매매시 현재가 적용
This commit is contained in:
Macbook
@@ -18,7 +18,7 @@ const FIELD_META: Partial<Record<keyof BacktestSettingsDto, FieldMeta>> = {
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tradeExecutionMode: {
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label: '매매 체결 방식',
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description:
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'시그널·체결가 산출 방식입니다.\n• 백테스트 엔진: 슬리피지, 손절/익절, 진입/청산가 반영. 실제 수익률 분석에 가깝습니다.\n• 조건 스캔: 봉 종가·DSL 충족 기준. 차트 마커·조건 패널과 동일합니다.',
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'시그널·체결가 산출 방식입니다.\n• 백테스트 엔진: 슬리피지, 손절/익절, 진입/청산가 반영. 실제 수익률 분석에 가깝습니다.\n• 조건 스캔: 현재가·DSL 충족 기준. 차트 마커·조건 패널과 동일합니다.',
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},
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positionMode: {
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label: '시그널 생성 방식',
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@@ -53,12 +53,12 @@ const FIELD_META: Partial<Record<keyof BacktestSettingsDto, FieldMeta>> = {
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entryPriceType: {
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label: '진입 가격 기준',
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description:
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'매수 신호 발생 시 어느 가격에 진입하는지 결정합니다.\n• CLOSE(종가): 신호 발생 봉의 종가로 즉시 진입. 구현이 단순하지만 후행성(look-ahead bias) 우려가 있습니다.\n• NEXT_OPEN(다음봉 시가): 신호 다음 봉 시가에 진입. 실제 트레이딩과 가장 유사한 현실적 시뮬레이션입니다.',
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'매수 신호 발생 시 어느 가격에 진입하는지 결정합니다.\n• CURRENT(현재가): 신호 발생 시점의 현재가로 즉시 진입.\n• NEXT_OPEN(다음봉 시가): 신호 다음 봉 시가에 진입. 실제 트레이딩과 가장 유사한 현실적 시뮬레이션입니다.',
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},
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exitPriceType: {
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label: '청산 가격 기준',
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description:
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'매도 신호 발생 시 어느 가격에 청산하는지 결정합니다.\n• CLOSE(종가): 신호 발생 봉의 종가로 즉시 청산합니다.\n• NEXT_OPEN(다음봉 시가): 신호 다음 봉 시가에 청산. 야간 갭 하락 등 실제 리스크를 반영합니다.',
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||||
'매도 신호 발생 시 어느 가격에 청산하는지 결정합니다.\n• CURRENT(현재가): 신호 발생 시점의 현재가로 즉시 청산합니다.\n• NEXT_OPEN(다음봉 시가): 신호 다음 봉 시가에 청산. 야간 갭 하락 등 실제 리스크를 반영합니다.',
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},
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positionDirection: {
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label: '포지션 방향',
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@@ -151,7 +151,7 @@ const SECTIONS: SettingSection[] = [
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key: 'tradeExecutionMode', type: 'select',
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opts: [
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{ value: 'BACKTEST_ENGINE', label: '백테스트 엔진 (슬리피지·리스크 반영)' },
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||||
{ value: 'SCAN_SIGNALS', label: '조건 스캔 (봉 종가·DSL 충족)' },
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{ value: 'SCAN_SIGNALS', label: '조건 스캔 (현재가·DSL 충족)' },
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],
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},
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],
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@@ -203,11 +203,11 @@ const SECTIONS: SettingSection[] = [
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fields: [
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{
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key: 'entryPriceType', type: 'select',
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||||
opts: [{ value:'CLOSE', label:'종가 (Close)' }, { value:'NEXT_OPEN', label:'다음봉 시가 (Next Open)' }],
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||||
opts: [{ value:'CURRENT', label:'현재가 (Current)' }, { value:'NEXT_OPEN', label:'다음봉 시가 (Next Open)' }],
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||||
},
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||||
{
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||||
key: 'exitPriceType', type: 'select',
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||||
opts: [{ value:'CLOSE', label:'종가 (Close)' }, { value:'NEXT_OPEN', label:'다음봉 시가 (Next Open)' }],
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||||
opts: [{ value:'CURRENT', label:'현재가 (Current)' }, { value:'NEXT_OPEN', label:'다음봉 시가 (Next Open)' }],
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||||
},
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{
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||||
key: 'positionDirection', type: 'select',
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@@ -233,19 +233,19 @@ export const BacktestSettingsPanel: React.FC<BacktestSettingsPanelProps> = ({
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<BtSection title="거래 가격 기준">
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<BtGrid>
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<BtField label="진입 가격 기준" desc="매수 신호 시 진입 가격. 종가 즉시 진입 또는 다음 봉 시가 진입.">
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<BtField label="진입 가격 기준" desc="매수 신호 시 진입 가격. 현재가(시그널 시점) 또는 다음 봉 시가.">
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||||
<select className="stg-select stg-select--wide"
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||||
value={cfg.entryPriceType}
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||||
onChange={e => field('entryPriceType', e.target.value as 'CLOSE' | 'NEXT_OPEN')}>
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||||
<option value="CLOSE">종가 (Close)</option>
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||||
value={cfg.entryPriceType === 'CLOSE' ? 'CURRENT' : cfg.entryPriceType}
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||||
onChange={e => field('entryPriceType', e.target.value as 'CURRENT' | 'NEXT_OPEN')}>
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||||
<option value="CURRENT">현재가 (Current)</option>
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||||
<option value="NEXT_OPEN">다음봉 시가 (Next Open)</option>
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</select>
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</BtField>
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||||
<BtField label="청산 가격 기준" desc="매도 신호 시 청산 가격. 종가 즉시 청산 또는 다음 봉 시가 청산.">
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||||
<BtField label="청산 가격 기준" desc="매도 신호 시 청산 가격. 현재가(시그널 시점) 또는 다음 봉 시가.">
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||||
<select className="stg-select stg-select--wide"
|
||||
value={cfg.exitPriceType}
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||||
onChange={e => field('exitPriceType', e.target.value as 'CLOSE' | 'NEXT_OPEN')}>
|
||||
<option value="CLOSE">종가 (Close)</option>
|
||||
value={cfg.exitPriceType === 'CLOSE' ? 'CURRENT' : cfg.exitPriceType}
|
||||
onChange={e => field('exitPriceType', e.target.value as 'CURRENT' | 'NEXT_OPEN')}>
|
||||
<option value="CURRENT">현재가 (Current)</option>
|
||||
<option value="NEXT_OPEN">다음봉 시가 (Next Open)</option>
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||||
</select>
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||||
</BtField>
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@@ -1419,8 +1419,8 @@ export interface BacktestSettingsDto {
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||||
commissionType: 'LINEAR' | 'ZERO';
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||||
commissionRate: number;
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slippageRate: number;
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||||
entryPriceType: 'CLOSE' | 'NEXT_OPEN';
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||||
exitPriceType: 'CLOSE' | 'NEXT_OPEN';
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||||
entryPriceType: 'CURRENT' | 'CLOSE' | 'NEXT_OPEN';
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||||
exitPriceType: 'CURRENT' | 'CLOSE' | 'NEXT_OPEN';
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||||
positionDirection: 'LONG' | 'SHORT' | 'BOTH';
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||||
tradeSizeType: 'CAPITAL_PCT' | 'FIXED_AMOUNT';
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||||
tradeSizeValue: number;
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||||
@@ -1447,8 +1447,8 @@ export const DEFAULT_BACKTEST_SETTINGS: BacktestSettingsDto = {
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||||
commissionType: 'LINEAR',
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commissionRate: 0.0015,
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||||
slippageRate: 0.0005,
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||||
entryPriceType: 'CLOSE',
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||||
exitPriceType: 'CLOSE',
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||||
entryPriceType: 'CURRENT',
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||||
exitPriceType: 'CURRENT',
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||||
positionDirection: 'LONG',
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||||
tradeSizeType: 'CAPITAL_PCT',
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tradeSizeValue: 100,
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||||
@@ -432,7 +432,7 @@ export function buildStrategyEvaluationReportModel(opts: {
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||||
'분석 기간 전체 캔들 기준으로, 최초 매수 이전 매도·최종 매도 이후 매수 시그널은 제외했습니다. '
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+ '매도는 보유 물량 전량 매도로 가정합니다. '
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||||
+ (opts.tradeExecutionMode === 'SCAN_SIGNALS'
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||||
? '체결가: 조건 스캔(봉 종가·DSL 충족).'
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||||
? '체결가: 조건 스캔(현재가·DSL 충족).'
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||||
: '체결가: 백테스트 설정(슬리피지·손절/익절·진입/청산가) 반영.'),
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||||
};
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||||
}
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||||
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||||
@@ -14,8 +14,8 @@ export const TRADE_EXECUTION_MODE_OPTIONS: {
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||||
},
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||||
{
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||||
value: 'SCAN_SIGNALS',
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||||
label: '조건 스캔 (봉 종가·DSL 충족)',
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||||
desc: '차트 마커·조건 패널과 동일. 봉 종가 기준 이상적 체결.',
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||||
label: '조건 스캔 (현재가·DSL 충족)',
|
||||
desc: '차트 마커·조건 패널과 동일. 시그널 시점 현재가 기준 체결.',
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||||
},
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||||
];
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