전략조건 상세설명 기능 추가
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||||
package com.goldenchart.service;
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import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
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||||
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
|
||||
import com.goldenchart.storage.Ta4jStorage;
|
||||
import com.goldenchart.trading.pipeline.TradingPipelineProperties;
|
||||
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
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||||
import org.junit.jupiter.api.Test;
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||||
import org.ta4j.core.BarSeries;
|
||||
import org.ta4j.core.BaseBarSeriesBuilder;
|
||||
import org.ta4j.core.Rule;
|
||||
import org.ta4j.core.TradingRecord;
|
||||
import org.ta4j.core.bars.TimeBarBuilderFactory;
|
||||
import org.ta4j.core.num.DoubleNumFactory;
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||||
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||||
import java.time.Duration;
|
||||
import java.time.Instant;
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||||
import java.util.Map;
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||||
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
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||||
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||||
/**
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* 사용자 복합 전략 DSL(다중 START · AND/OR · MACD/DMI/ADX/CCI/RSI/VR)이
|
||||
* StrategyDslToTa4jAdapter 에서 Rule 로 변환·평가 가능한지 검증.
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||||
*/
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||||
class ComplexStrategyDslAdapterTest {
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||||
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||||
private static final String MARKET = "KRW-BTC";
|
||||
private static final ObjectMapper MAPPER = new ObjectMapper();
|
||||
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||||
private StrategyDslToTa4jAdapter adapter;
|
||||
private Ta4jStorage storage;
|
||||
private BarSeries primary1m;
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||||
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||||
@BeforeEach
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||||
void setUp() {
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||||
adapter = new StrategyDslToTa4jAdapter();
|
||||
TradingPipelineProperties props = new TradingPipelineProperties();
|
||||
props.setEnabled(false);
|
||||
storage = new Ta4jStorage(props);
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||||
primary1m = buildSyntheticSeries("1m", 260);
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||||
seedStorage(MARKET, "1m", primary1m);
|
||||
seedStorage(MARKET, "3m", buildSyntheticSeries("3m", 120));
|
||||
seedStorage(MARKET, "5m", buildSyntheticSeries("5m", 80));
|
||||
}
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||||
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||||
/** Logic Expression 예시와 동일 구조의 매수 조건 */
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||||
@Test
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||||
void buyCondition_compilesAndEvaluates() throws Exception {
|
||||
JsonNode buy = MAPPER.readTree("""
|
||||
{
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||||
"id": "buy-root",
|
||||
"type": "OR",
|
||||
"children": [
|
||||
{
|
||||
"id": "buy-and-1",
|
||||
"type": "AND",
|
||||
"children": [
|
||||
{
|
||||
"id": "c-macd",
|
||||
"type": "CONDITION",
|
||||
"condition": {
|
||||
"indicatorType": "MACD",
|
||||
"conditionType": "CROSS_UP",
|
||||
"leftField": "MACD_LINE",
|
||||
"rightField": "SIGNAL_LINE",
|
||||
"candleRange": 1,
|
||||
"period": 12
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "c-dmi",
|
||||
"type": "CONDITION",
|
||||
"condition": {
|
||||
"indicatorType": "DMI",
|
||||
"conditionType": "CROSS_UP",
|
||||
"leftField": "PDI",
|
||||
"rightField": "MDI",
|
||||
"candleRange": 1,
|
||||
"period": 14
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "buy-and-2",
|
||||
"type": "AND",
|
||||
"children": [
|
||||
{
|
||||
"id": "c-adx",
|
||||
"type": "CONDITION",
|
||||
"condition": {
|
||||
"indicatorType": "ADX",
|
||||
"conditionType": "CROSS_UP",
|
||||
"leftField": "ADX_VALUE",
|
||||
"rightField": "K_25",
|
||||
"candleRange": 1,
|
||||
"period": 14
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "c-cci",
|
||||
"type": "CONDITION",
|
||||
"condition": {
|
||||
"indicatorType": "CCI",
|
||||
"conditionType": "CROSS_UP",
|
||||
"leftField": "CCI_VALUE",
|
||||
"rightField": "K_100",
|
||||
"candleRange": 1,
|
||||
"period": 13
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
""");
|
||||
|
||||
Rule rule = adapter.toRule(buy, primary1m, Map.of(), MARKET, storage);
|
||||
assertNotNull(rule);
|
||||
assertDoesNotThrow(() -> evaluateRange(rule, primary1m.getEndIndex()));
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** Logic Expression 예시와 동일 구조의 매도 조건 (1m AND 5m AND 3m) */
|
||||
@Test
|
||||
void sellCondition_multiTimeframe_compilesAndEvaluates() throws Exception {
|
||||
JsonNode sell = MAPPER.readTree("""
|
||||
{
|
||||
"id": "sell-root",
|
||||
"type": "AND",
|
||||
"children": [
|
||||
{
|
||||
"id": "tf-1m",
|
||||
"type": "TIMEFRAME",
|
||||
"candleType": "1m",
|
||||
"children": [{
|
||||
"id": "sell-1m-and",
|
||||
"type": "AND",
|
||||
"children": [
|
||||
{
|
||||
"id": "c-rsi-1m",
|
||||
"type": "CONDITION",
|
||||
"condition": {
|
||||
"indicatorType": "RSI",
|
||||
"conditionType": "CROSS_DOWN",
|
||||
"leftField": "RSI_VALUE",
|
||||
"rightField": "K_70",
|
||||
"candleRange": 1,
|
||||
"period": 9
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "c-macd-1m",
|
||||
"type": "CONDITION",
|
||||
"condition": {
|
||||
"indicatorType": "MACD",
|
||||
"conditionType": "CROSS_DOWN",
|
||||
"leftField": "MACD_LINE",
|
||||
"rightField": "SIGNAL_LINE",
|
||||
"candleRange": 1,
|
||||
"period": 12
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "c-vr-1m",
|
||||
"type": "CONDITION",
|
||||
"condition": {
|
||||
"indicatorType": "VR",
|
||||
"conditionType": "CROSS_DOWN",
|
||||
"leftField": "VR_VALUE",
|
||||
"rightField": "K_200",
|
||||
"candleRange": 1,
|
||||
"period": 10
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
}]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "tf-5m",
|
||||
"type": "TIMEFRAME",
|
||||
"candleType": "5m",
|
||||
"children": [{
|
||||
"id": "sell-5m-and",
|
||||
"type": "AND",
|
||||
"children": [
|
||||
{
|
||||
"id": "c-adx-5m",
|
||||
"type": "CONDITION",
|
||||
"condition": {
|
||||
"indicatorType": "ADX",
|
||||
"conditionType": "CROSS_DOWN",
|
||||
"leftField": "ADX_VALUE",
|
||||
"rightField": "K_28",
|
||||
"candleRange": 1,
|
||||
"period": 14
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "c-cci-5m",
|
||||
"type": "CONDITION",
|
||||
"condition": {
|
||||
"indicatorType": "CCI",
|
||||
"conditionType": "CROSS_DOWN",
|
||||
"leftField": "CCI_VALUE",
|
||||
"rightField": "K_26",
|
||||
"candleRange": 1,
|
||||
"period": 13
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
}]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "tf-3m",
|
||||
"type": "TIMEFRAME",
|
||||
"candleType": "3m",
|
||||
"children": [{
|
||||
"id": "sell-3m-and",
|
||||
"type": "AND",
|
||||
"children": [
|
||||
{
|
||||
"id": "c-rsi-3m",
|
||||
"type": "CONDITION",
|
||||
"condition": {
|
||||
"indicatorType": "RSI",
|
||||
"conditionType": "CROSS_DOWN",
|
||||
"leftField": "RSI_VALUE",
|
||||
"rightField": "K_20",
|
||||
"candleRange": 1,
|
||||
"period": 9
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "c-vr-3m",
|
||||
"type": "CONDITION",
|
||||
"condition": {
|
||||
"indicatorType": "VR",
|
||||
"conditionType": "CROSS_DOWN",
|
||||
"leftField": "VR_VALUE",
|
||||
"rightField": "K_20",
|
||||
"candleRange": 1,
|
||||
"period": 10
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
}]
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
""");
|
||||
|
||||
Rule rule = adapter.toRule(sell, primary1m, Map.of(), MARKET, storage);
|
||||
assertNotNull(rule);
|
||||
assertDoesNotThrow(() -> evaluateRange(rule, primary1m.getEndIndex()));
|
||||
|
||||
// CrossSeriesRule: 1m 트리거 인덱스에서 5m·3m 시리즈 endIndex 로 평가
|
||||
int idx = primary1m.getEndIndex();
|
||||
boolean result = rule.isSatisfied(idx, null);
|
||||
assertTrue(result || !result, "다중 시간봉 AND Rule 평가가 예외 없이 boolean 반환");
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 백테스트 경로( storage 미전달 ) — 단일 시리즈 fallback 동작 확인 */
|
||||
@Test
|
||||
void sellCondition_backtestSingleSeries_fallback() throws Exception {
|
||||
JsonNode sell = MAPPER.readTree("""
|
||||
{
|
||||
"type": "AND",
|
||||
"children": [
|
||||
{ "type": "TIMEFRAME", "candleType": "1m", "children": [
|
||||
{ "type": "CONDITION", "condition": {
|
||||
"indicatorType": "RSI", "conditionType": "CROSS_DOWN",
|
||||
"leftField": "RSI_VALUE", "rightField": "K_70", "period": 9
|
||||
}}
|
||||
]},
|
||||
{ "type": "TIMEFRAME", "candleType": "5m", "children": [
|
||||
{ "type": "CONDITION", "condition": {
|
||||
"indicatorType": "ADX", "conditionType": "CROSS_DOWN",
|
||||
"leftField": "ADX_VALUE", "rightField": "K_28", "period": 14
|
||||
}}
|
||||
]}
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
""");
|
||||
|
||||
Rule rule = adapter.toRule(sell, primary1m, Map.of());
|
||||
assertNotNull(rule);
|
||||
assertDoesNotThrow(() -> rule.isSatisfied(primary1m.getEndIndex(), null));
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ── helpers ────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
private static void evaluateRange(Rule rule, int endIndex) {
|
||||
TradingRecord record = null;
|
||||
int start = Math.max(30, endIndex - 20);
|
||||
for (int i = start; i <= endIndex; i++) {
|
||||
rule.isSatisfied(i, record);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
private static BarSeries buildSyntheticSeries(String timeframe, int barCount) {
|
||||
Duration period = switch (timeframe) {
|
||||
case "3m" -> Duration.ofMinutes(3);
|
||||
case "5m" -> Duration.ofMinutes(5);
|
||||
default -> Duration.ofMinutes(1);
|
||||
};
|
||||
BarSeries series = new BaseBarSeriesBuilder()
|
||||
.withName("test-" + timeframe)
|
||||
.withNumFactory(DoubleNumFactory.getInstance())
|
||||
.withBarBuilderFactory(new TimeBarBuilderFactory())
|
||||
.build();
|
||||
TimeBarBuilderFactory factory = new TimeBarBuilderFactory();
|
||||
Instant base = Instant.parse("2024-06-01T00:00:00Z");
|
||||
for (int i = 0; i < barCount; i++) {
|
||||
double wave = Math.sin(i * 0.07) * 8 + Math.cos(i * 0.02) * 4;
|
||||
double close = 50_000_000 + i * 120 + wave * 1000;
|
||||
double open = close - 500;
|
||||
double high = close + 800;
|
||||
double low = close - 800;
|
||||
Instant end = base.plus(period.multipliedBy(i + 1L));
|
||||
factory.createBarBuilder(series)
|
||||
.timePeriod(period)
|
||||
.endTime(end)
|
||||
.openPrice(open).highPrice(high).lowPrice(low).closePrice(close)
|
||||
.volume(12.5 + i * 0.01)
|
||||
.add();
|
||||
}
|
||||
return series;
|
||||
}
|
||||
|
||||
private void seedStorage(String market, String candleType, BarSeries source) {
|
||||
for (int i = source.getBeginIndex(); i <= source.getEndIndex(); i++) {
|
||||
storage.addBar(market, candleType, source.getBar(i));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
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