+        // ── Phase 1: 모든 타임프레임 스토리지 업데이트 ────────────────────────
+
         ta4jStorage.addBar(market, "1m", bar);
         log.debug("[BarBuilder] 1m Bar 확정: {} @ {}", market, endTime);
 
-        if (barCloseEvaluation.shouldEvaluateOnClose(market, "1m")) {
+        // 마감된 상위봉 정보(타입, maturedIndex, bar) — Phase 2 에서 사용
-            BarSeries series1m = ta4jStorage.getOrCreate(market, "1m");
+        java.util.List<UpperCloseInfo> closedUppers = new java.util.ArrayList<>();
-            barCloseEvaluation.onMaturedBarClose(market, "1m", series1m.getEndIndex(), bar);
-        }
 
-        // 상위 타임프레임 전파
         for (int i = 0; i < UPPER_MINUTES.length; i++) {
             int minutes = UPPER_MINUTES[i];
             String type = UPPER_TYPES[i];
-            // 해당 상위 봉의 시작 시간 계산
             ZonedDateTime upperStart = alignToInterval(partial.barStart, minutes);
             ZonedDateTime upperEnd = upperStart.plusMinutes(minutes);
 
             BarSeries upperSeries = ta4jStorage.getOrCreate(market, type);
             if (upperSeries.isEmpty()) {
-                    // 새 상위봉 열기
                 Bar upperBar = buildTa4jBar(partial, Duration.ofMinutes(minutes), upperEnd);
                 ta4jStorage.addBar(market, type, upperBar);
             } else {
-                    Bar lastUpper = upperSeries.getLastBar();
+                Instant lastUpperEndInstant = upperSeries.getLastBar().getEndTime();
-                    // Ta4j 0.22: getEndTime() → Instant
-                    Instant lastUpperEndInstant = lastUpper.getEndTime();
                 Instant upperEndInstant = upperEnd.toInstant();
                 if (lastUpperEndInstant.equals(upperEndInstant)) {
-                        // 동일 구간 → 가격 갱신
                     ta4jStorage.updateLastBar(market, type, partial.close, partial.volume);
                 } else if (lastUpperEndInstant.isBefore(upperEndInstant)) {
-                        // 다음 구간 → 새 Bar 추가 (이전 상위봉 마감)
+                    // 상위봉 마감 → 새 봉 추가
                     Bar upperBar = buildTa4jBar(partial, Duration.ofMinutes(minutes), upperEnd);
                     ta4jStorage.addBar(market, type, upperBar);
                     BarSeries upperAfter = ta4jStorage.getOrCreate(market, type);
-                        if (barCloseEvaluation.shouldEvaluateOnClose(market, type)) {
+                    int maturedIdx = Math.max(upperAfter.getBeginIndex(), upperAfter.getEndIndex() - 1);
-                            int maturedUpper = Math.max(upperAfter.getBeginIndex(), upperAfter.getEndIndex() - 1);
+                    closedUppers.add(new UpperCloseInfo(type, maturedIdx, upperAfter.getBar(maturedIdx)));
-                            Bar maturedUpperBar = upperAfter.getBar(maturedUpper);
-                            barCloseEvaluation.onMaturedBarClose(market, type, maturedUpper, maturedUpperBar);
-                        }
                 } else {
                     log.warn("[BarBuilder] 상위봉 endTime 역행 {} {} last={} expected={} — 갱신만 수행",
                             market, type, lastUpperEndInstant, upperEndInstant);
@@ -150,8 +149,24 @@ public class BarBuilder {
                 }
             }
         }
+
+        // ── Phase 2: 모든 봉이 확정된 후 전략 평가 트리거 ─────────────────────
+
+        if (barCloseEvaluation.shouldEvaluateOnClose(market, "1m")) {
+            BarSeries series1m = ta4jStorage.getOrCreate(market, "1m");
+            barCloseEvaluation.onMaturedBarClose(market, "1m", series1m.getEndIndex(), bar);
         }
 
+        for (UpperCloseInfo info : closedUppers) {
+            if (barCloseEvaluation.shouldEvaluateOnClose(market, info.type())) {
+                barCloseEvaluation.onMaturedBarClose(market, info.type(), info.maturedIdx(), info.bar());
+            }
+        }
+    }
+
+    /** Phase 1 에서 마감된 상위봉 정보를 Phase 2 로 전달하는 내부 레코드 */
+    private record UpperCloseInfo(String type, int maturedIdx, Bar bar) {}
+
     /** 현재 진행 중인 1분봉을 STOMP 로 발행 (실시간 틱 렌더링용, 시그널 없음). */
     private void publishCurrentBar(String market) {
         PartialBar p = partialBars.get(market);

backend/src/main/java/com/goldenchart/websocket/LiveStrategyScheduler.java

@@ -1,6 +1,7 @@
 package com.goldenchart.websocket;
 
 import com.goldenchart.dto.CandleBarDto;
+import com.goldenchart.dto.SignalEventDto;
 import com.goldenchart.entity.GcLiveStrategySettings;
 import com.goldenchart.repository.GcLiveStrategySettingsRepository;
 import com.goldenchart.service.LiveStrategyEvaluator;
@@ -38,6 +39,7 @@ public class LiveStrategyScheduler {
     private final LiveStrategyEvaluator            evaluator;
     private final Ta4jStorage                      ta4jStorage;
     private final TradingWebSocketBroker           broker;
+    private final SignalEventBroker                signalEventBroker;
     private final TradeSignalService               tradeSignalService;
     private final OrderExecutionQueue              orderExecutionQueue;
     private final StrategyConditionTimeframeService conditionTimeframes;
@@ -94,6 +96,20 @@ public class LiveStrategyScheduler {
                         .build();
 
                 broker.publish(market, candleType, dto);
+
+                // [항목5] 시그널 전용 토픽에 추가 발행
+                SignalEventDto signalEvent = SignalEventDto.builder()
+                        .market(market)
+                        .candleType(candleType)
+                        .strategyId(s.getStrategyId())
+                        .signalType(signal)
+                        .price(lastBar.getClosePrice().doubleValue())
+                        .candleTime(barStartEpoch)
+                        .executionType("REALTIME_TICK")
+                        .timestamp(System.currentTimeMillis())
+                        .build();
+                signalEventBroker.publishToUser(s.getUserId(), s.getDeviceId(), signalEvent);
+
                 log.info("[LiveStrategyScheduler] REALTIME_TICK signal={} market={}", signal, market);
 
                 // DB 저장

backend/src/main/java/com/goldenchart/websocket/SignalEventBroker.java

@@ -0,0 +1,61 @@
+package com.goldenchart.websocket;
+
+import com.goldenchart.dto.SignalEventDto;
+import lombok.RequiredArgsConstructor;
+import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
+import org.springframework.messaging.simp.SimpMessagingTemplate;
+import org.springframework.stereotype.Service;
+
+/**
+ * [항목5] 매매 시그널 전용 STOMP 브로커.
+ *
+ * <p>시그널을 차트 캔들 스트림과 분리하여 독립된 토픽으로 발행함으로써
+ * 고부하 차트 스트림의 병목이 시그널 전달 지연에 영향을 주지 않도록 한다.
+ *
+ * <p>구독 토픽: {@code /sub/signals/user/{userId}}
+ *
+ * <ul>
+ *   <li>기존 {@code /sub/charts/{market}/{candleType}} 차트 스트림은 그대로 유지 (하위 호환)</li>
+ *   <li>이 브로커는 BUY/SELL 시그널 발생 시 <b>추가적으로</b> 시그널 전용 토픽에 발행한다</li>
+ * </ul>
+ */
+@Service
+@RequiredArgsConstructor
+@Slf4j
+public class SignalEventBroker {
+
+    private final SimpMessagingTemplate messagingTemplate;
+
+    /**
+     * 시그널을 사용자 전용 토픽으로 발행한다.
+     *
+     * @param userId 수신 대상 사용자 ID (null 이면 deviceId 토픽으로 폴백)
+     * @param deviceId 수신 대상 디바이스 ID (userId 가 null 일 때 사용)
+     * @param event 발행할 시그널 이벤트
+     */
+    public void publishToUser(Long userId, String deviceId, SignalEventDto event) {
+        String destination = resolveDestination(userId, deviceId);
+        if (destination == null) {
+            log.debug("[SignalEventBroker] 수신자 없음 — 발행 생략 market={} signal={}",
+                    event.getMarket(), event.getSignalType());
+            return;
+        }
+        try {
+            messagingTemplate.convertAndSend(destination, event);
+            log.info("[SignalEventBroker] 시그널 전용 토픽 발행 → {} signal={} market={}",
+                    destination, event.getSignalType(), event.getMarket());
+        } catch (Exception e) {
+            log.warn("[SignalEventBroker] 발행 실패 {}: {}", destination, e.getMessage());
+        }
+    }
+
+    private String resolveDestination(Long userId, String deviceId) {
+        if (userId != null) {
+            return "/sub/signals/user/" + userId;
+        }
+        if (deviceId != null && !deviceId.isBlank()) {
+            return "/sub/signals/device/" + deviceId;
+        }
+        return null;
+    }
+}

backend/src/main/resources/application.yml

@@ -61,8 +61,11 @@ upbit:
     base-url: https://api.upbit.com
     candle-limit: 1000
     request-delay-ms: 110
-    # EMA 수렴을 위한 warm-up 목표치 (페이지네이션으로 달성)
+    # [항목4] warm-up 목표 봉 수 — 지표 계산 미스매치 방지
+    # 전략에서 사용하는 최대 Period(기간)의 최소 2~3배 이상으로 설정해야 한다.
+    # 예) 신고가(120봉), HMA(200), EMA(200) 사용 시 → 200×3 = 600봉 이상 필요
     # EMA(200) 완전 수렴: ~1150봉 필요. 여유분 포함 1500봉으로 설정.
+    # Ta4jStorage.MAX_BAR_COUNT(1800) 이하여야 하며,
     # 1500봉 = 200봉×8페이지 / 110ms 지연 = 구독당 약 880ms 추가 소요
     warmup-count: 1500
   websocket:

frontend/src/hooks/useLiveStrategyMarkers.ts

@@ -1,7 +1,12 @@
 /**
  * useLiveStrategyMarkers
  *
- * STOMP WebSocket 으로 /sub/charts/{market}/{candleType} 구독:
+ * STOMP WebSocket 으로 두 가지 채널을 구독한다:
+ *
+ * 1. /sub/charts/{market}/{candleType}  — 차트 캔들 스트림 내 signal 필드 (하위 호환)
+ * 2. /sub/signals/user/{userId}         — [항목5] 시그널 전용 미션 크리티컬 채널
+ *    (로그인 시 userId, 비로그인 시 /sub/signals/device/{deviceId})
+ *
  *  - signal 필드(BUY/SELL) 수신 시 마커 누적 (종목별)
  *  - 동일 종목·타임스탬프·시그널 중복 방지
  *  - activeMarket 차트에만 마커 렌더링, 알림 팝업은 모든 모니터링 종목에 대해 발생
@@ -9,7 +14,7 @@
 import { useEffect, useRef, useCallback, useState } from 'react';
 import { parseStompJson } from '../utils/stompMessage';
 import { subscribeStompTopic } from '../utils/stompChartBroker';
-import { signalBelongsToCurrentSession } from '../utils/tradeSignalOwnership';
+import { signalBelongsToCurrentSession, getCurrentSignalSession } from '../utils/tradeSignalOwnership';
 
 export interface LiveMarker {
   time:       number;
@@ -129,7 +134,8 @@ export function useLiveStrategyMarkers({
       ? subscriptions
       : markets.map(m => ({ market: m, candleType }));
 
-    const unsubs = subs.map(({ market, candleType: ct }) => {
+    // 차트 캔들 스트림 구독 (하위 호환 — 차트 마커용)
+    const chartUnsubs = subs.map(({ market, candleType: ct }) => {
       const topic = `/sub/charts/${market}/${ct}`;
       return subscribeStompTopic(topic, msg => {
         const data = parseStompJson<{
@@ -156,8 +162,45 @@ export function useLiveStrategyMarkers({
       });
     });
 
+    // [항목5] 시그널 전용 토픽 구독 — 차트 스트림 병목과 독립된 미션 크리티컬 채널
+    const { userId: sessionUserId, deviceId: sessionDeviceId } = getCurrentSignalSession();
+    const signalTopic = sessionUserId != null
+      ? `/sub/signals/user/${sessionUserId}`
+      : sessionDeviceId
+        ? `/sub/signals/device/${sessionDeviceId}`
+        : null;
+
+    const signalUnsub = signalTopic
+      ? subscribeStompTopic(signalTopic, msg => {
+          const data = parseStompJson<{
+            market?: string;
+            candleType?: string;
+            strategyId?: number | null;
+            signalType?: string;
+            price?: number;
+            candleTime?: number;
+            executionType?: string | null;
+            timestamp?: number;
+          }>(msg);
+          if (!data?.signalType || data.signalType === 'NONE') return;
+          if (!data.market) return;
+          // 전용 토픽은 이미 사용자 전용 채널이므로 소유자 검증 불필요
+          const ct = data.candleType ?? candleType;
+          pushMarker(data.market, ct, {
+            time: data.candleTime ?? Math.floor((data.timestamp ?? Date.now()) / 1000),
+            close: data.price ?? 0,
+            signal: data.signalType,
+            strategyId: data.strategyId,
+            userId: sessionUserId,
+            deviceId: sessionDeviceId ?? undefined,
+            executionType: data.executionType,
+          });
+        })
+      : () => {};
+
     return () => {
-      unsubs.forEach(u => u());
+      chartUnsubs.forEach(u => u());
+      signalUnsub();
     };
   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
   }, [marketsKey, subsKey, candleType, enabled]);

전략편집기 로직 및 동작흐름.md

@@ -629,8 +629,8 @@ flowchart TB
 4. **실행 방식** — `CANDLE_CLOSE` vs `REALTIME_TICK`  
 5. **데이터** — `Ta4jStorage.exists(market, candleType)`, warm-up(`pinCandleWatch`)  
 6. **포지션 모드** — `LONG_ONLY`에서 이미 포지션일 때 BUY 무시  
-7. **STOMP** — 구독 토픽 `/sub/charts/{market}/{candleType}` 와 평가 분봉 일치  
+7. **STOMP** — 차트 스트림 `/sub/charts/{market}/{candleType}` (하위 호환) + 시그널 전용 `/sub/signals/user/{userId}` 구독 확인  
-8. **UI 현황 vs 시그널** — `live-conditions` matchRate ≠ 실제 BUY/SELL 발화 조건 (UI는 리프별 Rule, 시그널은 트리 전체)  
+8. **UI 현황 vs 시그널** — `live-conditions` `matchRate` = 리프 단순 충족률, `overallEntryMet`/`overallExitMet` = 트리 전체 평가 결과 (실제 시그널 발화와 동일 로직)  
 9. **마감봉 평가** — `BarCloseStrategyEvaluationService` + DSL `usesTimeframe` 게이트; 갭은 `CandleGapBackfillService` 후 보정  
 10. **프론트 평가 금지** — 가상투자 일치율·자동매매는 백엔드 API/STOMP 만 사용