goldenChat base source add
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aidev
@@ -0,0 +1,325 @@
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package com.goldenchart.service;
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import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
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import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
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import com.goldenchart.entity.GcLiveStrategySettings;
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import com.goldenchart.entity.GcStrategy;
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import com.goldenchart.repository.GcLiveStrategySettingsRepository;
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import com.goldenchart.repository.GcStrategyRepository;
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import com.goldenchart.storage.Ta4jStorage;
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import lombok.RequiredArgsConstructor;
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import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
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import org.ta4j.core.*;
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import org.ta4j.core.rules.BooleanRule;
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import org.springframework.stereotype.Service;
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import java.util.List;
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import java.util.Map;
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import java.util.Optional;
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import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
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/**
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* 실시간 전략 체크 평가기.
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*
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* <p>두 가지 방식으로 전략 만족 여부를 판정한다:
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* <ul>
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* <li>방식 A (CANDLE_CLOSE): 봉 마감 직후 BarBuilder 에서 트리거</li>
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* <li>방식 B (REALTIME_TICK): 3초 스케줄러에서 현재 진행 중인 캔들 인덱스로 판정</li>
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* </ul>
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*
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* <p>포지션 종속성 모드:
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* <ul>
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* <li><b>LONG_ONLY</b>: TradingRecord 에 열린 포지션이 있어야 매도 시그널 발생.
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* 시장 진입/청산을 {@code strategy.shouldEnter/shouldExit} 로 판정.</li>
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* <li><b>SIGNAL_ONLY</b>: 포지션 관계없이 지표 규칙만 충족되면 시그널 확정.
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* {@code rule.isSatisfied(index)} 를 직접 호출.</li>
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* </ul>
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*
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* <p>동시성 안전:
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* <ul>
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* <li>ConcurrentHashMap 으로 market×candleType 키에 대한 Strategy 캐시 관리</li>
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* <li>LONG_ONLY 모드용 TradingRecord 캐시도 ConcurrentHashMap 으로 관리</li>
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* <li>Ta4jStorage.getOrCreate/updateLastBar 는 내부 synchronized 처리</li>
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* </ul>
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*/
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@Service
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@RequiredArgsConstructor
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@Slf4j
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public class LiveStrategyEvaluator {
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private final GcLiveStrategySettingsRepository settingsRepo;
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private final GcStrategyRepository strategyRepo;
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private final Ta4jStorage ta4jStorage;
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private final StrategyDslToTa4jAdapter adapter;
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private final IndicatorSettingsService indicatorSettingsService;
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private final ObjectMapper objectMapper;
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private final StrategySignalDeterminer determiner;
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/**
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||||
* Strategy 캐시: "market:candleType:strategyId" → Strategy
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||||
* (entryRule / exitRule 포함)
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*/
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||||
private final ConcurrentHashMap<String, Strategy> strategyCache = new ConcurrentHashMap<>();
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||||
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||||
/**
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||||
* LONG_ONLY 모드용 TradingRecord 캐시: "market:candleType:strategyId" → TradingRecord
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||||
* 시그널이 발생할 때마다 Record 를 갱신하여 포지션 상태를 유지한다.
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*/
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||||
private final ConcurrentHashMap<String, BaseTradingRecord> tradingRecordCache = new ConcurrentHashMap<>();
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||||
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||||
/**
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||||
* LONG_ONLY 모드용 포지션 오픈 여부 추적: Ta4j API 버전 차이 대응.
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*/
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||||
private final ConcurrentHashMap<String, Boolean> positionOpenCache = new ConcurrentHashMap<>();
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||||
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||||
/**
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||||
* REALTIME_TICK 중복 시그널 방지: "market:candleType" → 마지막으로 시그널을 낸 seriesIndex.
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||||
* 동일 provisional 봉에서 3초 스케줄러가 반복 실행되더라도 이미 시그널을 낸 인덱스면 무시.
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||||
* 새 provisional 봉(다음 분)이 시작되면 자동으로 다른 index 이므로 갱신된다.
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||||
*/
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||||
private final ConcurrentHashMap<String, Integer> realtimeSignaledIdx = new ConcurrentHashMap<>();
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||||
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||||
// ── 공개 API ─────────────────────────────────────────────────────────────
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||||
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||||
/**
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||||
* 방식 A — 봉 마감 직후 호출.
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*
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* @param market 마켓 코드
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||||
* @param candleType 캔들 타입
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||||
* @param maturedIndex 확정된 봉의 BarSeries 인덱스
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||||
* @return "BUY" | "SELL" | "NONE"
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||||
*/
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||||
public String evaluateCandleClose(String market, String candleType, int maturedIndex) {
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||||
List<GcLiveStrategySettings> settings = settingsRepo.findActiveByMarket(market);
|
||||
if (settings.isEmpty()) return "NONE";
|
||||
|
||||
if (!ta4jStorage.exists(market, candleType)) return "NONE";
|
||||
log.debug("[Evaluator] CANDLE_CLOSE 평가: {} {} idx={} barCount={}",
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||||
market, candleType, maturedIndex,
|
||||
ta4jStorage.getOrCreate(market, candleType).getBarCount());
|
||||
|
||||
for (GcLiveStrategySettings s : settings) {
|
||||
if (!Boolean.TRUE.equals(s.getIsLiveCheck())) continue;
|
||||
if (!"CANDLE_CLOSE".equals(s.getExecutionType())) continue;
|
||||
if (s.getStrategyId() == null) continue;
|
||||
|
||||
String result = evaluate(market, candleType, s.getStrategyId(),
|
||||
s.getPositionMode(), maturedIndex,
|
||||
s.getDeviceId(), s.getUserId());
|
||||
if (!"NONE".equals(result)) {
|
||||
log.info("[Evaluator] CANDLE_CLOSE {} {} idx={} mode={} → {}",
|
||||
market, candleType, maturedIndex, s.getPositionMode(), result);
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return "NONE";
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
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||||
* 방식 B — 3초 스케줄러에서 호출.
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||||
*
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||||
* <p>동일 provisional 봉(endIndex)에서 CROSS 시그널이 중복 발화되지 않도록
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||||
* 마지막 시그널 인덱스를 추적한다. 새 분이 시작되면 endIndex가 증가하므로
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||||
* 자동으로 다음 교차 이벤트를 감지할 수 있다.
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||||
*
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||||
* <p><b>캐시 무효화 정책 (Ta4j CachedIndicator memoization 문제 대응)</b><br>
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||||
* Ta4j 의 {@code CachedIndicator} 구현체(CCIIndicator, RSIIndicator 등)는
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||||
* {@code getValue(index)} 결과를 내부 리스트에 영구 저장한다.
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||||
* {@code Ta4jStorage.updateLastBar} 가 provisional 봉의 close price 를 갱신해도
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||||
* 이미 캐시된 값은 변하지 않으므로, CrossedDown/Up Rule 이 구 가격으로 판정한다.
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||||
* 이를 방지하기 위해 REALTIME_TICK 평가마다 {@code strategyCache} 를 지워
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||||
* 인디케이터 인스턴스를 강제 재생성한다.
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||||
*
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||||
* @param market 마켓 코드
|
||||
* @param candleType 캔들 타입
|
||||
* @return "BUY" | "SELL" | "NONE"
|
||||
*/
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||||
public String evaluateRealtimeTick(String market, String candleType) {
|
||||
List<GcLiveStrategySettings> settings = settingsRepo.findActiveByMarket(market);
|
||||
if (settings.isEmpty()) return "NONE";
|
||||
|
||||
if (!ta4jStorage.exists(market, candleType)) return "NONE";
|
||||
BarSeries series = ta4jStorage.getOrCreate(market, candleType);
|
||||
if (series.isEmpty()) return "NONE";
|
||||
int currentIndex = series.getEndIndex();
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||||
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||||
// 동일 provisional 봉에서 이미 시그널을 냈으면 중복 발화 방지
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||||
String dedupeKey = market + ":" + candleType;
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||||
Integer lastSignaledIdx = realtimeSignaledIdx.get(dedupeKey);
|
||||
if (lastSignaledIdx != null && lastSignaledIdx == currentIndex) return "NONE";
|
||||
|
||||
for (GcLiveStrategySettings s : settings) {
|
||||
if (!Boolean.TRUE.equals(s.getIsLiveCheck())) continue;
|
||||
if (!"REALTIME_TICK".equals(s.getExecutionType())) continue;
|
||||
if (s.getStrategyId() == null) continue;
|
||||
|
||||
// ★ Ta4j CachedIndicator 캐시 무효화:
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||||
// updateLastBar 로 provisional 봉 가격이 바뀌어도 CCI 등 CachedIndicator 는
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||||
// 이미 캐시된 구 값을 반환한다. 전략을 재빌드하면 새 인디케이터 인스턴스를
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||||
// 생성(빈 캐시)하므로 getValue(currentIndex) 가 현재 가격으로 재계산된다.
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||||
String cacheKey = market + ":" + candleType + ":" + s.getStrategyId();
|
||||
strategyCache.remove(cacheKey);
|
||||
|
||||
String result = evaluate(market, candleType, s.getStrategyId(),
|
||||
s.getPositionMode(), currentIndex,
|
||||
s.getDeviceId(), s.getUserId());
|
||||
if (!"NONE".equals(result)) {
|
||||
log.info("[Evaluator] REALTIME_TICK {} {} idx={} mode={} → {}",
|
||||
market, candleType, currentIndex, s.getPositionMode(), result);
|
||||
realtimeSignaledIdx.put(dedupeKey, currentIndex);
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return "NONE";
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
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||||
* 봉 마감 직후 REALTIME_TICK 설정에 대해 확정봉 인덱스로 전략을 평가한다.
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||||
*
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||||
* <p>배경: CrossedDown/Up 교차 이벤트가 봉 마감 시점에 발생하면, 3초 스케줄러는
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||||
* 이미 다음 분의 provisional 봉(index N+1)을 평가하기 때문에 교차를 감지하지 못한다.
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||||
* (CrossedDown(N+1) → CCI(N) < threshold, CCI(N+1) < threshold → 교차 없음)
|
||||
*
|
||||
* <p>이 메서드를 {@code BarBuilder.commitBar} 에서 호출하면 CANDLE_CLOSE 와 동일한
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||||
* 타이밍에 REALTIME_TICK 전략도 확정봉 인덱스(N)로 평가하여 누락을 방지한다.
|
||||
*
|
||||
* @param market 마켓 코드
|
||||
* @param candleType 캔들 타입
|
||||
* @param maturedIndex 확정된 봉의 BarSeries 인덱스
|
||||
* @return "BUY" | "SELL" | "NONE"
|
||||
*/
|
||||
public String evaluateRealtimeAtClose(String market, String candleType, int maturedIndex) {
|
||||
List<GcLiveStrategySettings> settings = settingsRepo.findActiveByMarket(market);
|
||||
if (settings.isEmpty()) return "NONE";
|
||||
if (!ta4jStorage.exists(market, candleType)) return "NONE";
|
||||
|
||||
for (GcLiveStrategySettings s : settings) {
|
||||
if (!Boolean.TRUE.equals(s.getIsLiveCheck())) continue;
|
||||
if (!"REALTIME_TICK".equals(s.getExecutionType())) continue;
|
||||
if (s.getStrategyId() == null) continue;
|
||||
|
||||
// CachedIndicator 캐시 무효화 — 확정봉의 최종 close 로 재계산
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||||
String cacheKey = market + ":" + candleType + ":" + s.getStrategyId();
|
||||
strategyCache.remove(cacheKey);
|
||||
|
||||
String result = evaluate(market, candleType, s.getStrategyId(),
|
||||
s.getPositionMode(), maturedIndex,
|
||||
s.getDeviceId(), s.getUserId());
|
||||
if (!"NONE".equals(result)) {
|
||||
log.info("[Evaluator] REALTIME_TICK @candle_close {} {} idx={} mode={} → {}",
|
||||
market, candleType, maturedIndex, s.getPositionMode(), result);
|
||||
realtimeSignaledIdx.put(market + ":" + candleType, maturedIndex);
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return "NONE";
|
||||
}
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||||
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||||
/** 설정 변경 시 해당 마켓 캐시 무효화 */
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||||
public void invalidateCache(String market) {
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||||
strategyCache.keySet().removeIf(k -> k.startsWith(market + ":"));
|
||||
tradingRecordCache.keySet().removeIf(k -> k.startsWith(market + ":"));
|
||||
positionOpenCache.keySet().removeIf(k -> k.startsWith(market + ":"));
|
||||
realtimeSignaledIdx.keySet().removeIf(k -> k.startsWith(market + ":"));
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ── Private ───────────────────────────────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
private String evaluate(String market, String candleType, long strategyId,
|
||||
String positionMode, int index,
|
||||
String deviceId, Long userId) {
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||||
String cacheKey = market + ":" + candleType + ":" + strategyId;
|
||||
|
||||
// computeIfAbsent 는 device context 전달이 불가하므 수동 분기
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||||
Strategy strategy = strategyCache.get(cacheKey);
|
||||
if (strategy == null) {
|
||||
strategy = buildStrategy(market, candleType, strategyId, deviceId, userId);
|
||||
if (strategy != null) strategyCache.put(cacheKey, strategy);
|
||||
}
|
||||
|
||||
if (strategy == null) return "NONE";
|
||||
|
||||
try {
|
||||
String mode = positionMode != null ? positionMode : "LONG_ONLY";
|
||||
|
||||
if ("SIGNAL_ONLY".equals(mode)) {
|
||||
// 포지션 락 우회 — 순수 Rule 충족 여부만 판단
|
||||
return determiner.determineSignal(strategy, null, index, "SIGNAL_ONLY");
|
||||
}
|
||||
|
||||
// LONG_ONLY — TradingRecord 상태를 유지하여 포지션 검증
|
||||
BaseTradingRecord record = tradingRecordCache.computeIfAbsent(
|
||||
cacheKey, k -> new BaseTradingRecord());
|
||||
boolean isOpen = Boolean.TRUE.equals(positionOpenCache.get(cacheKey));
|
||||
String signal = determiner.determineSignal(strategy, record, index, "LONG_ONLY");
|
||||
|
||||
// 시그널에 따라 TradingRecord 갱신 및 포지션 상태 추적
|
||||
if ("BUY".equals(signal) && !isOpen) {
|
||||
BarSeries series = ta4jStorage.getOrCreate(market, candleType);
|
||||
org.ta4j.core.num.Num price = series.getBar(index).getClosePrice();
|
||||
record.enter(index, price, series.numFactory().numOf(1));
|
||||
positionOpenCache.put(cacheKey, true);
|
||||
} else if ("SELL".equals(signal) && isOpen) {
|
||||
BarSeries series = ta4jStorage.getOrCreate(market, candleType);
|
||||
org.ta4j.core.num.Num price = series.getBar(index).getClosePrice();
|
||||
record.exit(index, price, series.numFactory().numOf(1));
|
||||
positionOpenCache.put(cacheKey, false);
|
||||
} else if ("BUY".equals(signal) || "SELL".equals(signal)) {
|
||||
// 포지션 상태와 불일치 (이미 매수 중인데 또 BUY 등) → 신호 무시
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||||
signal = "NONE";
|
||||
}
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||||
return signal;
|
||||
|
||||
} catch (Exception e) {
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||||
log.warn("[Evaluator] 전략 판정 오류 key={} idx={}: {}", cacheKey, index, e.getMessage());
|
||||
strategyCache.remove(cacheKey);
|
||||
tradingRecordCache.remove(cacheKey);
|
||||
}
|
||||
return "NONE";
|
||||
}
|
||||
|
||||
private Strategy buildStrategy(String market, String candleType, long strategyId,
|
||||
String deviceId, Long userId) {
|
||||
Optional<GcStrategy> strategyOpt = strategyRepo.findById(strategyId);
|
||||
if (strategyOpt.isEmpty()) return null;
|
||||
|
||||
GcStrategy strategy = strategyOpt.get();
|
||||
if (!ta4jStorage.exists(market, candleType)) return null;
|
||||
|
||||
BarSeries series = ta4jStorage.getOrCreate(market, candleType);
|
||||
// 사용자·장치별 지표 파라미터 우선 로드 (없으면 빈 맵 → adapter 기본값 사용)
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||||
Map<String, Map<String, Object>> indicatorParams =
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||||
indicatorSettingsService.getAll(userId, deviceId);
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||||
|
||||
int barCount = series.getBarCount();
|
||||
if (barCount < 2) {
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||||
log.warn("[Evaluator] 바 수 부족 strategyId={} market={} barCount={} (최소 2 이상 필요)",
|
||||
strategyId, market, barCount);
|
||||
return null;
|
||||
}
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||||
log.debug("[Evaluator] Strategy 빌드: strategyId={} market={} barCount={}", strategyId, market, barCount);
|
||||
|
||||
try {
|
||||
Rule entryRule = buildRule(strategy.getBuyConditionJson(), series, indicatorParams);
|
||||
Rule exitRule = buildRule(strategy.getSellConditionJson(), series, indicatorParams);
|
||||
BaseStrategy builtStrategy = new BaseStrategy(entryRule, exitRule);
|
||||
return builtStrategy;
|
||||
} catch (Exception e) {
|
||||
log.error("[Evaluator] Strategy 빌드 실패 strategyId={}: {}", strategyId, e.getMessage());
|
||||
return null;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
private Rule buildRule(String conditionJson, BarSeries series,
|
||||
Map<String, Map<String, Object>> params) {
|
||||
if (conditionJson == null || conditionJson.isBlank()) return new BooleanRule(false);
|
||||
try {
|
||||
JsonNode node = objectMapper.readTree(conditionJson);
|
||||
return adapter.toRule(node, series, params);
|
||||
} catch (Exception e) {
|
||||
log.warn("[Evaluator] 조건 JSON 파싱 실패: {}", e.getMessage());
|
||||
return new BooleanRule(false);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
Reference in New Issue
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