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2026-06-05 12:22:29 +09:00

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전략편집기 로직 및 동작흐름

goldenChart 전략편집기(Strategy Editor) 의 화면 구성, 편집·저장 방식, 그리고 저장된 전략이 백엔드에서 매매 시그널(BUY/SELL)을 감지하기까지의 전체 흐름을 정리한 문서입니다.

관련 문서: 실시간 전략체크 구현.md — 실시간 ON/OFF, CANDLE_CLOSE / REALTIME_TICK 설정 및 STOMP 프로토콜

1. 개요

구분	설명
메뉴	`strategy-editor` (`App.tsx` → `StrategyEditorPage`)
역할	매수·매도 조건을 논리 트리(DSL) 로 구성하고 `gc_strategy` 테이블에 저장
평가 엔진	백엔드 Ta4j — `StrategyDslToTa4jAdapter`가 DSL JSON → `Rule` 변환
실시간 시그널	`LiveStrategyEvaluator` + `BarBuilder` / `LiveStrategyScheduler`
레거시 화면	`StrategyPage` (`strategy`) — 동일 API·DSL, UI만 구형 트리 편집기

전략편집기에서 저장하는 것은 조건 트리 JSON(buyCondition, sellCondition)이며, 노드 좌표·팔레트 사용자 정의 항목 등은 브라우저 localStorage에만 둘 수 있습니다.

1.1 아키텍처 원칙 (단일 평가 원천)

계층	역할
전략편집기	`buy_condition_json` / `sell_condition_json` 만 DB에 저장. 그래프·목록 빌더는 동일 DSL 공유, 표현만 다름
Logic Expression	저장된 DSL의 설명용 미리보기 — 별도 조건 컬럼 없음
`flow_layout_json`	캔버스 좌표·START 메타 등 UI — Ta4j 평가 입력이 아님 (DSL과 동기 저장)
백엔드	Ta4j로 유일한 BUY/SELL·조건 충족 평가
프론트 가상투자 UI	`GET /strategy/live-conditions` 표시·일치율만. 프론트에서 조건 재평가하지 않음
가상 자동매매	백엔드 STOMP `signal` (BUY/SELL) 수신 시에만 모의 체결

1.2 봉 마감별 전략 체크 (스킵 방지)

업비트 틱 → BarBuilder.commitBar — 2-Phase 처리 (§9.3 참고)
- Phase 1: 1m 확정 후 상위봉(3m·5m·10m·15m …) 전부 스토리지에 저장
- Phase 2: 모든 봉 저장 완료 후 전략 평가 일괄 트리거 (멀티TF 레이스 컨디션 해소)
각 상위봉 마감 시 BarCloseStrategyEvaluationService.onMaturedBarClose — StrategyConditionTimeframeService.usesTimeframe 이 true 인 분봉만 평가
WS 갭 → CandleGapBackfillService REST 병합 후 evaluateRecentMaturedBarsAfterBackfill 로 병합 구간 마감봉 보정
REALTIME_TICK 실행 방식은 추가로 LiveStrategyScheduler(3초)가 동일 DSL 분봉만 순회

예: 비트코인 전략 START에 3m,5m,10m,15m 이면 각 분봉 마감봉마다 백엔드 평가가 1회씩 실행되어야 하며, 평가 분봉은 DSL에 없는 1h 등에서는 실행되지 않음.

2. 화면 구성 (`StrategyEditorPage`)

2.1 레이아웃

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  BuilderPageShell — 제목: 전략편집기 / Strategy Builder                  │
├──────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│  좌측 패널    │  중앙 편집 영역                           │  우측 패널     │
│  (리사이즈)   │                                          │  (리사이즈)    │
│              │  [매수] [매도] 탭                          │               │
│  전략 목록    │  [그래프 | 목록] 편집 모드                  │  지표 | 템플릿 │
│  새 전략      │  ┌────────────────────────────────────┐  │  팔레트       │
│  삭제        │  │ StrategyEditorCanvas (React Flow)   │  │  START/AND/  │
│  Import/     │  │  또는 StrategyListEditor            │  │  OR/NOT 칩    │
│  Export      │  └────────────────────────────────────┘  │  보조/복합    │
│              │  선택 노드 설정 바 (CondEditor)            │  지표 탭      │
├──────────────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│  하단 터미널 — LogicExpressionPreview (논리 수식 미리보기)                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

스타일: strategyEditor.css, strategyEditorTheme.css

2.2 주요 UI 상태

State	타입	용도
`signalTab`	`'buy' \| 'sell'`	매수/매도 조건 편집 대상
`editorMode`	`'graph' \| 'list'`	React Flow vs 목록 트리 (`gc_se_editor_mode`)
`rightTab`	`'indicators' \| 'templates'`	지표 팔레트 vs 프리셋 템플릿
`indicatorSubTab`	`'auxiliary' \| 'composite'`	단일 보조지표 vs 복합(2기간 교차)
`buyCondition` / `sellCondition`	`LogicNode \| null`	저장 대상 DSL 루트
`buyLayout` / `sellLayout`	`SignalFlowLayoutSnapshot`	노드 좌표, 엣지, START 메타 (로컬 전용)
`buyOrphans` / `sellOrphans`	`LogicNode[]`	그래프에서 분리된 고아 노드 (DB 미저장)
`selectedId`	`number \| 'draft'`	선택 전략 ID

2.3 중앙 편집 영역 동작

그래프 모드 (`StrategyEditorCanvas`)

React Flow 기반: StartNode, LogicGateNode(AND/OR/NOT), ConditionFlowNode
팔레트에서 드래그 앤 드롭 → makeNode / mergeAtRoot로 트리에 삽입
START 노드에서 평가 분봉 선택 (1m ~ 1d)
START를 추가하면 다중 분기 (extraStartIds) — 저장 시 AND/OR + 여러 TIMEFRAME으로 직렬화
노드 이동·연결 변경 시 saveStrategyFlowLayout → localStorage gc_se_flow_layout_v1

목록 모드 (`StrategyListEditor`)

동일 DSL을 트리/섹션 UI로 편집
START 섹션별 분봉·조건 트리 관리

선택 노드 설정 (`CondEditor` — `strategyEditorShared.tsx`)

indicatorType, conditionType, leftField, rightField, period, 복합지표 기간 등
buildStrategyEditorDef() — 차트 보조지표 설정과 분리된 고정 기본 파라미터 사용

2.4 우측 팔레트

영역	내용
시작·논리	START, AND, OR, NOT (`PaletteChip`)
밴드·추세	MA, EMA, BOLLINGER, DONCHIAN, ICHIMOKU 등
보조지표	RSI, MACD, CCI, 신고가/신저가(NH_PRIOR/NL_PRIOR) 등 — `se-palette-auxiliary-v1`
복합지표	RSI+RSI, MACD+MACD 등 2기간 교차 — `se-palette-composite-v1`
템플릿	`strategyPresets.ts` — 터틀, 돈치안, 일목 등 원클릭 삽입

드래그 payload: application/json — { type, value, label, composite?, period?, ... }

2.5 하단 Logic Expression

LogicExpressionPreview — collectEditorBranches / collectDslBranches로 분기별 수식 표시 예:

[5m] (RSI(9) CROSS_UP K_70 AND MACD CROSS_UP)
AND [1h] (ADX CROSS_UP K_25)

3. 전략 데이터 모델 (DSL)

3.1 핵심 타입 (`strategyTypes.ts`)

type LogicNodeType = 'AND' | 'OR' | 'NOT' | 'CONDITION' | 'TIMEFRAME';

interface ConditionDSL {
  indicatorType: string;      // RSI, MACD, DONCHIAN, NEW_HIGH, ...
  conditionType: string;      // GT, CROSS_UP, CROSS_DOWN, ...
  leftField?: string;         // RSI_VALUE, DC_UPPER_20, NH_PRIOR_9, ...
  rightField?: string;        // K_70, SIGNAL_LINE, DC_LOWER_10, ...
  period?: number;
  composite?: boolean;        // 복합지표 2기간 교차
  leftPeriod?, rightPeriod?;
  leftCandleType?, rightCandleType?;
  // ...
}

interface LogicNode {
  id: string;
  type: LogicNodeType;
  children?: LogicNode[];
  condition?: ConditionDSL;
  candleType?: string;        // TIMEFRAME 전용
}

3.2 DB/API 저장 형태 (`GcStrategy`)

컬럼	내용
`buy_condition_json`	매수(진입) 조건 루트 `LogicNode`
`sell_condition_json`	매도(청산) 조건 루트 `LogicNode`
`name`, `description`, `enabled`	메타

API: POST /api/strategies — saveStrategy() (backendApi.ts)

3.3 CONDITION 리프 예시

{
  "id": "n_abc123",
  "type": "CONDITION",
  "condition": {
    "indicatorType": "RSI",
    "conditionType": "CROSS_UP",
    "leftField": "RSI_VALUE",
    "rightField": "K_70",
    "period": 14
  }
}

3.4 논리 노드 예시

{
  "id": "n_and1",
  "type": "AND",
  "children": [
    { "type": "CONDITION", "condition": { "...": "RSI CROSS_UP" } },
    { "type": "CONDITION", "condition": { "...": "MACD CROSS_UP" } }
  ]
}

4. START · TIMEFRAME · 다중 분봉

편집기 UI의 START 노드는 DB에 그대로 저장되지 않습니다. strategyConditionSerde.ts가 저장/로드 시 변환합니다.

4.1 편집기 내부 상태 (`EditorConditionState`)

{
  root: LogicNode | null;              // 기본 START 분기의 조건 트리
  startMeta: { [startId]: { candleType } };
  extraStartIds: string[];             // 추가 START
  extraRoots: { [startId]: LogicNode };
  startCombineOp?: 'AND' | 'OR';       // 다중 START 결합
}

기본 START ID: __strategy_start__
추가 START: __strategy_start_{uuid}__

4.2 저장 시 인코딩 (`encodeConditionForSave`)

경우	저장 결과
조건 없음	`null`
단일 분기, 분봉 `1m`	루트 트리만 (TIMEFRAME 생략)
단일 분기, 분봉 `5m` 등	`{ type: "TIMEFRAME", candleType: "5m", children: [root] }`
다중 START	`{ type: "AND"\|"OR", children: [ TIMEFRAME×N ] }`

4.3 로드 시 디코딩 (`decodeConditionForEditor`)

최상위가 AND/OR이고 자식이 전부 TIMEFRAME → 다중 START로 복원
최상위가 TIMEFRAME 단일 → 기본 START + 해당 분봉
그 외 → 기본 1m START, 루트 = 전체 DSL

4.4 지원 분봉 (`strategyStartNodes.ts`)

1m, 3m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d

5. 지표·조건 종류

5.1 단일 보조지표

팔레트 또는 템플릿에서 CONDITION 노드 생성
leftField / rightField — 지표 플롯 vs 상수(K_70) vs 다른 플롯(SIGNAL_LINE)
기간은 period 또는 필드명 접미사 (RSI_VALUE_9)

5.2 복합지표 (`compositeIndicators.ts`)

동일 지표 두 기간 비교 — 예: RSI(9) 상향 돌파 RSI(20)

{
  "composite": true,
  "indicatorType": "RSI",
  "conditionType": "CROSS_UP",
  "leftField": "RSI_VALUE_9",
  "rightField": "RSI_VALUE_20",
  "leftPeriod": 9,
  "rightPeriod": 20
}

요소별 서로 다른 분봉(leftCandleType, rightCandleType)은 백엔드 buildCrossTimeframeCompositeRule로 처리 (라이브 + storage 필요).

5.3 신고가·신저가 (단일 지표)

NEW_HIGH / NEW_LOW + NH_PRIOR_N / NL_PRIOR_N
의미: 직전 N봉 최고가/최저가 대비 종가 돌파/이탈 (당일 봉 제외)
백엔드: PreviousValueIndicator(HighestValueIndicator(high, N), 1) 등
주의: 라이브 환경에서 N이 클수록 warm-up 봉 수 이상의 데이터가 필요함 (§8.3 참고)

5.4 돈치안·일목 등

DONCHIAN → DC_UPPER_N, DC_LOWER_N
ICHIMOKU → 구름/선행스팬 전용 conditionType (ABOVE_CLOUD, CLOUD_BREAK_UP, …)

6. 저장·로드 프로세스 (프론트엔드)

6.1 저장 (`handleSave`)

sequenceDiagram
  participant U as 사용자
  participant SE as StrategyEditorPage
  participant Serde as encodeConditionForSave
  participant API as POST /api/strategies
  participant DB as gc_strategy

  U->>SE: 저장 클릭
  SE->>Serde: buyEditorState / sellEditorState
  Serde-->>SE: buyCondition, sellCondition (LogicNode)
  SE->>API: saveStrategy({ name, buyCondition, sellCondition })
  API->>DB: JSON 컬럼 persist
  SE->>SE: persistFlowLayout(id) — localStorage만

검증:

전략명 필수
매수·매도 중 하나 이상 조건 필요
draft 저장 시 → DB ID 발급 후 migrateStrategyFlowLayout('draft' → id)

6.2 로드

loadStrategies() — 서버 우선
실패 시 loadStratsLocal() (gc_strat_v2)
전략 선택 → decodeConditionForEditor(buy/sell) + loadStrategyFlowLayout(id)

6.3 localStorage vs DB

키	저장 내용	DB
`gc_strategy` (API)	buy/sell JSON	✅
`gc_se_flow_layout_v1`	노드 좌표, edge, startMeta, orphans	❌
`gc_strat_v2`	전략 목록 캐시	❌ (폴백)
`se-palette-auxiliary-v1`	사용자 보조지표 팔레트	❌
`se-palette-composite-v1`	사용자 복합지표 팔레트	❌
`gc_se_editor_mode`	graph / list	❌

Import/Export: strategyImportExport.ts — DSL + flowLayout + editorMode JSON 파일

7. 백엔드: DSL → Ta4j Rule

7.1 어댑터 (`StrategyDslToTa4jAdapter`)

진입: toRule(JsonNode dsl, RuleBuildContext ctx)

`LogicNode.type`	빌드 메서드	Ta4j
`AND`	`buildAndRule`	`AndRule`
`OR`	`buildOrRule`	`OrRule`
`NOT`	`buildNotRule`	`NotRule`
`TIMEFRAME`	`buildTimeframeRule`	분기 `BarSeries` + `CrossSeriesRule`
`CONDITION`	`buildConditionRule`	비교/교차 Rule

CONDITION conditionType 매핑 (요약):

conditionType	Ta4j 개념
GT, LT, GTE, LTE, EQ, NEQ	Over/Under/Equals
CROSS_UP, CROSS_DOWN	`CrossedUpIndicatorRule`, `CrossedDownIndicatorRule`
SLOPE_UP, SLOPE_DOWN	`IsRisingRule`, `IsFallingRule`
HOLD_N_DAYS	N봉 연속 충족
일목 전용	구름/선행스팬 규칙

필드 해석: resolveField — OHLCV, K_* 상수, RSI/CCI/MACD/Donchian/NH_PRIOR/NL_PRIOR 등

지표 파라미터: DB indicator_settings + DSL_TO_REGISTRY 매핑

7.2 `RuleBuildContext` 구조

public record RuleBuildContext(
    BarSeries primarySeries,
    Map<String, Map<String, Object>> indicatorParams,
    Map<String, Map<String, Object>> indicatorVisual,
    String market,
    Ta4jStorage storage,
    /**
     * CANDLE_CLOSE 평가 시 true — CrossSeriesRule 이 상위봉의 마지막 확정봉
     * (endIndex-1)을 사용하도록 강제. provisional 봉 오염을 방지.
     */
    boolean useConfirmedOnly,
    /**
     * 백테스트용 사전 집계 시리즈 맵 candleType→BarSeries.
     * null 이 아니고 비어 있지 않으면 백테스트 모드로 동작하며
     * CrossSeriesRule 에서 타임스탬프 기반 룩업을 수행한다.
     */
    Map<String, BarSeries> seriesOverrides
)

withPrimary(BarSeries) — primarySeries만 교체해 하위 컨텍스트 생성
isBacktest() — seriesOverrides가 비어 있지 않으면 true
resolveSeries(candleType) — seriesOverrides → Ta4jStorage 순 검색

7.3 멀티 타임프레임 (라이브)

RuleBuildContext에 market, Ta4jStorage가 있으면:

TIMEFRAME.candleType에 맞는 시리즈를 storage에서 로드
트리거 봉(예: 1m 마감) 인덱스에서 다른 분봉 시리즈 최신 봉과 CrossSeriesRule로 평가
useConfirmedOnly=true — 상위봉은 getEndIndex()-1 (확정봉 기준, provisional 봉 오염 방지)
useConfirmedOnly=false — 상위봉은 getEndIndex() (진행 중 봉 포함, REALTIME_TICK 용)

7.4 멀티 타임프레임 (백테스트)

BacktestingService.run 진입 시 DSL에서 상위봉 타입을 자동 추출(collectTimeframesFromDsl)하여 기본 시리즈를 집계(aggregateSeries)합니다.

Map<String, BarSeries> seriesOverrides = buildSeriesOverrides(series, primaryTf, buyDsl, sellDsl);
Rule entryRule = adapter.toRule(buyDsl, series, params, seriesOverrides);

CrossSeriesRule에서 isBacktest=true 시 타임스탬프 기반 인덱스 룩업으로 정확한 과거 봉 참조
라이브와 동일한 DSL·어댑터를 사용해 백테스트 결과의 신뢰성 확보

8. 백엔드: 데이터 수집 → 평가 트리거

8.1 캔들 파이프라인

flowchart LR
  UWS[Upbit WebSocket 틱]
  MTP[MarketTickProcessor]
  BB[BarBuilder]
  TS[Ta4jStorage BarSeries]

  UWS --> MTP --> BB --> TS

동일 분: updateLastBar (진행 중 봉 갱신)
분 변경: commitBar → Phase 1 확정봉 + 상위봉(3m~1d) 전부 저장 → Phase 2 전략 평가 일괄 트리거

8.2 어떤 분봉을 평가할지

StrategyConditionTimeframeService:

전략 DSL을 walk하여 TIMEFRAME 노드의 candleType 수집
usesTimeframe(strategyId, candleType) — 해당 봉 마감/스케줄에서만 평가

LiveStrategyTimeframeService는 UI/설정용 gc_live_strategy_settings.candle_type resolve (가상투자 카드 시간봉 드롭다운 등).

8.3 BarSeries 윈도우 크기 (warm-up)

설정	기본값	설명
`Ta4jStorage.MAX_BAR_COUNT`	1800봉	인메모리 최대 보관 수
`upbit.api.warmup-count`	1500봉	구독 시 초기 로드 목표치

원칙: 전략에서 사용하는 최대 period × 2~3배 이상으로 warmup-count를 설정해야 지표 NaN 반환을 방지할 수 있다.
예) HMA(200), 신고가(120봉) 사용 시 → warmup-count ≥ 600봉.
현재 기본값(1500봉)은 EMA(200) 완전 수렴(~1150봉)을 포함하여 충분한 여유를 제공한다.

9. 시그널 감지 프로세스

9.1 전제: 실시간 전략 설정 (`GcLiveStrategySettings`)

필드	값	의미
`isLiveCheck`	true/false	실시간 체크 ON
`executionType`	`CANDLE_CLOSE` / `REALTIME_TICK`	평가 타이밍
`strategyId`	FK	사용할 `GcStrategy`
`positionMode`	`LONG_ONLY` / `SIGNAL_ONLY`	포지션 추적 방식
`candleType`	`1m`…`1d`	설정/UI 기본 분봉

가상투자·설정 화면에서 PUT /api/strategy/settings로 반영.

9.2 시그널 판정 (`StrategySignalDeterminer`)

positionMode	BUY	SELL
LONG_ONLY	`strategy.shouldEnter(index, record)`	`strategy.shouldExit(index, record)`
SIGNAL_ONLY	`entryRule.isSatisfied(index)`	`exitRule.isSatisfied(index)`

LONG_ONLY는 evaluator가 가상 TradingRecord + positionOpenCache를 캐시해 중복 진입 방지.

서버 재시작 시 포지션 상태 자동 복원:
positionOpenCache 캐시 미스 발생 시 gc_trade_signal 테이블의 최신 시그널을 DB에서 조회하여 포지션 상태(BUY = 열림, SELL/없음 = 닫힘)를 자동 복원한다. 서버 재시작 후 중복 BUY 발화를 방지한다.

결과: "BUY" | "SELL" | "NONE"

9.3 방식 A — 봉 마감 직후 (`CANDLE_CLOSE`)

트리거: BarBuilder.commitBar() (Phase 2) → BarCloseStrategyEvaluationService.onMaturedBarClose()

2-Phase 처리 흐름:

Phase 1 (스토리지 확정)
  ├─ ta4jStorage.addBar("1m", confirmedBar)
  ├─ ta4jStorage.updateLastBar("3m", ...) 또는 addBar (마감 시)
  ├─ ta4jStorage.updateLastBar("5m", ...) 또는 addBar (마감 시)
  └─ ... 모든 상위봉 처리 완료

Phase 2 (전략 평가 — 모든 봉이 확정된 후)
  ├─ onMaturedBarClose("1m", ...)   ← 1m CrossSeriesRule이 1h 참조해도 1h가 이미 확정됨
  ├─ onMaturedBarClose("5m", ...)   ← 5m이 마감된 경우
  └─ onMaturedBarClose("1h", ...)   ← 1h가 마감된 경우

조건 (각 설정 행):

isLiveCheck == true
executionType == CANDLE_CLOSE
usesTimeframe(strategyId, candleType)
Ta4jStorage에 해당 분봉 데이터 존재

평가: LiveStrategyEvaluator.evaluateSettingOnCandleClose(setting, market, candleType, maturedIndex)

확정된 봉 인덱스에서 1회 판정
useConfirmedOnly=true — 상위봉 CrossSeriesRule도 확정봉(getEndIndex()-1) 기준

9.4 방식 B — 실시간 틱 (`REALTIME_TICK`)

트리거: LiveStrategyScheduler — 3초 주기 (@Scheduled(fixedDelay = 3000))

조건: executionType == REALTIME_TICK 등 동일

평가: evaluateSettingRealtimeTick(setting, market, candleType)

currentIndex = series.getEndIndex() — 진행 중(provisional) 봉
중복 방지: 동일 (market, candleType:strategyId)에서 같은 index에 이미 시그널 냈으면 skip
Rule 캐시 완전 우회: 매 평가마다 신규 Rule 인스턴스 빌드 (evaluateWithFreshRules)
- Ta4j CachedIndicator stale 캐시 원천 차단 (provisional 봉 가격 변경 반영)
- triggerRulesCache 복합 연산(remove→put) 스레드 안전성 문제 제거
멀티 TF: useConfirmedOnly=false — 비트리거 상위봉 현재 진행 중인 봉 기준 평가
오버헤드 경감: 앱-레벨 캐시(strategyCache, indicatorCache, 30초 TTL)로 매 평가마다 DB 조회하지 않음

9.5 보완 — 마감 직후 REALTIME 재평가

봉 마감 시 → evaluateSettingRealtimeAtClose(setting, market, candleType, maturedIndex)

봉 마감 시점의 교차(CROSS) 를 3초 스케줄러가 놓치는 경우 대비
useConfirmedOnly=true — 확정봉 인덱스 기준 + 상위봉도 확정봉 사용
Rule 캐시 우회

9.6 평가 흐름 (단일 종목·단일 시점)

flowchart TD
  A[트리거: 봉 마감 또는 3초 틱]
  B{isLiveCheck?}
  C{usesTimeframe?}
  D1[CANDLE_CLOSE: evaluate - 캐시 사용 - useConfirmedOnly=true]
  D2[REALTIME_TICK: evaluateWithFreshRules - 캐시 우회 - useConfirmedOnly=false]
  E[buildTriggerRules - 앱캐시DSL - DSL to Ta4j with CrossSeriesRule]
  F[StrategySignalDeterminer.determineSignal]
  G{결과}
  H[설정별 독립 publishStrategySignal]
  I[NONE - 종료]

  A --> B
  B -->|false| I
  B -->|true| C
  C -->|false| I
  C -->|CANDLE_CLOSE| D1
  C -->|REALTIME_TICK| D2
  D1 --> E --> F --> G
  D2 --> E
  G -->|BUY/SELL| H
  G -->|NONE| I

주의: BarCloseStrategyEvaluationService / LiveStrategyScheduler 는 설정별 독립 루프로 멀티 전략 시그널을 각각 발행한다. evaluateCandleClose(market), evaluateRealtimeTick(market) 마켓 단위 API 는 첫 non-NONE 만 반환하므로 실시간 시그널 발행 경로에서 사용 금지 (@Deprecated).

10. 시그널 발행·후처리

10.1 STOMP WebSocket — 이중 채널 구조

시그널은 두 개의 독립된 STOMP 채널로 발행된다.

채널	토픽	용도
차트 캔들 스트림	`/sub/charts/{market}/{candleType}`	차트 마커 렌더링 (하위 호환)
시그널 전용 채널	`/sub/signals/user/{userId}`	미션 크리티컬 BUY/SELL 알림
	`/sub/signals/device/{deviceId}`	비로그인 사용자 전용

엔드포인트: ws://host/ws/trading (SockJS)

차트 스트림 페이로드 (CandleBarDto):

{
  "t": 1779229260,
  "o": 92080000.0,
  "c": 92050000.0,
  "signal": "BUY",
  "strategyId": 5,
  "userId": 123
}

시그널 전용 페이로드 (SignalEventDto):

{
  "market": "KRW-BTC",
  "candleType": "1m",
  "strategyId": 5,
  "signalType": "BUY",
  "price": 92050000.0,
  "candleTime": 1779229260,
  "executionType": "CANDLE_CLOSE",
  "timestamp": 1779229263000
}

채널 분리 이유:
차트 스트림은 틱 단위로 대용량 메시지가 발생하는 고부하 채널이다. 브로커 병목 발생 시 매매 타이밍에 치명적인 시그널이 지연될 수 있으므로, 빈도는 낮지만 실시간성이 보장되어야 하는 시그널을 별도 채널로 분리한다.

프론트엔드 구독 (useLiveStrategyMarkers):
두 채널을 병행 구독하며 중복 시그널은 (market:candleType:time:signal) 키로 dedup한다.

10.2 DB·알림·주문

단계	클래스
DB 저장	`TradeSignalService.save` → `GcTradeSignal`
FCM	`FcmPushService`
주문 큐	`OrderExecutionQueue.submitSignal`

10.3 프론트 차트 반영

STOMP 구독 → 캔들 수신 시 signal 필드로 마커(setMarkers) 표시
시그널 전용 토픽 수신 시 알림 팝업 표시 (차트 스트림 병목과 독립)

11. 조건 현황 API (시그널과 별개)

용도: 가상투자 카드, 모니터링 UI — "지금 각 조건이 얼마나 충족됐는지"

항목	내용
API	`GET /api/strategy/live-conditions?market=&strategyId=`
구현	`LiveConditionStatusService`
방식	buy/sell JSON의 각 CONDITION 리프를 개별 `Rule`로 평가

응답 필드:

필드	타입	설명
`matchRate`	int (0~100)	충족 리프 수 / 평가 가능 리프 수 — 참고용, AND/OR 논리 미반영
`overallEntryMet`	Boolean	매수 DSL 전체 논리 트리 평가 결과 (null=평가 불가)
`overallExitMet`	Boolean	매도 DSL 전체 논리 트리 평가 결과 (null=평가 불가)
`rows`	List	개별 조건 리프 충족 여부 상세

matchRate vs overallEntryMet 차이:

전략: A AND (B OR C)
현재: A=false, B=true, C=true

matchRate     = 2/3 = 66%  (B, C 충족)
overallEntryMet = false     (A가 false 이므로 AND 전체가 false → 실제 BUY 미발화)

실제 BUY/SELL 발화는 §9 경로만 사용하며, overallEntryMet이 실제 발화 여부와 일치한다.

12. 백테스트 vs 실시간

항목	백테스트 (`BacktestingService`)	실시간 (`LiveStrategyEvaluator`)
BarSeries	요청 `bars`로 일회성 생성	`Ta4jStorage` 실시간 누적
멀티 TF	DSL에서 상위봉 타입 추출 → `aggregateSeries` 집계 (`seriesOverrides`)	`Ta4jStorage` 다중 시리즈
adapter	`toRule(dsl, series, params, seriesOverrides)`	`toRule(..., market, storage)`
CrossSeriesRule	타임스탬프 기반 룩업 (`isBacktest=true`)	`getEndIndex()-1` (확정봉) 또는 `getEndIndex()` (provisional)
스캔	전 구간 0..barCount-1	단일 index (마감 or provisional)
청산	DSL sell + 손절/익절/트레일링 OR 합성	DSL sell (+ 리스크 모니터 별도)
출력	`BacktestResponse.signals`, `gc_backtest_result`	STOMP + `gc_trade_signal`
`useConfirmedOnly`	항상 `false` (과거 고정 데이터)	CANDLE_CLOSE: `true`, REALTIME_TICK: `false`

백테스트도 동일 DSL·동일 어댑터를 사용하고 멀티 TF 시리즈를 실시간과 동일하게 집계하므로, 편집기에서 저장한 전략의 백테스트 결과와 라이브 결과가 일관되게 유지된다.

13. 전략 사용 경로 (편집기 이후)

flowchart TB
  SE[전략편집기 저장]
  DB[(gc_strategy)]
  SE --> DB

  DB --> BT[백테스팅 화면]
  DB --> LIVE[실시간 전략 설정]
  DB --> VT[가상투자 카드]

  LIVE --> LSS[gc_live_strategy_settings]
  LSS --> EVAL[LiveStrategyEvaluator]
  VT --> LC[live-conditions API]

  EVAL --> STOMP_CHART[/sub/charts/{market}/{candleType}]
  EVAL --> STOMP_SIG[/sub/signals/user/{userId}]
  EVAL --> TSIG[gc_trade_signal]

전략편집기 — DSL 작성·저장
설정 / 가상투자 — 종목별 strategyId, executionType, positionMode, 평가 분봉
백테스트 — 과거 봉으로 전 구간 시뮬레이션 (멀티TF 포함)
라이브 — Upbit 틱 → Ta4j → 시그널 → STOMP 이중 채널·DB·(자동매매)

14. 주요 개선 이력

[Round 1] 기본 안정성 개선

항목	개선 내용
REALTIME_TICK 캐시 우회	`evaluateWithFreshRules` 도입 — CachedIndicator stale 캐시 원천 차단
멀티TF 확정봉 제어	`useConfirmedOnly` 플래그 — CANDLE_CLOSE 시 상위봉 확정봉 인덱스 강제
백테스트 멀티TF 지원	`aggregateSeries` + `seriesOverrides` — 라이브와 동일 방식으로 상위봉 평가
마켓 단위 API Deprecated	`evaluateCandleClose(market)`, `evaluateRealtimeTick(market)` → `@Deprecated`

[Round 2] 고급 신뢰성·확장성 개선

항목	개선 내용
[항목1] REALTIME_TICK 오버헤드 경감	전략 DSL · 지표 파라미터 앱-레벨 캐시(30s TTL) 도입 → DB 조회 최소화
[항목2] 멀티TF 레이스 컨디션 해소	`BarBuilder.commitBar` 2-Phase 처리 — Phase 1: 전 타임프레임 스토리지 확정, Phase 2: 전략 평가
[항목3] LONG_ONLY 포지션 DB 복원	서버 재시작 후 `gc_trade_signal` 최신 레코드로 포지션 상태 자동 복원 (중복 BUY 방지)
[항목4] 지표 윈도우 크기 명세화	`warmup-count: 1500`, `MAX_BAR_COUNT: 1800` — 최대 period×3배 여유 기준 명시
[항목5] 시그널 전용 STOMP 채널 분리	`SignalEventBroker` 신설 — `/sub/signals/user/{userId}` 전용 채널로 병목 독립
[항목6] live-conditions 논리 트리 평가	`overallEntryMet`/`overallExitMet` 필드 추가 — AND/OR/NOT 완전 반영한 전체 트리 결과

15. 주요 소스 파일

프론트엔드

경로	역할
`frontend/src/components/StrategyEditorPage.tsx`	전략편집기 메인
`frontend/src/components/strategyEditor/StrategyEditorCanvas.tsx`	React Flow 캔버스
`frontend/src/components/strategyEditor/StrategyListEditor.tsx`	목록 편집기
`frontend/src/components/strategyEditor/LogicExpressionPreview.tsx`	논리 수식 미리보기
`frontend/src/utils/strategyTypes.ts`	DSL 타입·조건 상수
`frontend/src/utils/strategyConditionSerde.ts`	START↔TIMEFRAME 직렬화
`frontend/src/utils/strategyEditorShared.tsx`	CondEditor, 트리 조작, DEF
`frontend/src/utils/strategyEditorLayoutStorage.ts`	Flow 레이아웃 localStorage
`frontend/src/utils/compositeIndicators.ts`	복합지표 정의
`frontend/src/utils/strategyStartNodes.ts`	분봉·START 상수
`frontend/src/utils/strategyPresets.ts`	템플릿
`frontend/src/utils/backendApi.ts`	`saveStrategy`, `loadStrategies`
`frontend/src/hooks/useLiveStrategyMarkers.ts`	차트+시그널 STOMP 구독 (이중 채널)
`frontend/src/utils/tradeSignalOwnership.ts`	시그널 소유자 검증

백엔드

경로	역할
`backend/.../entity/GcStrategy.java`	전략 엔티티
`backend/.../entity/GcLiveStrategySettings.java`	실시간 설정
`backend/.../entity/GcTradeSignal.java`	시그널 이력 엔티티
`backend/.../repository/GcTradeSignalRepository.java`	시그널 이력 저장소 (포지션 복원 쿼리 포함)
`backend/.../service/StrategyDslToTa4jAdapter.java`	DSL → Rule (`RuleBuildContext`, `CrossSeriesRule`)
`backend/.../service/LiveStrategyEvaluator.java`	실시간 평가 (앱캐시, 포지션 복원)
`backend/.../service/StrategySignalDeterminer.java`	BUY/SELL 판정
`backend/.../service/StrategyTriggerBranchEvaluator.java`	분기 트리거 평가 (`useConfirmedOnly`)
`backend/.../service/BacktestingService.java`	백테스트 (멀티TF `seriesOverrides`)
`backend/.../service/LiveConditionStatusService.java`	조건 현황 API (`overallEntryMet`/`overallExitMet`)
`backend/.../service/BarCloseStrategyEvaluationService.java`	봉 마감 전략 평가 단일 진입점
`backend/.../service/StrategyConditionTimeframeService.java`	DSL 분봉 수집
`backend/.../websocket/BarBuilder.java`	봉 조립 · 2-Phase 마감 처리
`backend/.../websocket/LiveStrategyScheduler.java`	3초 REALTIME_TICK
`backend/.../websocket/TradingWebSocketBroker.java`	차트 캔들 STOMP 발행
`backend/.../websocket/SignalEventBroker.java`	시그널 전용 STOMP 발행 (`/sub/signals/user/{userId}`)
`backend/.../dto/SignalEventDto.java`	시그널 전용 페이로드
`backend/.../dto/LiveConditionStatusDto.java`	조건 현황 응답 (`overallEntryMet` 포함)
`backend/.../storage/Ta4jStorage.java`	BarSeries 저장소 (MAX_BAR_COUNT=1800)
`backend/.../config/WebSocketConfig.java`	STOMP 브로커 설정

16. 핵심 체크리스트 (디버깅용)

저장 DSL — encodeConditionForSave 후 JSON에 TIMEFRAME / AND+TIMEFRAME 구조가 의도대로인가?
분봉 — 조건 리프의 timeframe vs TIMEFRAME 래핑 candleType 일치 여부
실시간 ON — isLiveCheck, strategyId 연결
실행 방식 — CANDLE_CLOSE vs REALTIME_TICK
데이터 warm-up — Ta4jStorage.exists(market, candleType), warmup-count ≥ max_period×2
포지션 모드 — LONG_ONLY에서 서버 재시작 후 포지션 상태가 DB에서 올바르게 복원됐는지 (gc_trade_signal 최신 레코드)
멀티TF 레이스 컨디션 — BarBuilder.commitBar Phase 1(스토리지 전부 확정) 후 Phase 2(평가) 순서 준수 확인
STOMP 이중 채널 — 차트 /sub/charts/{market}/{candleType} + 시그널 전용 /sub/signals/user/{userId} 구독 모두 확인
UI 현황 vs 시그널 — matchRate(리프 단순 비율, 참고용) vs overallEntryMet(전체 트리 평가, 실제 발화와 일치)
마감봉 평가 — BarCloseStrategyEvaluationService + DSL usesTimeframe 게이트; 갭은 CandleGapBackfillService 후 보정
프론트 평가 금지 — 가상투자 일치율·자동매매는 백엔드 API/STOMP 만 사용
@Deprecated API — evaluateCandleClose(market), evaluateRealtimeTick(market) 은 멀티 전략 환경에서 사용 금지

문서 작성 기준: goldenChart 저장소 프론트/백엔드 소스 구조. API·클래스명은 변경될 수 있으므로 구현 확인 시 §15 파일 목록을 참고하세요.

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