Macbook
347 lines
16 KiB
Java
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Java
package com.goldenchart.service;
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||
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||
import com.goldenchart.entity.GcLiveStrategySettings;
|
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import com.goldenchart.entity.GcStrategy;
|
||
import com.goldenchart.repository.GcLiveStrategySettingsRepository;
|
||
import com.goldenchart.repository.GcStrategyRepository;
|
||
import com.goldenchart.storage.Ta4jStorage;
|
||
import lombok.RequiredArgsConstructor;
|
||
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
|
||
import org.ta4j.core.BarSeries;
|
||
import org.ta4j.core.BaseTradingRecord;
|
||
import org.ta4j.core.Rule;
|
||
|
||
import org.springframework.stereotype.Service;
|
||
|
||
import java.util.List;
|
||
import java.util.Map;
|
||
import java.util.Optional;
|
||
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
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||
|
||
/**
|
||
* 실시간 전략 체크 평가기.
|
||
*
|
||
* <p>두 가지 방식으로 전략 만족 여부를 판정한다:
|
||
* <ul>
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* <li>방식 A (CANDLE_CLOSE): 봉 마감 직후 BarBuilder 에서 트리거</li>
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||
* <li>방식 B (REALTIME_TICK): 3초 스케줄러에서 현재 진행 중인 캔들 인덱스로 판정</li>
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* </ul>
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||
*
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||
* <p>포지션 종속성 모드:
|
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* <ul>
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* <li><b>LONG_ONLY</b>: TradingRecord 에 열린 포지션이 있어야 매도 시그널 발생.
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* 시장 진입/청산을 {@code strategy.shouldEnter/shouldExit} 로 판정.</li>
|
||
* <li><b>SIGNAL_ONLY</b>: 포지션 관계없이 지표 규칙만 충족되면 시그널 확정.
|
||
* {@code rule.isSatisfied(index)} 를 직접 호출.</li>
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||
* </ul>
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||
*
|
||
* <p>동시성 안전:
|
||
* <ul>
|
||
* <li>ConcurrentHashMap 으로 market×candleType 키에 대한 Strategy 캐시 관리</li>
|
||
* <li>LONG_ONLY 모드용 TradingRecord 캐시도 ConcurrentHashMap 으로 관리</li>
|
||
* <li>Ta4jStorage.getOrCreate/updateLastBar 는 내부 synchronized 처리</li>
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||
* </ul>
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||
*/
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@Service
|
||
@RequiredArgsConstructor
|
||
@Slf4j
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||
public class LiveStrategyEvaluator {
|
||
|
||
private final GcLiveStrategySettingsRepository settingsRepo;
|
||
private final GcStrategyRepository strategyRepo;
|
||
private final Ta4jStorage ta4jStorage;
|
||
private final IndicatorSettingsService indicatorSettingsService;
|
||
private final StrategySignalDeterminer determiner;
|
||
private final StrategyConditionTimeframeService conditionTimeframes;
|
||
private final StrategyTriggerBranchEvaluator triggerBranchEvaluator;
|
||
private final StrategyBranchStateCache branchStateCache;
|
||
|
||
/**
|
||
* 트리거 분봉별 Rule 캐시: "market:candleType:strategyId" → (entryRule, exitRule)
|
||
*/
|
||
private final ConcurrentHashMap<String, TriggerRules> triggerRulesCache = new ConcurrentHashMap<>();
|
||
|
||
private record TriggerRules(Rule entryRule, Rule exitRule) {}
|
||
|
||
/**
|
||
* LONG_ONLY 모드용 TradingRecord 캐시: "market:candleType:strategyId" → TradingRecord
|
||
* 시그널이 발생할 때마다 Record 를 갱신하여 포지션 상태를 유지한다.
|
||
*/
|
||
private final ConcurrentHashMap<String, BaseTradingRecord> tradingRecordCache = new ConcurrentHashMap<>();
|
||
|
||
/**
|
||
* LONG_ONLY 모드용 포지션 오픈 여부 추적: Ta4j API 버전 차이 대응.
|
||
*/
|
||
private final ConcurrentHashMap<String, Boolean> positionOpenCache = new ConcurrentHashMap<>();
|
||
|
||
/**
|
||
* REALTIME_TICK 중복 시그널 방지: "market:candleType" → 마지막으로 시그널을 낸 seriesIndex.
|
||
* 동일 provisional 봉에서 3초 스케줄러가 반복 실행되더라도 이미 시그널을 낸 인덱스면 무시.
|
||
* 새 provisional 봉(다음 분)이 시작되면 자동으로 다른 index 이므로 갱신된다.
|
||
*/
|
||
private final ConcurrentHashMap<String, Integer> realtimeSignaledIdx = new ConcurrentHashMap<>();
|
||
|
||
// ── 공개 API ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
/**
|
||
* 방식 A — 봉 마감 직후 호출.
|
||
*
|
||
* @param market 마켓 코드
|
||
* @param candleType 캔들 타입
|
||
* @param maturedIndex 확정된 봉의 BarSeries 인덱스
|
||
* @return "BUY" | "SELL" | "NONE"
|
||
*/
|
||
public String evaluateCandleClose(String market, String candleType, int maturedIndex) {
|
||
List<GcLiveStrategySettings> settings = settingsRepo.findActiveByMarket(market);
|
||
if (settings.isEmpty()) return "NONE";
|
||
|
||
if (!ta4jStorage.exists(market, candleType)) return "NONE";
|
||
log.debug("[Evaluator] CANDLE_CLOSE 평가: {} {} idx={} barCount={}",
|
||
market, candleType, maturedIndex,
|
||
ta4jStorage.getOrCreate(market, candleType).getBarCount());
|
||
|
||
for (GcLiveStrategySettings s : settings) {
|
||
String result = evaluateSettingOnCandleClose(s, market, candleType, maturedIndex);
|
||
if (!"NONE".equals(result)) return result;
|
||
}
|
||
return "NONE";
|
||
}
|
||
|
||
/**
|
||
* 단일 live 설정 — 봉 마감(CANDLE_CLOSE) 평가.
|
||
*/
|
||
public String evaluateSettingOnCandleClose(GcLiveStrategySettings s, String market,
|
||
String candleType, int maturedIndex) {
|
||
if (!Boolean.TRUE.equals(s.getIsLiveCheck())) return "NONE";
|
||
if (!"CANDLE_CLOSE".equals(s.getExecutionType())) return "NONE";
|
||
if (s.getStrategyId() == null) return "NONE";
|
||
if (!ta4jStorage.exists(market, candleType)) return "NONE";
|
||
if (!conditionTimeframes.usesTimeframe(s.getStrategyId(), candleType)) return "NONE";
|
||
|
||
String result = evaluate(market, candleType, s.getStrategyId(),
|
||
s.getPositionMode(), maturedIndex,
|
||
s.getDeviceId(), s.getUserId());
|
||
if (!"NONE".equals(result)) {
|
||
log.info("[Evaluator] CANDLE_CLOSE strategyId={} {} {} idx={} mode={} → {}",
|
||
s.getStrategyId(), market, candleType, maturedIndex, s.getPositionMode(), result);
|
||
}
|
||
return result;
|
||
}
|
||
|
||
/**
|
||
* 방식 B — 3초 스케줄러에서 호출.
|
||
*
|
||
* <p>동일 provisional 봉(endIndex)에서 CROSS 시그널이 중복 발화되지 않도록
|
||
* 마지막 시그널 인덱스를 추적한다. 새 분이 시작되면 endIndex가 증가하므로
|
||
* 자동으로 다음 교차 이벤트를 감지할 수 있다.
|
||
*
|
||
* <p><b>캐시 무효화 정책 (Ta4j CachedIndicator memoization 문제 대응)</b><br>
|
||
* Ta4j 의 {@code CachedIndicator} 구현체(CCIIndicator, RSIIndicator 등)는
|
||
* {@code getValue(index)} 결과를 내부 리스트에 영구 저장한다.
|
||
* {@code Ta4jStorage.updateLastBar} 가 provisional 봉의 close price 를 갱신해도
|
||
* 이미 캐시된 값은 변하지 않으므로, CrossedDown/Up Rule 이 구 가격으로 판정한다.
|
||
* 이를 방지하기 위해 REALTIME_TICK 평가마다 {@code strategyCache} 를 지워
|
||
* 인디케이터 인스턴스를 강제 재생성한다.
|
||
*
|
||
* @param market 마켓 코드
|
||
* @param candleType 캔들 타입
|
||
* @return "BUY" | "SELL" | "NONE"
|
||
*/
|
||
public String evaluateRealtimeTick(String market, String candleType) {
|
||
List<GcLiveStrategySettings> settings = settingsRepo.findActiveByMarket(market);
|
||
if (settings.isEmpty()) return "NONE";
|
||
|
||
for (GcLiveStrategySettings s : settings) {
|
||
String result = evaluateSettingRealtimeTick(s, market, candleType);
|
||
if (!"NONE".equals(result)) return result;
|
||
}
|
||
return "NONE";
|
||
}
|
||
|
||
/**
|
||
* 단일 live 설정 — 3초 스케줄러(REALTIME_TICK) 평가.
|
||
*/
|
||
public String evaluateSettingRealtimeTick(GcLiveStrategySettings s, String market,
|
||
String candleType) {
|
||
if (!Boolean.TRUE.equals(s.getIsLiveCheck())) return "NONE";
|
||
if (!"REALTIME_TICK".equals(s.getExecutionType())) return "NONE";
|
||
if (s.getStrategyId() == null) return "NONE";
|
||
if (!ta4jStorage.exists(market, candleType)) return "NONE";
|
||
|
||
BarSeries series = ta4jStorage.getOrCreate(market, candleType);
|
||
if (series.isEmpty()) return "NONE";
|
||
int currentIndex = series.getEndIndex();
|
||
if (!conditionTimeframes.usesTimeframe(s.getStrategyId(), candleType)) return "NONE";
|
||
|
||
String dedupeKey = market + ":" + candleType + ":" + s.getStrategyId();
|
||
Integer lastSignaledIdx = realtimeSignaledIdx.get(dedupeKey);
|
||
if (lastSignaledIdx != null && lastSignaledIdx == currentIndex) return "NONE";
|
||
|
||
String cacheKey = market + ":" + candleType + ":" + s.getStrategyId();
|
||
triggerRulesCache.remove(cacheKey);
|
||
|
||
String result = evaluate(market, candleType, s.getStrategyId(),
|
||
s.getPositionMode(), currentIndex,
|
||
s.getDeviceId(), s.getUserId());
|
||
if (!"NONE".equals(result)) {
|
||
log.info("[Evaluator] REALTIME_TICK strategyId={} {} {} idx={} mode={} → {}",
|
||
s.getStrategyId(), market, candleType, currentIndex, s.getPositionMode(), result);
|
||
realtimeSignaledIdx.put(dedupeKey, currentIndex);
|
||
}
|
||
return result;
|
||
}
|
||
|
||
/**
|
||
* 봉 마감 직후 REALTIME_TICK 설정에 대해 확정봉 인덱스로 전략을 평가한다.
|
||
*
|
||
* <p>배경: CrossedDown/Up 교차 이벤트가 봉 마감 시점에 발생하면, 3초 스케줄러는
|
||
* 이미 다음 분의 provisional 봉(index N+1)을 평가하기 때문에 교차를 감지하지 못한다.
|
||
* (CrossedDown(N+1) → CCI(N) < threshold, CCI(N+1) < threshold → 교차 없음)
|
||
*
|
||
* <p>이 메서드를 {@code BarBuilder.commitBar} 에서 호출하면 CANDLE_CLOSE 와 동일한
|
||
* 타이밍에 REALTIME_TICK 전략도 확정봉 인덱스(N)로 평가하여 누락을 방지한다.
|
||
*
|
||
* @param market 마켓 코드
|
||
* @param candleType 캔들 타입
|
||
* @param maturedIndex 확정된 봉의 BarSeries 인덱스
|
||
* @return "BUY" | "SELL" | "NONE"
|
||
*/
|
||
public String evaluateRealtimeAtClose(String market, String candleType, int maturedIndex) {
|
||
List<GcLiveStrategySettings> settings = settingsRepo.findActiveByMarket(market);
|
||
if (settings.isEmpty()) return "NONE";
|
||
|
||
for (GcLiveStrategySettings s : settings) {
|
||
String result = evaluateSettingRealtimeAtClose(s, market, candleType, maturedIndex);
|
||
if (!"NONE".equals(result)) return result;
|
||
}
|
||
return "NONE";
|
||
}
|
||
|
||
/**
|
||
* 단일 live 설정 — 봉 마감 시점 REALTIME_TICK 평가(교차 누락 방지).
|
||
*/
|
||
public String evaluateSettingRealtimeAtClose(GcLiveStrategySettings s, String market,
|
||
String candleType, int maturedIndex) {
|
||
if (!Boolean.TRUE.equals(s.getIsLiveCheck())) return "NONE";
|
||
if (!"REALTIME_TICK".equals(s.getExecutionType())) return "NONE";
|
||
if (s.getStrategyId() == null) return "NONE";
|
||
if (!ta4jStorage.exists(market, candleType)) return "NONE";
|
||
if (!conditionTimeframes.usesTimeframe(s.getStrategyId(), candleType)) return "NONE";
|
||
|
||
String cacheKey = market + ":" + candleType + ":" + s.getStrategyId();
|
||
triggerRulesCache.remove(cacheKey);
|
||
|
||
String result = evaluate(market, candleType, s.getStrategyId(),
|
||
s.getPositionMode(), maturedIndex,
|
||
s.getDeviceId(), s.getUserId());
|
||
if (!"NONE".equals(result)) {
|
||
log.info("[Evaluator] REALTIME_TICK @candle_close strategyId={} {} {} idx={} mode={} → {}",
|
||
s.getStrategyId(), market, candleType, maturedIndex, s.getPositionMode(), result);
|
||
realtimeSignaledIdx.put(market + ":" + candleType + ":" + s.getStrategyId(), maturedIndex);
|
||
}
|
||
return result;
|
||
}
|
||
|
||
/** 설정 변경 시 해당 마켓 캐시 무효화 */
|
||
public void invalidateCache(String market) {
|
||
triggerRulesCache.keySet().removeIf(k -> k.startsWith(market + ":"));
|
||
tradingRecordCache.keySet().removeIf(k -> k.startsWith(market + ":"));
|
||
positionOpenCache.keySet().removeIf(k -> k.startsWith(market + ":"));
|
||
realtimeSignaledIdx.keySet().removeIf(k -> k.startsWith(market + ":"));
|
||
branchStateCache.invalidateMarket(market);
|
||
}
|
||
|
||
/** 전략 DSL 변경 시 Rule·분기 상태 캐시 무효화 */
|
||
public void invalidateStrategy(long strategyId) {
|
||
String suffix = ":" + strategyId;
|
||
triggerRulesCache.keySet().removeIf(k -> k.endsWith(suffix));
|
||
tradingRecordCache.keySet().removeIf(k -> k.endsWith(suffix));
|
||
positionOpenCache.keySet().removeIf(k -> k.endsWith(suffix));
|
||
branchStateCache.invalidateStrategy(strategyId);
|
||
}
|
||
|
||
// ── Private ───────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
private String evaluate(String market, String candleType, long strategyId,
|
||
String positionMode, int index,
|
||
String deviceId, Long userId) {
|
||
String cacheKey = market + ":" + candleType + ":" + strategyId;
|
||
|
||
TriggerRules rules = triggerRulesCache.get(cacheKey);
|
||
if (rules == null) {
|
||
rules = buildTriggerRules(market, candleType, strategyId, deviceId, userId);
|
||
if (rules == null) return "NONE";
|
||
triggerRulesCache.put(cacheKey, rules);
|
||
}
|
||
|
||
try {
|
||
String mode = positionMode != null ? positionMode : "LONG_ONLY";
|
||
|
||
if ("SIGNAL_ONLY".equals(mode)) {
|
||
return determiner.determineSignalFromRules(
|
||
rules.entryRule(), rules.exitRule(), null, index, "SIGNAL_ONLY");
|
||
}
|
||
|
||
BaseTradingRecord record = tradingRecordCache.computeIfAbsent(
|
||
cacheKey, k -> new BaseTradingRecord());
|
||
boolean isOpen = Boolean.TRUE.equals(positionOpenCache.get(cacheKey));
|
||
String signal = determiner.determineSignalFromRules(
|
||
rules.entryRule(), rules.exitRule(), record, index, "LONG_ONLY");
|
||
|
||
if ("BUY".equals(signal) && !isOpen) {
|
||
BarSeries series = ta4jStorage.getOrCreate(market, candleType);
|
||
org.ta4j.core.num.Num price = series.getBar(index).getClosePrice();
|
||
record.enter(index, price, series.numFactory().numOf(1));
|
||
positionOpenCache.put(cacheKey, true);
|
||
} else if ("SELL".equals(signal) && isOpen) {
|
||
BarSeries series = ta4jStorage.getOrCreate(market, candleType);
|
||
org.ta4j.core.num.Num price = series.getBar(index).getClosePrice();
|
||
record.exit(index, price, series.numFactory().numOf(1));
|
||
positionOpenCache.put(cacheKey, false);
|
||
} else if ("BUY".equals(signal) || "SELL".equals(signal)) {
|
||
signal = "NONE";
|
||
}
|
||
return signal;
|
||
|
||
} catch (Exception e) {
|
||
log.warn("[Evaluator] 전략 판정 오류 key={} idx={}: {}", cacheKey, index, e.getMessage());
|
||
triggerRulesCache.remove(cacheKey);
|
||
tradingRecordCache.remove(cacheKey);
|
||
}
|
||
return "NONE";
|
||
}
|
||
|
||
private TriggerRules buildTriggerRules(String market, String candleType, long strategyId,
|
||
String deviceId, Long userId) {
|
||
Optional<GcStrategy> strategyOpt = strategyRepo.findById(strategyId);
|
||
if (strategyOpt.isEmpty()) return null;
|
||
|
||
GcStrategy strategy = strategyOpt.get();
|
||
if (!ta4jStorage.exists(market, candleType)) return null;
|
||
|
||
BarSeries series = ta4jStorage.getOrCreate(market, candleType);
|
||
Map<String, Map<String, Object>> indicatorParams =
|
||
indicatorSettingsService.getAll(userId, deviceId);
|
||
|
||
int barCount = series.getBarCount();
|
||
if (barCount < 2) {
|
||
log.warn("[Evaluator] 바 수 부족 strategyId={} market={} barCount={} (최소 2 이상 필요)",
|
||
strategyId, market, barCount);
|
||
return null;
|
||
}
|
||
|
||
try {
|
||
Rule entryRule = triggerBranchEvaluator.buildTriggerRule(
|
||
strategy.getBuyConditionJson(), market, strategyId, "buy",
|
||
candleType, indicatorParams, ta4jStorage);
|
||
Rule exitRule = triggerBranchEvaluator.buildTriggerRule(
|
||
strategy.getSellConditionJson(), market, strategyId, "sell",
|
||
candleType, indicatorParams, ta4jStorage);
|
||
return new TriggerRules(entryRule, exitRule);
|
||
} catch (Exception e) {
|
||
log.error("[Evaluator] Trigger Rule 빌드 실패 strategyId={}: {}", strategyId, e.getMessage());
|
||
return null;
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|