전략평가 개선
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Macbook
@@ -4,6 +4,8 @@ import com.goldenchart.entity.GcLiveStrategySettings;
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import com.goldenchart.entity.GcStrategy;
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import com.goldenchart.entity.GcTradeSignal;
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import com.goldenchart.repository.GcLiveStrategySettingsRepository;
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import com.goldenchart.repository.GcPaperAccountRepository;
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import com.goldenchart.repository.GcPaperPositionRepository;
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import com.goldenchart.repository.GcStrategyRepository;
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||||
import com.goldenchart.repository.GcTradeSignalRepository;
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import com.goldenchart.storage.Ta4jStorage;
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@@ -15,6 +17,7 @@ import org.ta4j.core.Rule;
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import org.springframework.stereotype.Service;
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import java.math.BigDecimal;
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import java.util.List;
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import java.util.Map;
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import java.util.Optional;
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@@ -60,6 +63,8 @@ public class LiveStrategyEvaluator {
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private final GcLiveStrategySettingsRepository settingsRepo;
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private final GcStrategyRepository strategyRepo;
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private final GcTradeSignalRepository tradeSignalRepo;
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private final GcPaperAccountRepository paperAccountRepo;
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private final GcPaperPositionRepository paperPositionRepo;
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private final Ta4jStorage ta4jStorage;
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private final IndicatorSettingsService indicatorSettingsService;
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private final StrategySignalDeterminer determiner;
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@@ -308,7 +313,7 @@ public class LiveStrategyEvaluator {
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triggerRulesCache.put(cacheKey, rules);
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||||
}
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||||
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||||
return applySignalLogic(rules, market, candleType, strategyId, positionMode, index);
|
||||
return applySignalLogic(rules, market, candleType, strategyId, positionMode, index, deviceId, userId);
|
||||
}
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||||
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/**
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@@ -321,12 +326,13 @@ public class LiveStrategyEvaluator {
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String deviceId, Long userId, boolean useConfirmedOnly) {
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TriggerRules rules = buildTriggerRules(market, candleType, strategyId, deviceId, userId, useConfirmedOnly);
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if (rules == null) return "NONE";
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||||
return applySignalLogic(rules, market, candleType, strategyId, positionMode, index);
|
||||
return applySignalLogic(rules, market, candleType, strategyId, positionMode, index, deviceId, userId);
|
||||
}
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||||
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||||
/** Rule 판정 + TradingRecord 갱신 공통 로직 */
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||||
private String applySignalLogic(TriggerRules rules, String market, String candleType,
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||||
long strategyId, String positionMode, int index) {
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||||
long strategyId, String positionMode, int index,
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String deviceId, Long userId) {
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String cacheKey = market + ":" + candleType + ":" + strategyId;
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try {
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String mode = positionMode != null ? positionMode : "LONG_ONLY";
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@@ -338,7 +344,7 @@ public class LiveStrategyEvaluator {
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||||
BaseTradingRecord record = tradingRecordCache.computeIfAbsent(
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cacheKey, k -> new BaseTradingRecord());
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||||
boolean isOpen = resolvePositionOpen(cacheKey, market, strategyId);
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||||
boolean isOpen = resolvePositionOpen(cacheKey, market, strategyId, deviceId, userId);
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||||
String signal = determiner.determineSignalFromRules(
|
||||
rules.entryRule(), rules.exitRule(), record, index, "LONG_ONLY");
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@@ -448,18 +454,73 @@ public class LiveStrategyEvaluator {
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||||
* <li>최신 시그널 = SELL 또는 없음 → 포지션 없음</li>
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||||
* </ul>
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||||
*/
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||||
private boolean resolvePositionOpen(String cacheKey, String market, long strategyId) {
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/**
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* LONG_ONLY 포지션 오픈 여부 복원 — gc_trade_signal + gc_paper_position 교차 검증.
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*
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* <p>[항목3 보완] 서버 재시작 시 gc_trade_signal DB 의 최신 레코드만 보면 "마지막 신호=BUY"라서
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* 포지션이 열려 있다고 판단할 수 있지만, 서버 다운 중 사용자가 수동으로 물량을 전량 매도했다면
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||||
* 실제 가상 잔고(gc_paper_position.quantity)는 0 이다. 이 경우 gc_trade_signal 에 SELL 기록이
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||||
* 없어도 포지션이 없다고 바르게 판정해야 한다.
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*
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* <p>로직 순서:
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* <ol>
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* <li>캐시 히트 → 즉시 반환</li>
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||||
* <li>gc_trade_signal 최신 레코드 조회 → 마지막 신호가 BUY 이면 "열림" 후보</li>
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||||
* <li>"열림" 후보인 경우에만 gc_paper_position.quantity 교차 검증:
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||||
* quantity == 0 → 수동 청산된 것으로 판단, isOpen = false 로 보정</li>
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||||
* </ol>
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||||
*/
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||||
private boolean resolvePositionOpen(String cacheKey, String market, long strategyId,
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||||
String deviceId, Long userId) {
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Boolean cached = positionOpenCache.get(cacheKey);
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if (cached != null) return cached;
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// DB 복원: 해당 마켓×전략의 최신 시그널
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// Step 1: gc_trade_signal 최신 레코드로 1차 판정
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Optional<GcTradeSignal> latest =
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tradeSignalRepo.findFirstByMarketAndStrategyIdOrderByCreatedAtDesc(market, strategyId);
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||||
boolean isOpen = latest.map(s -> "BUY".equals(s.getSignalType())).orElse(false);
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||||
// Step 2: "열림" 후보인 경우만 gc_paper_position 교차 검증
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if (isOpen) {
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try {
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||||
Long accountId = resolveAccountId(userId, deviceId);
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||||
if (accountId != null) {
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// 심볼 형식: gc_paper_position 은 market 값 그대로 저장 (e.g. "KRW-BTC")
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boolean hasPosition = paperPositionRepo
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||||
.findByAccountIdAndSymbol(accountId, market)
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.map(p -> p.getQuantity() != null
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&& p.getQuantity().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0)
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||||
.orElse(false);
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||||
if (!hasPosition) {
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||||
isOpen = false;
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||||
log.info("[Evaluator] 포지션 교차검증: gc_trade_signal=BUY 지만 " +
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||||
"gc_paper_position.quantity=0 → 수동청산 감지, key={} → CLOSED", cacheKey);
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||||
}
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||||
}
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||||
} catch (Exception e) {
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||||
log.warn("[Evaluator] 포지션 교차검증 실패 key={}: {} — signal-only 판정 유지", cacheKey, e.getMessage());
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||||
}
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||||
}
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||||
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||||
positionOpenCache.put(cacheKey, isOpen);
|
||||
if (isOpen) {
|
||||
log.info("[Evaluator] 포지션 상태 복원 (DB) key={} → OPEN (BUY 포지션 유지)", cacheKey);
|
||||
log.info("[Evaluator] 포지션 상태 복원 (DB+position 교차검증) key={} → OPEN", cacheKey);
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||||
}
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||||
return isOpen;
|
||||
}
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||||
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||||
/** userId 또는 deviceId 로 가상계좌 ID 조회 */
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||||
private Long resolveAccountId(Long userId, String deviceId) {
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||||
if (userId != null) {
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||||
return paperAccountRepo.findByUserId(userId)
|
||||
.map(a -> a.getId())
|
||||
.orElse(null);
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||||
}
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||||
if (deviceId != null && !deviceId.isBlank()) {
|
||||
return paperAccountRepo.findByDeviceId(deviceId)
|
||||
.map(a -> a.getId())
|
||||
.orElse(null);
|
||||
}
|
||||
return null;
|
||||
}
|
||||
}
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||||
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||||
@@ -294,8 +294,26 @@ public class StrategyDslToTa4jAdapter {
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||||
java.time.Instant primaryEndTime = primarySeries.getBar(index).getEndTime();
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||||
evalIndex = findLastIndexAtOrBefore(branchSeries, primaryEndTime);
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||||
} else if (useConfirmedOnly) {
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||||
// CANDLE_CLOSE: 마지막 확정봉(provisional 제외)
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||||
evalIndex = Math.max(branchSeries.getBeginIndex(), branchSeries.getEndIndex() - 1);
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||||
// CANDLE_CLOSE — 타임스탬프 기반 확정봉 판정 (백테스트 룩업과 동일 로직)
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||||
//
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||||
// [버그 수정] 단순 getEndIndex()-1 을 사용하면 경계 시점(예: 5m=10:00, 1h=10:00 동시 마감)에
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||||
// 1h 봉이 이미 완전히 확정됐음에도 getEndIndex()-1 이 한 봉 이전(08:00-09:00)을 가리켜
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||||
// 백테스트와 1봉 차이가 발생했다. primaryEndTime 과 branchSeries 마지막 봉의 endTime 을
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||||
// 비교해 진짜 provisional 인지 이미 확정된 봉인지 구분한다.
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//
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// branchSeries.lastBar.endTime <= primary.endTime
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||||
// → 상위봉이 기본봉보다 이른 시점에 이미 마감된 경우 (=확정봉) → getEndIndex() 사용
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||||
// branchSeries.lastBar.endTime > primary.endTime
|
||||
// → 상위봉 기간이 아직 열려 있는 경우 (=provisional) → getEndIndex()-1 사용
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||||
java.time.Instant primaryEndTime = primarySeries.getBar(index).getEndTime();
|
||||
java.time.Instant branchLastEndTime = branchSeries.getLastBar().getEndTime();
|
||||
if (!branchLastEndTime.isAfter(primaryEndTime)) {
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||||
// 상위봉이 기본봉 기준으로 이미 확정된 봉 → getEndIndex() 직접 사용
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||||
evalIndex = branchSeries.getEndIndex();
|
||||
} else {
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||||
// 상위봉이 아직 형성 중(provisional) → 직전 확정봉 사용
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||||
evalIndex = Math.max(branchSeries.getBeginIndex(), branchSeries.getEndIndex() - 1);
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
// REALTIME_TICK: 현재 진행 중인 봉 포함
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||||
evalIndex = branchSeries.getEndIndex();
|
||||
@@ -567,7 +585,8 @@ public class StrategyDslToTa4jAdapter {
|
||||
try {
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||||
Indicator<Num> left = resolveField(leftField, indType, indParams, leftSeries, condPeriod, leftPeriod, cond, ctx);
|
||||
Indicator<Num> right = resolveField(rightField, indType, indParams, rightSeries, condPeriod, rightPeriod, cond, ctx);
|
||||
return new CrossTimeframeCompositeRule(condType, left, right, trigger, leftSeries, rightSeries, ctx.isBacktest());
|
||||
return new CrossTimeframeCompositeRule(condType, left, right, trigger, leftSeries, rightSeries,
|
||||
ctx.isBacktest(), ctx.useConfirmedOnly());
|
||||
} catch (Exception e) {
|
||||
log.warn("[Adapter] 복합 교차시간봉 빌드 실패 ind={} cond={}: {}",
|
||||
indType, condType, e.getMessage());
|
||||
@@ -575,12 +594,39 @@ public class StrategyDslToTa4jAdapter {
|
||||
}
|
||||
}
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||||
|
||||
private static int evalIndex(BarSeries trigger, BarSeries branch, int triggerIndex, boolean isBacktest) {
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||||
/**
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* [버그 수정] 라이브 CANDLE_CLOSE 시 상위봉 인덱스 결정 — CrossSeriesRule 과 동일 타임스탬프 비교 로직 적용.
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||||
*
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||||
* <p>기존 isBacktest=false 시 단순 {@code branch.getEndIndex()} 를 반환했는데,
|
||||
* 이는 경계 시점(예: 5m=10:00, 1h=10:00 동시 마감)에 올바른 1h 봉을 가리키지만
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||||
* useConfirmedOnly=true 일 때 provisional 여부를 판단하지 않아 불일치 가능성이 있었다.
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||||
*
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||||
* <p>개선: isBacktest 여부와 무관하게 타임스탬프 비교로 통일한다.
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||||
* <ul>
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||||
* <li>backtest 또는 branch.lastEndTime ≤ trigger.endTime → 타임스탬프 기반 정확한 인덱스</li>
|
||||
* <li>라이브 REALTIME_TICK (useConfirmedOnly=false) 이고 branch 가 아직 진행 중 → getEndIndex()</li>
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||||
* </ul>
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||||
*/
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||||
private static int evalIndex(BarSeries trigger, BarSeries branch, int triggerIndex,
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||||
boolean isBacktest, boolean useConfirmedOnly) {
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||||
if (trigger == branch) return triggerIndex;
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||||
java.time.Instant triggerEndTime = trigger.getBar(triggerIndex).getEndTime();
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||||
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||||
if (isBacktest) {
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||||
java.time.Instant t = trigger.getBar(triggerIndex).getEndTime();
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||||
return CrossSeriesRule.findLastIndexAtOrBefore(branch, t);
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||||
return CrossSeriesRule.findLastIndexAtOrBefore(branch, triggerEndTime);
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||||
}
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||||
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||||
if (useConfirmedOnly) {
|
||||
// CANDLE_CLOSE — CrossSeriesRule 과 동일한 타임스탬프 비교 로직
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java.time.Instant branchLastEndTime = branch.getLastBar().getEndTime();
|
||||
if (!branchLastEndTime.isAfter(triggerEndTime)) {
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||||
return branch.getEndIndex();
|
||||
} else {
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||||
return Math.max(branch.getBeginIndex(), branch.getEndIndex() - 1);
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||||
}
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||||
}
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||||
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||||
// REALTIME_TICK: 현재 진행 중인 봉 포함
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||||
int end = branch.getEndIndex();
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return end >= 0 ? end : 0;
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}
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||||
@@ -593,6 +639,7 @@ public class StrategyDslToTa4jAdapter {
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private final BarSeries leftSeries;
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private final BarSeries rightSeries;
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private final boolean isBacktest;
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private final boolean useConfirmedOnly;
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||||
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||||
CrossTimeframeCompositeRule(String condType,
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||||
Indicator<Num> left,
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@@ -600,7 +647,8 @@ public class StrategyDslToTa4jAdapter {
|
||||
BarSeries triggerSeries,
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||||
BarSeries leftSeries,
|
||||
BarSeries rightSeries,
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||||
boolean isBacktest) {
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||||
boolean isBacktest,
|
||||
boolean useConfirmedOnly) {
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||||
this.condType = condType;
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||||
this.left = left;
|
||||
this.right = right;
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||||
@@ -608,12 +656,13 @@ public class StrategyDslToTa4jAdapter {
|
||||
this.leftSeries = leftSeries;
|
||||
this.rightSeries = rightSeries;
|
||||
this.isBacktest = isBacktest;
|
||||
this.useConfirmedOnly = useConfirmedOnly;
|
||||
}
|
||||
|
||||
@Override
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public boolean isSatisfied(int index, TradingRecord tradingRecord) {
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int li = evalIndex(triggerSeries, leftSeries, index, isBacktest);
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||||
int ri = evalIndex(triggerSeries, rightSeries, index, isBacktest);
|
||||
int li = evalIndex(triggerSeries, leftSeries, index, isBacktest, useConfirmedOnly);
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||||
int ri = evalIndex(triggerSeries, rightSeries, index, isBacktest, useConfirmedOnly);
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||||
if (li < 1 || ri < 1) return false;
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||||
Num l0 = left.getValue(li - 1);
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