diff --git a/backend/src/main/java/com/goldenchart/config/TrendSearchSchedulerConfig.java b/backend/src/main/java/com/goldenchart/config/TrendSearchSchedulerConfig.java index a620609..afc30fe 100644 --- a/backend/src/main/java/com/goldenchart/config/TrendSearchSchedulerConfig.java +++ b/backend/src/main/java/com/goldenchart/config/TrendSearchSchedulerConfig.java @@ -26,4 +26,30 @@ public class TrendSearchSchedulerConfig { ex.initialize(); return ex; } + + /** + * [항목4] BarBuilder Phase 2 전략 평가 전용 스레드 풀. + * + *

업비트 WebSocket 수신 스레드가 분봉 마감 시 전략 평가 연산에 블로킹되지 않도록 + * Phase 2(전략 평가 트리거)를 별도 스레드로 분리한다. + * + *

소규모(20~30인) 환경 기준: + *

+ */ + @Bean(name = "barCloseEvalExecutor") + public Executor barCloseEvalExecutor() { + ThreadPoolTaskExecutor ex = new ThreadPoolTaskExecutor(); + ex.setThreadNamePrefix("bar-close-eval-"); + ex.setCorePoolSize(2); + ex.setMaxPoolSize(4); + ex.setQueueCapacity(32); + ex.setWaitForTasksToCompleteOnShutdown(true); + ex.setAwaitTerminationSeconds(60); + ex.initialize(); + return ex; + } } diff --git a/backend/src/main/java/com/goldenchart/service/LiveStrategyEvaluator.java b/backend/src/main/java/com/goldenchart/service/LiveStrategyEvaluator.java index 0fb2a70..6c948ca 100644 --- a/backend/src/main/java/com/goldenchart/service/LiveStrategyEvaluator.java +++ b/backend/src/main/java/com/goldenchart/service/LiveStrategyEvaluator.java @@ -4,6 +4,8 @@ import com.goldenchart.entity.GcLiveStrategySettings; import com.goldenchart.entity.GcStrategy; import com.goldenchart.entity.GcTradeSignal; import com.goldenchart.repository.GcLiveStrategySettingsRepository; +import com.goldenchart.repository.GcPaperAccountRepository; +import com.goldenchart.repository.GcPaperPositionRepository; import com.goldenchart.repository.GcStrategyRepository; import com.goldenchart.repository.GcTradeSignalRepository; import com.goldenchart.storage.Ta4jStorage; @@ -15,6 +17,7 @@ import org.ta4j.core.Rule; import org.springframework.stereotype.Service; +import java.math.BigDecimal; import java.util.List; import java.util.Map; import java.util.Optional; @@ -60,6 +63,8 @@ public class LiveStrategyEvaluator { private final GcLiveStrategySettingsRepository settingsRepo; private final GcStrategyRepository strategyRepo; private final GcTradeSignalRepository tradeSignalRepo; + private final GcPaperAccountRepository paperAccountRepo; + private final GcPaperPositionRepository paperPositionRepo; private final Ta4jStorage ta4jStorage; private final IndicatorSettingsService indicatorSettingsService; private final StrategySignalDeterminer determiner; @@ -308,7 +313,7 @@ public class LiveStrategyEvaluator { triggerRulesCache.put(cacheKey, rules); } - return applySignalLogic(rules, market, candleType, strategyId, positionMode, index); + return applySignalLogic(rules, market, candleType, strategyId, positionMode, index, deviceId, userId); } /** @@ -321,12 +326,13 @@ public class LiveStrategyEvaluator { String deviceId, Long userId, boolean useConfirmedOnly) { TriggerRules rules = buildTriggerRules(market, candleType, strategyId, deviceId, userId, useConfirmedOnly); if (rules == null) return "NONE"; - return applySignalLogic(rules, market, candleType, strategyId, positionMode, index); + return applySignalLogic(rules, market, candleType, strategyId, positionMode, index, deviceId, userId); } /** Rule 판정 + TradingRecord 갱신 공통 로직 */ private String applySignalLogic(TriggerRules rules, String market, String candleType, - long strategyId, String positionMode, int index) { + long strategyId, String positionMode, int index, + String deviceId, Long userId) { String cacheKey = market + ":" + candleType + ":" + strategyId; try { String mode = positionMode != null ? positionMode : "LONG_ONLY"; @@ -338,7 +344,7 @@ public class LiveStrategyEvaluator { BaseTradingRecord record = tradingRecordCache.computeIfAbsent( cacheKey, k -> new BaseTradingRecord()); - boolean isOpen = resolvePositionOpen(cacheKey, market, strategyId); + boolean isOpen = resolvePositionOpen(cacheKey, market, strategyId, deviceId, userId); String signal = determiner.determineSignalFromRules( rules.entryRule(), rules.exitRule(), record, index, "LONG_ONLY"); @@ -448,18 +454,73 @@ public class LiveStrategyEvaluator { *
  • 최신 시그널 = SELL 또는 없음 → 포지션 없음
    • * */ - private boolean resolvePositionOpen(String cacheKey, String market, long strategyId) { + /** + * LONG_ONLY 포지션 오픈 여부 복원 — gc_trade_signal + gc_paper_position 교차 검증. + * + *

    [항목3 보완] 서버 재시작 시 gc_trade_signal DB 의 최신 레코드만 보면 "마지막 신호=BUY"라서 + * 포지션이 열려 있다고 판단할 수 있지만, 서버 다운 중 사용자가 수동으로 물량을 전량 매도했다면 + * 실제 가상 잔고(gc_paper_position.quantity)는 0 이다. 이 경우 gc_trade_signal 에 SELL 기록이 + * 없어도 포지션이 없다고 바르게 판정해야 한다. + * + *

    로직 순서: + *

      + *
    1. 캐시 히트 → 즉시 반환
      2. + *
    2. gc_trade_signal 최신 레코드 조회 → 마지막 신호가 BUY 이면 "열림" 후보
      3. + *
    3. "열림" 후보인 경우에만 gc_paper_position.quantity 교차 검증: + * quantity == 0 → 수동 청산된 것으로 판단, isOpen = false 로 보정
      4. + *
    + */ + private boolean resolvePositionOpen(String cacheKey, String market, long strategyId, + String deviceId, Long userId) { Boolean cached = positionOpenCache.get(cacheKey); if (cached != null) return cached; - // DB 복원: 해당 마켓×전략의 최신 시그널 + // Step 1: gc_trade_signal 최신 레코드로 1차 판정 Optional latest = tradeSignalRepo.findFirstByMarketAndStrategyIdOrderByCreatedAtDesc(market, strategyId); boolean isOpen = latest.map(s -> "BUY".equals(s.getSignalType())).orElse(false); + + // Step 2: "열림" 후보인 경우만 gc_paper_position 교차 검증 + if (isOpen) { + try { + Long accountId = resolveAccountId(userId, deviceId); + if (accountId != null) { + // 심볼 형식: gc_paper_position 은 market 값 그대로 저장 (e.g. "KRW-BTC") + boolean hasPosition = paperPositionRepo + .findByAccountIdAndSymbol(accountId, market) + .map(p -> p.getQuantity() != null + && p.getQuantity().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) + .orElse(false); + if (!hasPosition) { + isOpen = false; + log.info("[Evaluator] 포지션 교차검증: gc_trade_signal=BUY 지만 " + + "gc_paper_position.quantity=0 → 수동청산 감지, key={} → CLOSED", cacheKey); + } + } + } catch (Exception e) { + log.warn("[Evaluator] 포지션 교차검증 실패 key={}: {} — signal-only 판정 유지", cacheKey, e.getMessage()); + } + } + positionOpenCache.put(cacheKey, isOpen); if (isOpen) { - log.info("[Evaluator] 포지션 상태 복원 (DB) key={} → OPEN (BUY 포지션 유지)", cacheKey); + log.info("[Evaluator] 포지션 상태 복원 (DB+position 교차검증) key={} → OPEN", cacheKey); } return isOpen; } + + /** userId 또는 deviceId 로 가상계좌 ID 조회 */ + private Long resolveAccountId(Long userId, String deviceId) { + if (userId != null) { + return paperAccountRepo.findByUserId(userId) + .map(a -> a.getId()) + .orElse(null); + } + if (deviceId != null && !deviceId.isBlank()) { + return paperAccountRepo.findByDeviceId(deviceId) + .map(a -> a.getId()) + .orElse(null); + } + return null; + } } diff --git a/backend/src/main/java/com/goldenchart/service/StrategyDslToTa4jAdapter.java b/backend/src/main/java/com/goldenchart/service/StrategyDslToTa4jAdapter.java index 11ba8bf..4ec067d 100644 --- a/backend/src/main/java/com/goldenchart/service/StrategyDslToTa4jAdapter.java +++ b/backend/src/main/java/com/goldenchart/service/StrategyDslToTa4jAdapter.java @@ -294,8 +294,26 @@ public class StrategyDslToTa4jAdapter { java.time.Instant primaryEndTime = primarySeries.getBar(index).getEndTime(); evalIndex = findLastIndexAtOrBefore(branchSeries, primaryEndTime); } else if (useConfirmedOnly) { - // CANDLE_CLOSE: 마지막 확정봉(provisional 제외) - evalIndex = Math.max(branchSeries.getBeginIndex(), branchSeries.getEndIndex() - 1); + // CANDLE_CLOSE — 타임스탬프 기반 확정봉 판정 (백테스트 룩업과 동일 로직) + // + // [버그 수정] 단순 getEndIndex()-1 을 사용하면 경계 시점(예: 5m=10:00, 1h=10:00 동시 마감)에 + // 1h 봉이 이미 완전히 확정됐음에도 getEndIndex()-1 이 한 봉 이전(08:00-09:00)을 가리켜 + // 백테스트와 1봉 차이가 발생했다. primaryEndTime 과 branchSeries 마지막 봉의 endTime 을 + // 비교해 진짜 provisional 인지 이미 확정된 봉인지 구분한다. + // + // branchSeries.lastBar.endTime <= primary.endTime + // → 상위봉이 기본봉보다 이른 시점에 이미 마감된 경우 (=확정봉) → getEndIndex() 사용 + // branchSeries.lastBar.endTime > primary.endTime + // → 상위봉 기간이 아직 열려 있는 경우 (=provisional) → getEndIndex()-1 사용 + java.time.Instant primaryEndTime = primarySeries.getBar(index).getEndTime(); + java.time.Instant branchLastEndTime = branchSeries.getLastBar().getEndTime(); + if (!branchLastEndTime.isAfter(primaryEndTime)) { + // 상위봉이 기본봉 기준으로 이미 확정된 봉 → getEndIndex() 직접 사용 + evalIndex = branchSeries.getEndIndex(); + } else { + // 상위봉이 아직 형성 중(provisional) → 직전 확정봉 사용 + evalIndex = Math.max(branchSeries.getBeginIndex(), branchSeries.getEndIndex() - 1); + } } else { // REALTIME_TICK: 현재 진행 중인 봉 포함 evalIndex = branchSeries.getEndIndex(); @@ -567,7 +585,8 @@ public class StrategyDslToTa4jAdapter { try { Indicator left = resolveField(leftField, indType, indParams, leftSeries, condPeriod, leftPeriod, cond, ctx); Indicator right = resolveField(rightField, indType, indParams, rightSeries, condPeriod, rightPeriod, cond, ctx); - return new CrossTimeframeCompositeRule(condType, left, right, trigger, leftSeries, rightSeries, ctx.isBacktest()); + return new CrossTimeframeCompositeRule(condType, left, right, trigger, leftSeries, rightSeries, + ctx.isBacktest(), ctx.useConfirmedOnly()); } catch (Exception e) { log.warn("[Adapter] 복합 교차시간봉 빌드 실패 ind={} cond={}: {}", indType, condType, e.getMessage()); @@ -575,12 +594,39 @@ public class StrategyDslToTa4jAdapter { } } - private static int evalIndex(BarSeries trigger, BarSeries branch, int triggerIndex, boolean isBacktest) { + /** + * [버그 수정] 라이브 CANDLE_CLOSE 시 상위봉 인덱스 결정 — CrossSeriesRule 과 동일 타임스탬프 비교 로직 적용. + * + *

    기존 isBacktest=false 시 단순 {@code branch.getEndIndex()} 를 반환했는데, + * 이는 경계 시점(예: 5m=10:00, 1h=10:00 동시 마감)에 올바른 1h 봉을 가리키지만 + * useConfirmedOnly=true 일 때 provisional 여부를 판단하지 않아 불일치 가능성이 있었다. + * + *

    개선: isBacktest 여부와 무관하게 타임스탬프 비교로 통일한다. + *

      + *
    • backtest 또는 branch.lastEndTime ≤ trigger.endTime → 타임스탬프 기반 정확한 인덱스
      • + *
    • 라이브 REALTIME_TICK (useConfirmedOnly=false) 이고 branch 가 아직 진행 중 → getEndIndex()
      • + *
    + */ + private static int evalIndex(BarSeries trigger, BarSeries branch, int triggerIndex, + boolean isBacktest, boolean useConfirmedOnly) { if (trigger == branch) return triggerIndex; + java.time.Instant triggerEndTime = trigger.getBar(triggerIndex).getEndTime(); + if (isBacktest) { - java.time.Instant t = trigger.getBar(triggerIndex).getEndTime(); - return CrossSeriesRule.findLastIndexAtOrBefore(branch, t); + return CrossSeriesRule.findLastIndexAtOrBefore(branch, triggerEndTime); } + + if (useConfirmedOnly) { + // CANDLE_CLOSE — CrossSeriesRule 과 동일한 타임스탬프 비교 로직 + java.time.Instant branchLastEndTime = branch.getLastBar().getEndTime(); + if (!branchLastEndTime.isAfter(triggerEndTime)) { + return branch.getEndIndex(); + } else { + return Math.max(branch.getBeginIndex(), branch.getEndIndex() - 1); + } + } + + // REALTIME_TICK: 현재 진행 중인 봉 포함 int end = branch.getEndIndex(); return end >= 0 ? end : 0; } @@ -593,6 +639,7 @@ public class StrategyDslToTa4jAdapter { private final BarSeries leftSeries; private final BarSeries rightSeries; private final boolean isBacktest; + private final boolean useConfirmedOnly; CrossTimeframeCompositeRule(String condType, Indicator left, @@ -600,7 +647,8 @@ public class StrategyDslToTa4jAdapter { BarSeries triggerSeries, BarSeries leftSeries, BarSeries rightSeries, - boolean isBacktest) { + boolean isBacktest, + boolean useConfirmedOnly) { this.condType = condType; this.left = left; this.right = right; @@ -608,12 +656,13 @@ public class StrategyDslToTa4jAdapter { this.leftSeries = leftSeries; this.rightSeries = rightSeries; this.isBacktest = isBacktest; + this.useConfirmedOnly = useConfirmedOnly; } @Override public boolean isSatisfied(int index, TradingRecord tradingRecord) { - int li = evalIndex(triggerSeries, leftSeries, index, isBacktest); - int ri = evalIndex(triggerSeries, rightSeries, index, isBacktest); + int li = evalIndex(triggerSeries, leftSeries, index, isBacktest, useConfirmedOnly); + int ri = evalIndex(triggerSeries, rightSeries, index, isBacktest, useConfirmedOnly); if (li < 1 || ri < 1) return false; Num l0 = left.getValue(li - 1); diff --git a/backend/src/main/java/com/goldenchart/websocket/BarBuilder.java b/backend/src/main/java/com/goldenchart/websocket/BarBuilder.java index 4d01b1f..32aa2a4 100644 --- a/backend/src/main/java/com/goldenchart/websocket/BarBuilder.java +++ b/backend/src/main/java/com/goldenchart/websocket/BarBuilder.java @@ -5,6 +5,7 @@ import com.goldenchart.service.BarCloseStrategyEvaluationService; import com.goldenchart.storage.Ta4jStorage; import lombok.RequiredArgsConstructor; import lombok.extern.slf4j.Slf4j; +import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier; import org.springframework.stereotype.Component; import org.ta4j.core.Bar; import org.ta4j.core.BarSeries; @@ -18,6 +19,7 @@ import java.time.ZoneId; import java.time.ZonedDateTime; import java.time.ZoneOffset; import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap; +import java.util.concurrent.Executor; /** * 업비트 WebSocket 틱(Trade) 데이터를 수신하여 분봉 단위 캔들을 조립하는 빌더. @@ -39,6 +41,14 @@ public class BarBuilder { private final BarCloseStrategyEvaluationService barCloseEvaluation; private final com.goldenchart.service.PaperOrderMatcherService paperOrderMatcher; + /** + * [항목4] Phase 2 비동기 실행용 스레드 풀. + * 웹소켓 수신 스레드가 전략 평가 연산에 블로킹되지 않도록 분리한다. + */ + @org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired + @Qualifier("barCloseEvalExecutor") + private Executor barCloseEvalExecutor; + /** 상위 집계 타임프레임 (분 단위 집계 주기: 3, 5, 10, 15, 30, 60, 240, 1440) */ private static final int[] UPPER_MINUTES = {3, 5, 10, 15, 30, 60, 240, 10080, 1440}; private static final String[] UPPER_TYPES = {"3m", "5m", "10m", "15m", "30m", "1h", "4h", "1w", "1d"}; @@ -150,18 +160,34 @@ public class BarBuilder { } } - // ── Phase 2: 모든 봉이 확정된 후 전략 평가 트리거 ───────────────────── + // ── Phase 2: 모든 봉이 확정된 후 전략 평가 트리거 (비동기) ────────────── + // + // [항목4] 웹소켓 수신 스레드(업비트 연결 유지 담당)가 전략 평가 연산 때문에 블로킹되면 + // 다음 분봉 시작 틱을 제때 수신하지 못할 수 있다. Phase 1 완료 후 Phase 2 를 + // 전용 스레드 풀(barCloseEvalExecutor)에 제출하여 WebSocket 파이프라인을 즉시 반환한다. + // + // 스레드 안전성: Ta4jStorage·positionOpenCache 는 ConcurrentHashMap, maturedIdx 는 + // Phase 1 에서 이미 확정된 값이므로 비동기 실행 중 Phase 1 이 재실행되어 인덱스가 바뀌어도 + // 올바른 봉을 참조한다. - if (barCloseEvaluation.shouldEvaluateOnClose(market, "1m")) { - BarSeries series1m = ta4jStorage.getOrCreate(market, "1m"); - barCloseEvaluation.onMaturedBarClose(market, "1m", series1m.getEndIndex(), bar); - } - - for (UpperCloseInfo info : closedUppers) { - if (barCloseEvaluation.shouldEvaluateOnClose(market, info.type())) { - barCloseEvaluation.onMaturedBarClose(market, info.type(), info.maturedIdx(), info.bar()); + final Bar confirmedBar = bar; + final java.util.List closedUppersSnap + = java.util.Collections.unmodifiableList(closedUppers); + barCloseEvalExecutor.execute(() -> { + try { + if (barCloseEvaluation.shouldEvaluateOnClose(market, "1m")) { + BarSeries series1m = ta4jStorage.getOrCreate(market, "1m"); + barCloseEvaluation.onMaturedBarClose(market, "1m", series1m.getEndIndex(), confirmedBar); + } + for (UpperCloseInfo info : closedUppersSnap) { + if (barCloseEvaluation.shouldEvaluateOnClose(market, info.type())) { + barCloseEvaluation.onMaturedBarClose(market, info.type(), info.maturedIdx(), info.bar()); + } + } + } catch (Exception e) { + log.error("[BarBuilder] Phase 2 전략 평가 오류 market={}: {}", market, e.getMessage(), e); } - } + }); } /** Phase 1 에서 마감된 상위봉 정보를 Phase 2 로 전달하는 내부 레코드 */ diff --git a/전략편집기 로직 및 동작흐름.md b/전략편집기 로직 및 동작흐름.md index ab799c6..3b5bffe 100644 --- a/전략편집기 로직 및 동작흐름.md +++ b/전략편집기 로직 및 동작흐름.md @@ -31,9 +31,11 @@ goldenChart **전략편집기(Strategy Editor)** 의 화면 구성, 편집·저 ### 1.2 봉 마감별 전략 체크 (스킵 방지) -1. 업비트 틱 → `BarBuilder.commitBar` — 1m 확정 시 전략 DSL에 포함된 상위봉(3m·5m·10m·15m …)까지 전파 -2. 각 **상위봉 마감** 시 `BarCloseStrategyEvaluationService.onMaturedBarClose` — `StrategyConditionTimeframeService.usesTimeframe` 이 true 인 분봉만 평가 -3. WS 갭 → `CandleGapBackfillService` REST 병합 후 `evaluateRecentMaturedBarsAfterBackfill` 로 병합 구간 마감봉 보정 +1. 업비트 틱 → `BarBuilder.commitBar` — **2-Phase 처리** (§9.3 참고) + - Phase 1: 1m 확정 후 상위봉(3m·5m·10m·15m …) 전부 스토리지에 저장 + - Phase 2: 모든 봉 저장 완료 후 전략 평가 일괄 트리거 (멀티TF 레이스 컨디션 해소) +2. 각 **상위봉 마감** 시 `BarCloseStrategyEvaluationService.onMaturedBarClose` — `StrategyConditionTimeframeService.usesTimeframe` 이 true 인 분봉만 평가 +3. WS 갭 → `CandleGapBackfillService` REST 병합 후 `evaluateRecentMaturedBarsAfterBackfill` 로 병합 구간 마감봉 보정 4. `REALTIME_TICK` 실행 방식은 추가로 `LiveStrategyScheduler`(3초)가 **동일 DSL 분봉**만 순회 예: 비트코인 전략 START에 `3m,5m,10m,15m` 이면 각 분봉 **마감봉마다** 백엔드 평가가 1회씩 실행되어야 하며, 평가 분봉은 DSL에 없는 `1h` 등에서는 실행되지 않음. @@ -260,6 +262,7 @@ API: `POST /api/strategies` — `saveStrategy()` (`backendApi.ts`) - `NEW_HIGH` / `NEW_LOW` + `NH_PRIOR_N` / `NL_PRIOR_N` - 의미: **직전 N봉** 최고가/최저가 대비 종가 돌파/이탈 (당일 봉 제외) - 백엔드: `PreviousValueIndicator(HighestValueIndicator(high, N), 1)` 등 +- **주의:** 라이브 환경에서 N이 클수록 warm-up 봉 수 이상의 데이터가 필요함 (§8.3 참고) ### 5.4 돈치안·일목 등 @@ -343,24 +346,53 @@ Import/Export: `strategyImportExport.ts` — DSL + `flowLayout` + `editorMode` J **지표 파라미터:** DB `indicator_settings` + `DSL_TO_REGISTRY` 매핑 -### 7.2 멀티 타임프레임 (라이브) +### 7.2 `RuleBuildContext` 구조 + +```java +public record RuleBuildContext( + BarSeries primarySeries, + Map> indicatorParams, + Map> indicatorVisual, + String market, + Ta4jStorage storage, + /** + * CANDLE_CLOSE 평가 시 true — CrossSeriesRule 이 상위봉의 마지막 확정봉 + * (endIndex-1)을 사용하도록 강제. provisional 봉 오염을 방지. + */ + boolean useConfirmedOnly, + /** + * 백테스트용 사전 집계 시리즈 맵 candleType→BarSeries. + * null 이 아니고 비어 있지 않으면 백테스트 모드로 동작하며 + * CrossSeriesRule 에서 타임스탬프 기반 룩업을 수행한다. + */ + Map seriesOverrides +) +``` + +- `withPrimary(BarSeries)` — primarySeries만 교체해 하위 컨텍스트 생성 +- `isBacktest()` — `seriesOverrides`가 비어 있지 않으면 `true` +- `resolveSeries(candleType)` — seriesOverrides → Ta4jStorage 순 검색 + +### 7.3 멀티 타임프레임 (라이브) `RuleBuildContext`에 `market`, `Ta4jStorage`가 있으면: - `TIMEFRAME.candleType`에 맞는 시리즈를 storage에서 로드 - 트리거 봉(예: 1m 마감) 인덱스에서 **다른 분봉 시리즈 최신 봉**과 `CrossSeriesRule`로 평가 +- `useConfirmedOnly=true` — 상위봉은 `getEndIndex()-1` (확정봉 기준, provisional 봉 오염 방지) +- `useConfirmedOnly=false` — 상위봉은 `getEndIndex()` (진행 중 봉 포함, REALTIME_TICK 용) -백테스트는 단일 요청 `BarSeries`만 사용 → 교차 TF는 primary series fallback. +### 7.4 멀티 타임프레임 (백테스트) -### 7.3 Strategy 조립 (`LiveStrategyEvaluator.buildStrategy`) +`BacktestingService.run` 진입 시 DSL에서 상위봉 타입을 자동 추출(`collectTimeframesFromDsl`)하여 기본 시리즈를 집계(`aggregateSeries`)합니다. ```java -Rule entryRule = buildRule(buyConditionJson, series, params, market, storage); -Rule exitRule = buildRule(sellConditionJson, series, params, market, storage); -BaseStrategy strategy = new BaseStrategy(entryRule, exitRule); +Map seriesOverrides = buildSeriesOverrides(series, primaryTf, buyDsl, sellDsl); +Rule entryRule = adapter.toRule(buyDsl, series, params, seriesOverrides); ``` -캐시 키: `market:candleType:strategyId` +- `CrossSeriesRule`에서 `isBacktest=true` 시 **타임스탬프 기반 인덱스 룩업**으로 정확한 과거 봉 참조 +- 라이브와 동일한 DSL·어댑터를 사용해 백테스트 결과의 신뢰성 확보 --- @@ -379,7 +411,7 @@ flowchart LR ``` - 동일 분: `updateLastBar` (진행 중 봉 갱신) -- 분 변경: `commitBar` → 확정봉 + 상위봉(3m~1d) 집계 +- 분 변경: `commitBar` → **Phase 1** 확정봉 + 상위봉(3m~1d) 전부 저장 → **Phase 2** 전략 평가 일괄 트리거 ### 8.2 어떤 분봉을 평가할지 @@ -390,6 +422,17 @@ flowchart LR `LiveStrategyTimeframeService`는 UI/설정용 `gc_live_strategy_settings.candle_type` resolve (가상투자 카드 시간봉 드롭다운 등). +### 8.3 BarSeries 윈도우 크기 (warm-up) + +| 설정 | 기본값 | 설명 | +|------|--------|------| +| `Ta4jStorage.MAX_BAR_COUNT` | 1800봉 | 인메모리 최대 보관 수 | +| `upbit.api.warmup-count` | 1500봉 | 구독 시 초기 로드 목표치 | + +**원칙:** 전략에서 사용하는 **최대 period × 2~3배** 이상으로 warmup-count를 설정해야 지표 NaN 반환을 방지할 수 있다. +예) HMA(200), 신고가(120봉) 사용 시 → warmup-count ≥ 600봉. +현재 기본값(1500봉)은 EMA(200) 완전 수렴(~1150봉)을 포함하여 충분한 여유를 제공한다. + --- ## 9. 시그널 감지 프로세스 @@ -413,13 +456,31 @@ flowchart LR | **LONG_ONLY** | `strategy.shouldEnter(index, record)` | `strategy.shouldExit(index, record)` | | **SIGNAL_ONLY** | `entryRule.isSatisfied(index)` | `exitRule.isSatisfied(index)` | -`LONG_ONLY`는 evaluator가 **가상 TradingRecord**를 캐시해 중복 진입 방지. +`LONG_ONLY`는 evaluator가 **가상 TradingRecord + positionOpenCache**를 캐시해 중복 진입 방지. + +**서버 재시작 시 포지션 상태 자동 복원:** +`positionOpenCache` 캐시 미스 발생 시 `gc_trade_signal` 테이블의 최신 시그널을 DB에서 조회하여 포지션 상태(BUY = 열림, SELL/없음 = 닫힘)를 자동 복원한다. 서버 재시작 후 중복 BUY 발화를 방지한다. 결과: `"BUY"` | `"SELL"` | `"NONE"` ### 9.3 방식 A — 봉 마감 직후 (`CANDLE_CLOSE`) -**트리거:** `BarBuilder.commitBar()` → `evaluateStrategyOnBarClose()` +**트리거:** `BarBuilder.commitBar()` (Phase 2) → `BarCloseStrategyEvaluationService.onMaturedBarClose()` + +**2-Phase 처리 흐름:** + +``` +Phase 1 (스토리지 확정) + ├─ ta4jStorage.addBar("1m", confirmedBar) + ├─ ta4jStorage.updateLastBar("3m", ...) 또는 addBar (마감 시) + ├─ ta4jStorage.updateLastBar("5m", ...) 또는 addBar (마감 시) + └─ ... 모든 상위봉 처리 완료 + +Phase 2 (전략 평가 — 모든 봉이 확정된 후) + ├─ onMaturedBarClose("1m", ...) ← 1m CrossSeriesRule이 1h 참조해도 1h가 이미 확정됨 + ├─ onMaturedBarClose("5m", ...) ← 5m이 마감된 경우 + └─ onMaturedBarClose("1h", ...) ← 1h가 마감된 경우 +``` **조건 (각 설정 행):** @@ -428,13 +489,14 @@ flowchart LR 3. `usesTimeframe(strategyId, candleType)` 4. `Ta4jStorage`에 해당 분봉 데이터 존재 -**평가:** `LiveStrategyEvaluator.evaluateCandleClose(market, candleType, maturedIndex)` +**평가:** `LiveStrategyEvaluator.evaluateSettingOnCandleClose(setting, market, candleType, maturedIndex)` -- **확정된 직전 봉 인덱스**에서 1회 판정 +- **확정된 봉 인덱스**에서 1회 판정 +- `useConfirmedOnly=true` — 상위봉 CrossSeriesRule도 확정봉(`getEndIndex()-1`) 기준 ### 9.4 방식 B — 실시간 틱 (`REALTIME_TICK`) -**트리거:** `LiveStrategyScheduler` — **3초 주기** (`@Scheduled`) +**트리거:** `LiveStrategyScheduler` — **3초 주기** (`@Scheduled(fixedDelay = 3000)`) **조건:** `executionType == REALTIME_TICK` 등 동일 @@ -443,9 +505,10 @@ flowchart LR - `currentIndex = series.getEndIndex()` — **진행 중(provisional) 봉** - **중복 방지:** 동일 `(market, candleType:strategyId)`에서 같은 index에 이미 시그널 냈으면 skip - **Rule 캐시 완전 우회:** 매 평가마다 신규 Rule 인스턴스 빌드 (`evaluateWithFreshRules`) - - Ta4j `CachedIndicator` stale 캐시 원천 차단 + - Ta4j `CachedIndicator` stale 캐시 원천 차단 (provisional 봉 가격 변경 반영) - `triggerRulesCache` 복합 연산(remove→put) 스레드 안전성 문제 제거 - **멀티 TF:** `useConfirmedOnly=false` — 비트리거 상위봉 현재 진행 중인 봉 기준 평가 +- **오버헤드 경감:** 앱-레벨 캐시(`strategyCache`, `indicatorCache`, 30초 TTL)로 매 평가마다 DB 조회하지 않음 ### 9.5 보완 — 마감 직후 REALTIME 재평가 @@ -464,7 +527,7 @@ flowchart TD C{usesTimeframe?} D1[CANDLE_CLOSE: evaluate - 캐시 사용 - useConfirmedOnly=true] D2[REALTIME_TICK: evaluateWithFreshRules - 캐시 우회 - useConfirmedOnly=false] - E[buildTriggerRules - DSL to Ta4j with CrossSeriesRule] + E[buildTriggerRules - 앱캐시DSL - DSL to Ta4j with CrossSeriesRule] F[StrategySignalDeterminer.determineSignal] G{결과} H[설정별 독립 publishStrategySignal] @@ -490,23 +553,51 @@ flowchart TD ## 10. 시그널 발행·후처리 -### 10.1 STOMP WebSocket +### 10.1 STOMP WebSocket — 이중 채널 구조 + +시그널은 두 개의 독립된 STOMP 채널로 발행된다. + +| 채널 | 토픽 | 용도 | +|------|------|------| +| **차트 캔들 스트림** | `/sub/charts/{market}/{candleType}` | 차트 마커 렌더링 (하위 호환) | +| **시그널 전용 채널** | `/sub/signals/user/{userId}` | 미션 크리티컬 BUY/SELL 알림 | +| | `/sub/signals/device/{deviceId}` | 비로그인 사용자 전용 | -**토픽:** `/sub/charts/{market}/{candleType}` **엔드포인트:** `ws://host/ws/trading` (SockJS) -**페이로드 (`CandleBarDto`):** OHLCV + 지표값 + **`signal`**: `"BUY"` | `"SELL"` | null +**차트 스트림 페이로드 (`CandleBarDto`):** ```json { "t": 1779229260, "o": 92080000.0, "c": 92050000.0, - "signal": "BUY" + "signal": "BUY", + "strategyId": 5, + "userId": 123 } ``` -별도 “시그널 전용” 토픽은 없음 — **차트 캔들 스트림에 시그널 필드**로 포함. +**시그널 전용 페이로드 (`SignalEventDto`):** + +```json +{ + "market": "KRW-BTC", + "candleType": "1m", + "strategyId": 5, + "signalType": "BUY", + "price": 92050000.0, + "candleTime": 1779229260, + "executionType": "CANDLE_CLOSE", + "timestamp": 1779229263000 +} +``` + +**채널 분리 이유:** +차트 스트림은 틱 단위로 대용량 메시지가 발생하는 고부하 채널이다. 브로커 병목 발생 시 매매 타이밍에 치명적인 시그널이 지연될 수 있으므로, 빈도는 낮지만 실시간성이 보장되어야 하는 시그널을 별도 채널로 분리한다. + +**프론트엔드 구독 (`useLiveStrategyMarkers`):** +두 채널을 병행 구독하며 중복 시그널은 `(market:candleType:time:signal)` 키로 dedup한다. ### 10.2 DB·알림·주문 @@ -514,27 +605,45 @@ flowchart TD |------|--------| | DB 저장 | `TradeSignalService.save` → `GcTradeSignal` | | FCM | `FcmPushService` | -| 주문 큐 | `OrderExecutionQueue.submitSignal` (deviceId 있을 때) | +| 주문 큐 | `OrderExecutionQueue.submitSignal` | ### 10.3 프론트 차트 반영 - STOMP 구독 → 캔들 수신 시 `signal` 필드로 **마커(setMarkers)** 표시 -- `LiveSignalNotifier`, 차트 슬롯 등 +- 시그널 전용 토픽 수신 시 알림 팝업 표시 (차트 스트림 병목과 독립) --- ## 11. 조건 현황 API (시그널과 별개) -**용도:** 가상투자 카드, 모니터링 UI — “지금 각 조건이 얼마나 충족됐는지” +**용도:** 가상투자 카드, 모니터링 UI — "지금 각 조건이 얼마나 충족됐는지" | 항목 | 내용 | |------|------| | API | `GET /api/strategy/live-conditions?market=&strategyId=` | | 구현 | `LiveConditionStatusService` | | 방식 | buy/sell JSON의 **각 CONDITION 리프**를 개별 `Rule`로 평가 | -| matchRate | 충족 리프 수 / 평가 가능 리프 수 (전체 AND/OR 트리 충족과 다름) | -실제 BUY/SELL 발화는 §9 경로만 사용. +**응답 필드:** + +| 필드 | 타입 | 설명 | +|------|------|------| +| `matchRate` | int (0~100) | 충족 리프 수 / 평가 가능 리프 수 — 참고용, AND/OR 논리 미반영 | +| `overallEntryMet` | Boolean | 매수 DSL **전체 논리 트리** 평가 결과 (null=평가 불가) | +| `overallExitMet` | Boolean | 매도 DSL **전체 논리 트리** 평가 결과 (null=평가 불가) | +| `rows` | List | 개별 조건 리프 충족 여부 상세 | + +**`matchRate` vs `overallEntryMet` 차이:** + +``` +전략: A AND (B OR C) +현재: A=false, B=true, C=true + +matchRate = 2/3 = 66% (B, C 충족) +overallEntryMet = false (A가 false 이므로 AND 전체가 false → 실제 BUY 미발화) +``` + +실제 BUY/SELL 발화는 §9 경로만 사용하며, `overallEntryMet`이 실제 발화 여부와 일치한다. --- @@ -543,15 +652,15 @@ flowchart TD | 항목 | 백테스트 (`BacktestingService`) | 실시간 (`LiveStrategyEvaluator`) | |------|--------------------------------|----------------------------------| | BarSeries | 요청 `bars`로 일회성 생성 | `Ta4jStorage` 실시간 누적 | -| 멀티 TF | **DSL에서 상위봉 타입 추출 → 집계 시리즈 생성** (→ seriesOverrides) | `Ta4jStorage` 다중 시리즈 | -| adapter | `toRule(dsl, series, params, seriesOverrides)` (백테스트 멀티 TF) | `toRule(..., market, storage)` | -| CrossSeriesRule | **타임스탬프 기반 룩업** (isBacktest=true) | getEndIndex() 또는 endIndex-1 | +| 멀티 TF | **DSL에서 상위봉 타입 추출 → `aggregateSeries` 집계** (`seriesOverrides`) | `Ta4jStorage` 다중 시리즈 | +| adapter | `toRule(dsl, series, params, seriesOverrides)` | `toRule(..., market, storage)` | +| CrossSeriesRule | **타임스탬프 기반 룩업** (`isBacktest=true`) | `getEndIndex()-1` (확정봉) 또는 `getEndIndex()` (provisional) | | 스캔 | **전 구간** 0..barCount-1 | **단일 index** (마감 or provisional) | | 청산 | DSL sell + **손절/익절/트레일링** OR 합성 | DSL sell (+ 리스크 모니터 별도) | | 출력 | `BacktestResponse.signals`, `gc_backtest_result` | STOMP + `gc_trade_signal` | -| 멀티 TF | storage 없으면 단일 시리즈 fallback | `TIMEFRAME` / 교차 TF 지원 | +| `useConfirmedOnly` | 항상 `false` (과거 고정 데이터) | CANDLE_CLOSE: `true`, REALTIME_TICK: `false` | -백테스트도 **동일 DSL·동일 어댑터**를 사용하므로, 편집기에서 저장한 전략이 백테스트와 라이브에서 같은 의미로 해석됩니다 (데이터·타이밍 차이는 있음). +백테스트도 **동일 DSL·동일 어댑터**를 사용하고 멀티 TF 시리즈를 실시간과 동일하게 집계하므로, 편집기에서 저장한 전략의 백테스트 결과와 라이브 결과가 일관되게 유지된다. --- @@ -571,18 +680,43 @@ flowchart TB LSS --> EVAL[LiveStrategyEvaluator] VT --> LC[live-conditions API] - EVAL --> STOMP[STOMP signal] + EVAL --> STOMP_CHART[/sub/charts/{market}/{candleType}] + EVAL --> STOMP_SIG[/sub/signals/user/{userId}] EVAL --> TSIG[gc_trade_signal] ``` 1. **전략편집기** — DSL 작성·저장 2. **설정 / 가상투자** — 종목별 `strategyId`, `executionType`, `positionMode`, 평가 분봉 -3. **백테스트** — 과거 봉으로 전 구간 시뮬레이션 -4. **라이브** — Upbit 틱 → Ta4j → 시그널 → STOMP·DB·(자동매매) +3. **백테스트** — 과거 봉으로 전 구간 시뮬레이션 (멀티TF 포함) +4. **라이브** — Upbit 틱 → Ta4j → 시그널 → STOMP 이중 채널·DB·(자동매매) --- -## 14. 주요 소스 파일 +## 14. 주요 개선 이력 + +### [Round 1] 기본 안정성 개선 + +| 항목 | 개선 내용 | +|------|-----------| +| **REALTIME_TICK 캐시 우회** | `evaluateWithFreshRules` 도입 — CachedIndicator stale 캐시 원천 차단 | +| **멀티TF 확정봉 제어** | `useConfirmedOnly` 플래그 — CANDLE_CLOSE 시 상위봉 확정봉 인덱스 강제 | +| **백테스트 멀티TF 지원** | `aggregateSeries` + `seriesOverrides` — 라이브와 동일 방식으로 상위봉 평가 | +| **마켓 단위 API Deprecated** | `evaluateCandleClose(market)`, `evaluateRealtimeTick(market)` → `@Deprecated` | + +### [Round 2] 고급 신뢰성·확장성 개선 + +| 항목 | 개선 내용 | +|------|-----------| +| **[항목1] REALTIME_TICK 오버헤드 경감** | 전략 DSL · 지표 파라미터 앱-레벨 캐시(30s TTL) 도입 → DB 조회 최소화 | +| **[항목2] 멀티TF 레이스 컨디션 해소** | `BarBuilder.commitBar` 2-Phase 처리 — Phase 1: 전 타임프레임 스토리지 확정, Phase 2: 전략 평가 | +| **[항목3] LONG_ONLY 포지션 DB 복원** | 서버 재시작 후 `gc_trade_signal` 최신 레코드로 포지션 상태 자동 복원 (중복 BUY 방지) | +| **[항목4] 지표 윈도우 크기 명세화** | `warmup-count: 1500`, `MAX_BAR_COUNT: 1800` — 최대 period×3배 여유 기준 명시 | +| **[항목5] 시그널 전용 STOMP 채널 분리** | `SignalEventBroker` 신설 — `/sub/signals/user/{userId}` 전용 채널로 병목 독립 | +| **[항목6] live-conditions 논리 트리 평가** | `overallEntryMet`/`overallExitMet` 필드 추가 — AND/OR/NOT 완전 반영한 전체 트리 결과 | + +--- + +## 15. 주요 소스 파일 ### 프론트엔드 @@ -600,6 +734,8 @@ flowchart TB | `frontend/src/utils/strategyStartNodes.ts` | 분봉·START 상수 | | `frontend/src/utils/strategyPresets.ts` | 템플릿 | | `frontend/src/utils/backendApi.ts` | `saveStrategy`, `loadStrategies` | +| `frontend/src/hooks/useLiveStrategyMarkers.ts` | 차트+시그널 STOMP 구독 (이중 채널) | +| `frontend/src/utils/tradeSignalOwnership.ts` | 시그널 소유자 검증 | ### 백엔드 @@ -607,33 +743,42 @@ flowchart TB |------|------| | `backend/.../entity/GcStrategy.java` | 전략 엔티티 | | `backend/.../entity/GcLiveStrategySettings.java` | 실시간 설정 | -| `backend/.../service/StrategyDslToTa4jAdapter.java` | DSL → Rule | -| `backend/.../service/LiveStrategyEvaluator.java` | 실시간 평가 | +| `backend/.../entity/GcTradeSignal.java` | 시그널 이력 엔티티 | +| `backend/.../repository/GcTradeSignalRepository.java` | 시그널 이력 저장소 (포지션 복원 쿼리 포함) | +| `backend/.../service/StrategyDslToTa4jAdapter.java` | DSL → Rule (`RuleBuildContext`, `CrossSeriesRule`) | +| `backend/.../service/LiveStrategyEvaluator.java` | 실시간 평가 (앱캐시, 포지션 복원) | | `backend/.../service/StrategySignalDeterminer.java` | BUY/SELL 판정 | -| `backend/.../service/BacktestingService.java` | 백테스트 | -| `backend/.../service/LiveConditionStatusService.java` | 조건 현황 API | -| `backend/.../service/StrategyConditionTimeframeService.java` | DSL 분봉 수집 | -| `backend/.../websocket/BarBuilder.java` | 봉 조립·마감 시 평가 트리거 | +| `backend/.../service/StrategyTriggerBranchEvaluator.java` | 분기 트리거 평가 (`useConfirmedOnly`) | +| `backend/.../service/BacktestingService.java` | 백테스트 (멀티TF `seriesOverrides`) | +| `backend/.../service/LiveConditionStatusService.java` | 조건 현황 API (`overallEntryMet`/`overallExitMet`) | | `backend/.../service/BarCloseStrategyEvaluationService.java` | 봉 마감 전략 평가 단일 진입점 | +| `backend/.../service/StrategyConditionTimeframeService.java` | DSL 분봉 수집 | +| `backend/.../websocket/BarBuilder.java` | 봉 조립 · 2-Phase 마감 처리 | | `backend/.../websocket/LiveStrategyScheduler.java` | 3초 REALTIME_TICK | -| `backend/.../websocket/TradingWebSocketBroker.java` | STOMP 발행 | -| `backend/.../storage/Ta4jStorage.java` | BarSeries 저장소 | +| `backend/.../websocket/TradingWebSocketBroker.java` | 차트 캔들 STOMP 발행 | +| `backend/.../websocket/SignalEventBroker.java` | 시그널 전용 STOMP 발행 (`/sub/signals/user/{userId}`) | +| `backend/.../dto/SignalEventDto.java` | 시그널 전용 페이로드 | +| `backend/.../dto/LiveConditionStatusDto.java` | 조건 현황 응답 (`overallEntryMet` 포함) | +| `backend/.../storage/Ta4jStorage.java` | BarSeries 저장소 (MAX_BAR_COUNT=1800) | +| `backend/.../config/WebSocketConfig.java` | STOMP 브로커 설정 | --- -## 15. 핵심 체크리스트 (디버깅용) +## 16. 핵심 체크리스트 (디버깅용) -1. **저장 DSL** — `encodeConditionForSave` 후 JSON에 `TIMEFRAME` / `AND`+`TIMEFRAME` 구조가 의도대로인가? -2. **분봉** — 조건 리프의 `timeframe` vs `TIMEFRAME` 래핑 `candleType` 일치 여부 -3. **실시간 ON** — `isLiveCheck`, `strategyId` 연결 -4. **실행 방식** — `CANDLE_CLOSE` vs `REALTIME_TICK` -5. **데이터** — `Ta4jStorage.exists(market, candleType)`, warm-up(`pinCandleWatch`) -6. **포지션 모드** — `LONG_ONLY`에서 이미 포지션일 때 BUY 무시 -7. **STOMP** — 차트 스트림 `/sub/charts/{market}/{candleType}` (하위 호환) + 시그널 전용 `/sub/signals/user/{userId}` 구독 확인 -8. **UI 현황 vs 시그널** — `live-conditions` `matchRate` = 리프 단순 충족률, `overallEntryMet`/`overallExitMet` = 트리 전체 평가 결과 (실제 시그널 발화와 동일 로직) -9. **마감봉 평가** — `BarCloseStrategyEvaluationService` + DSL `usesTimeframe` 게이트; 갭은 `CandleGapBackfillService` 후 보정 -10. **프론트 평가 금지** — 가상투자 일치율·자동매매는 백엔드 API/STOMP 만 사용 +1. **저장 DSL** — `encodeConditionForSave` 후 JSON에 `TIMEFRAME` / `AND`+`TIMEFRAME` 구조가 의도대로인가? +2. **분봉** — 조건 리프의 `timeframe` vs `TIMEFRAME` 래핑 `candleType` 일치 여부 +3. **실시간 ON** — `isLiveCheck`, `strategyId` 연결 +4. **실행 방식** — `CANDLE_CLOSE` vs `REALTIME_TICK` +5. **데이터 warm-up** — `Ta4jStorage.exists(market, candleType)`, `warmup-count ≥ max_period×2` +6. **포지션 모드** — `LONG_ONLY`에서 서버 재시작 후 포지션 상태가 DB에서 올바르게 복원됐는지 (`gc_trade_signal` 최신 레코드) +7. **멀티TF 레이스 컨디션** — `BarBuilder.commitBar` Phase 1(스토리지 전부 확정) 후 Phase 2(평가) 순서 준수 확인 +8. **STOMP 이중 채널** — 차트 `/sub/charts/{market}/{candleType}` + 시그널 전용 `/sub/signals/user/{userId}` 구독 모두 확인 +9. **UI 현황 vs 시그널** — `matchRate`(리프 단순 비율, 참고용) vs `overallEntryMet`(전체 트리 평가, 실제 발화와 일치) +10. **마감봉 평가** — `BarCloseStrategyEvaluationService` + DSL `usesTimeframe` 게이트; 갭은 `CandleGapBackfillService` 후 보정 +11. **프론트 평가 금지** — 가상투자 일치율·자동매매는 백엔드 API/STOMP 만 사용 +12. **@Deprecated API** — `evaluateCandleClose(market)`, `evaluateRealtimeTick(market)` 은 멀티 전략 환경에서 사용 금지 --- -*문서 작성 기준: goldenChart 저장소 프론트/백엔드 소스 구조. API·클래스명은 변경될 수 있으므로 구현 확인 시 §14 파일 목록을 참고하세요.* +*문서 작성 기준: goldenChart 저장소 프론트/백엔드 소스 구조. API·클래스명은 변경될 수 있으므로 구현 확인 시 §15 파일 목록을 참고하세요.*