goldenChart/전략편집기 로직 및 동작흐름.md

# 전략편집기 로직 및 동작흐름

goldenChart **전략편집기(Strategy Editor)** 의 화면 구성, 편집·저장 방식, 그리고 저장된 전략이 **백엔드에서 매매 시그널(BUY/SELL)을 감지**하기까지의 전체 흐름을 정리한 문서입니다.

> 관련 문서: [실시간 전략체크 구현.md](./실시간%20전략체크%20구현.md) — 실시간 ON/OFF, `CANDLE_CLOSE` / `REALTIME_TICK` 설정 및 STOMP 프로토콜

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## 1. 개요

| 구분 | 설명 |
|------|------|
| **메뉴** | `strategy-editor` (`App.tsx` → `StrategyEditorPage`) |
| **역할** | 매수·매도 조건을 **논리 트리(DSL)** 로 구성하고 `gc_strategy` 테이블에 저장 |
| **평가 엔진** | 백엔드 **Ta4j** — `StrategyDslToTa4jAdapter`가 DSL JSON → `Rule` 변환 |
| **실시간 시그널** | `LiveStrategyEvaluator` + `BarBuilder` / `LiveStrategyScheduler` |
| **레거시 화면** | `StrategyPage` (`strategy`) — 동일 API·DSL, UI만 구형 트리 편집기 |

전략편집기에서 저장하는 것은 **조건 트리 JSON**(`buyCondition`, `sellCondition`)이며, 노드 좌표·팔레트 사용자 정의 항목 등은 **브라우저 localStorage**에만 둘 수 있습니다.

### 1.1 아키텍처 원칙 (단일 평가 원천)

| 계층 | 역할 |
|------|------|
| **전략편집기** | `buy_condition_json` / `sell_condition_json` 만 DB에 저장. 그래프·목록 빌더는 **동일 DSL** 공유, 표현만 다름 |
| **Logic Expression** | 저장된 DSL의 **설명용 미리보기** — 별도 조건 컬럼 없음 |
| **`flow_layout_json`** | 캔버스 좌표·START 메타 등 **UI** — Ta4j 평가 입력이 아님 (DSL과 동기 저장) |
| **백엔드** | Ta4j로 **유일한** BUY/SELL·조건 충족 평가 |
| **프론트 가상투자 UI** | `GET /strategy/live-conditions` 표시·일치율만. **프론트에서 조건 재평가하지 않음** |
| **가상 자동매매** | 백엔드 STOMP `signal` (BUY/SELL) 수신 시에만 모의 체결 |

### 1.2 봉 마감별 전략 체크 (스킵 방지)

1. 업비트 틱 → `BarBuilder.commitBar` — **2-Phase 처리** (§9.3 참고)
   - Phase 1: 1m 확정 후 상위봉(3m·5m·10m·15m …) 전부 스토리지에 저장
   - Phase 2: 모든 봉 저장 완료 후 전략 평가 일괄 트리거 (멀티TF 레이스 컨디션 해소)
2. 각 **상위봉 마감** 시 `BarCloseStrategyEvaluationService.onMaturedBarClose` — `StrategyConditionTimeframeService.usesTimeframe` 이 true 인 분봉만 평가
3. WS 갭 → `CandleGapBackfillService` REST 병합 후 `evaluateRecentMaturedBarsAfterBackfill` 로 병합 구간 마감봉 보정
4. `REALTIME_TICK` 실행 방식은 추가로 `LiveStrategyScheduler`(3초)가 **동일 DSL 분봉**만 순회

예: 비트코인 전략 START에 `3m,5m,10m,15m` 이면 각 분봉 **마감봉마다** 백엔드 평가가 1회씩 실행되어야 하며, 평가 분봉은 DSL에 없는 `1h` 등에서는 실행되지 않음.

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## 2. 화면 구성 (`StrategyEditorPage`)

### 2.1 레이아웃

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  BuilderPageShell — 제목: 전략편집기 / Strategy Builder                  │
├──────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│  좌측 패널    │  중앙 편집 영역                           │  우측 패널     │
│  (리사이즈)   │                                          │  (리사이즈)    │
│              │  [매수] [매도] 탭                          │               │
│  전략 목록    │  [그래프 | 목록] 편집 모드                  │  지표 | 템플릿 │
│  새 전략      │  ┌────────────────────────────────────┐  │  팔레트       │
│  삭제        │  │ StrategyEditorCanvas (React Flow)   │  │  START/AND/  │
│  Import/     │  │  또는 StrategyListEditor            │  │  OR/NOT 칩    │
│  Export      │  └────────────────────────────────────┘  │  보조/복합    │
│              │  선택 노드 설정 바 (CondEditor)            │  지표 탭      │
├──────────────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│  하단 터미널 — LogicExpressionPreview (논리 수식 미리보기)                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

**스타일:** `strategyEditor.css`, `strategyEditorTheme.css`

### 2.2 주요 UI 상태

| State | 타입 | 용도 |
|-------|------|------|
| `signalTab` | `'buy' \| 'sell'` | 매수/매도 조건 편집 대상 |
| `editorMode` | `'graph' \| 'list'` | React Flow vs 목록 트리 (`gc_se_editor_mode`) |
| `rightTab` | `'indicators' \| 'templates'` | 지표 팔레트 vs 프리셋 템플릿 |
| `indicatorSubTab` | `'auxiliary' \| 'composite'` | 단일 보조지표 vs 복합(2기간 교차) |
| `buyCondition` / `sellCondition` | `LogicNode \| null` | 저장 대상 DSL 루트 |
| `buyLayout` / `sellLayout` | `SignalFlowLayoutSnapshot` | 노드 좌표, 엣지, START 메타 (로컬 전용) |
| `buyOrphans` / `sellOrphans` | `LogicNode[]` | 그래프에서 분리된 고아 노드 (DB 미저장) |
| `selectedId` | `number \| 'draft'` | 선택 전략 ID |

### 2.3 중앙 편집 영역 동작

#### 그래프 모드 (`StrategyEditorCanvas`)

- **React Flow** 기반: `StartNode`, `LogicGateNode`(AND/OR/NOT), `ConditionFlowNode`
- 팔레트에서 드래그 앤 드롭 → `makeNode` / `mergeAtRoot`로 트리에 삽입
- START 노드에서 **평가 분봉** 선택 (`1m` ~ `1d`)
- START를 추가하면 **다중 분기** (`extraStartIds`) — 저장 시 `AND`/`OR` + 여러 `TIMEFRAME`으로 직렬화
- 노드 이동·연결 변경 시 `saveStrategyFlowLayout` → localStorage `gc_se_flow_layout_v1`

#### 목록 모드 (`StrategyListEditor`)

- 동일 DSL을 트리/섹션 UI로 편집
- START 섹션별 분봉·조건 트리 관리

#### 선택 노드 설정 (`CondEditor` — `strategyEditorShared.tsx`)

- `indicatorType`, `conditionType`, `leftField`, `rightField`, `period`, 복합지표 기간 등
- `buildStrategyEditorDef()` — **차트 보조지표 설정과 분리된** 고정 기본 파라미터 사용

### 2.4 우측 팔레트

| 영역 | 내용 |
|------|------|
| **시작·논리** | START, AND, OR, NOT (`PaletteChip`) |
| **밴드·추세** | MA, EMA, BOLLINGER, DONCHIAN, ICHIMOKU 등 |
| **보조지표** | RSI, MACD, CCI, 신고가/신저가(NH_PRIOR/NL_PRIOR) 등 — `se-palette-auxiliary-v1` |
| **복합지표** | RSI+RSI, MACD+MACD 등 2기간 교차 — `se-palette-composite-v1` |
| **템플릿** | `strategyPresets.ts` — 터틀, 돈치안, 일목 등 원클릭 삽입 |

드래그 payload: `application/json` — `{ type, value, label, composite?, period?, ... }`

### 2.5 하단 Logic Expression

`LogicExpressionPreview` — `collectEditorBranches` / `collectDslBranches`로 분기별 수식 표시 예:

```
[5m] (RSI(9) CROSS_UP K_70 AND MACD CROSS_UP)
AND [1h] (ADX CROSS_UP K_25)
```

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## 3. 전략 데이터 모델 (DSL)

### 3.1 핵심 타입 (`strategyTypes.ts`)

```typescript
type LogicNodeType = 'AND' | 'OR' | 'NOT' | 'CONDITION' | 'TIMEFRAME';

interface ConditionDSL {
  indicatorType: string;      // RSI, MACD, DONCHIAN, NEW_HIGH, ...
  conditionType: string;      // GT, CROSS_UP, CROSS_DOWN, ...
  leftField?: string;         // RSI_VALUE, DC_UPPER_20, NH_PRIOR_9, ...
  rightField?: string;        // K_70, SIGNAL_LINE, DC_LOWER_10, ...
  period?: number;
  composite?: boolean;        // 복합지표 2기간 교차
  leftPeriod?, rightPeriod?;
  leftCandleType?, rightCandleType?;
  // ...
}

interface LogicNode {
  id: string;
  type: LogicNodeType;
  children?: LogicNode[];
  condition?: ConditionDSL;
  candleType?: string;        // TIMEFRAME 전용
}
```

### 3.2 DB/API 저장 형태 (`GcStrategy`)

| 컬럼 | 내용 |
|------|------|
| `buy_condition_json` | 매수(진입) 조건 루트 `LogicNode` |
| `sell_condition_json` | 매도(청산) 조건 루트 `LogicNode` |
| `name`, `description`, `enabled` | 메타 |

API: `POST /api/strategies` — `saveStrategy()` (`backendApi.ts`)

### 3.3 CONDITION 리프 예시

```json
{
  "id": "n_abc123",
  "type": "CONDITION",
  "condition": {
    "indicatorType": "RSI",
    "conditionType": "CROSS_UP",
    "leftField": "RSI_VALUE",
    "rightField": "K_70",
    "period": 14
  }
}
```

### 3.4 논리 노드 예시

```json
{
  "id": "n_and1",
  "type": "AND",
  "children": [
    { "type": "CONDITION", "condition": { "...": "RSI CROSS_UP" } },
    { "type": "CONDITION", "condition": { "...": "MACD CROSS_UP" } }
  ]
}
```

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## 4. START · TIMEFRAME · 다중 분봉

편집기 UI의 **START 노드**는 DB에 그대로 저장되지 않습니다. `strategyConditionSerde.ts`가 저장/로드 시 변환합니다.

### 4.1 편집기 내부 상태 (`EditorConditionState`)

```typescript
{
  root: LogicNode | null;              // 기본 START 분기의 조건 트리
  startMeta: { [startId]: { candleType } };
  extraStartIds: string[];             // 추가 START
  extraRoots: { [startId]: LogicNode };
  startCombineOp?: 'AND' | 'OR';       // 다중 START 결합
}
```

- 기본 START ID: `__strategy_start__`
- 추가 START: `__strategy_start_{uuid}__`

### 4.2 저장 시 인코딩 (`encodeConditionForSave`)

| 경우 | 저장 결과 |
|------|-----------|
| 조건 없음 | `null` |
| 단일 분기, 분봉 `1m` | 루트 트리만 (TIMEFRAME 생략) |
| 단일 분기, 분봉 `5m` 등 | `{ type: "TIMEFRAME", candleType: "5m", children: [root] }` |
| 다중 START | `{ type: "AND"\|"OR", children: [ TIMEFRAME×N ] }` |

### 4.3 로드 시 디코딩 (`decodeConditionForEditor`)

- 최상위가 `AND`/`OR`이고 **자식이 전부 `TIMEFRAME`** → 다중 START로 복원
- 최상위가 `TIMEFRAME` 단일 → 기본 START + 해당 분봉
- 그 외 → 기본 `1m` START, 루트 = 전체 DSL

### 4.4 지원 분봉 (`strategyStartNodes.ts`)

`1m`, `3m`, `5m`, `10m`, `15m`, `30m`, `1h`, `4h`, `1d`

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## 5. 지표·조건 종류

### 5.1 단일 보조지표

- 팔레트 또는 템플릿에서 `CONDITION` 노드 생성
- `leftField` / `rightField` — 지표 플롯 vs 상수(`K_70`) vs 다른 플롯(`SIGNAL_LINE`)
- 기간은 `period` 또는 필드명 접미사 (`RSI_VALUE_9`)

### 5.2 복합지표 (`compositeIndicators.ts`)

동일 지표 **두 기간** 비교 — 예: RSI(9) 상향 돌파 RSI(20)

```json
{
  "composite": true,
  "indicatorType": "RSI",
  "conditionType": "CROSS_UP",
  "leftField": "RSI_VALUE_9",
  "rightField": "RSI_VALUE_20",
  "leftPeriod": 9,
  "rightPeriod": 20
}
```

요소별 **서로 다른 분봉**(`leftCandleType`, `rightCandleType`)은 백엔드 `buildCrossTimeframeCompositeRule`로 처리 (라이브 + storage 필요).

### 5.3 신고가·신저가 (단일 지표)

- `NEW_HIGH` / `NEW_LOW` + `NH_PRIOR_N` / `NL_PRIOR_N`
- 의미: **직전 N봉** 최고가/최저가 대비 종가 돌파/이탈 (당일 봉 제외)
- 백엔드: `PreviousValueIndicator(HighestValueIndicator(high, N), 1)` 등
- **주의:** 라이브 환경에서 N이 클수록 warm-up 봉 수 이상의 데이터가 필요함 (§8.3 참고)

### 5.4 돈치안·일목 등

- `DONCHIAN` → `DC_UPPER_N`, `DC_LOWER_N`
- `ICHIMOKU` → 구름/선행스팬 전용 `conditionType` (`ABOVE_CLOUD`, `CLOUD_BREAK_UP`, …)

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## 6. 저장·로드 프로세스 (프론트엔드)

### 6.1 저장 (`handleSave`)

```mermaid
sequenceDiagram
  participant U as 사용자
  participant SE as StrategyEditorPage
  participant Serde as encodeConditionForSave
  participant API as POST /api/strategies
  participant DB as gc_strategy

  U->>SE: 저장 클릭
  SE->>Serde: buyEditorState / sellEditorState
  Serde-->>SE: buyCondition, sellCondition (LogicNode)
  SE->>API: saveStrategy({ name, buyCondition, sellCondition })
  API->>DB: JSON 컬럼 persist
  SE->>SE: persistFlowLayout(id) — localStorage만
```

검증:

- 전략명 필수
- 매수·매도 중 **하나 이상** 조건 필요
- `draft` 저장 시 → DB ID 발급 후 `migrateStrategyFlowLayout('draft' → id)`

### 6.2 로드

1. `loadStrategies()` — 서버 우선
2. 실패 시 `loadStratsLocal()` (`gc_strat_v2`)
3. 전략 선택 → `decodeConditionForEditor(buy/sell)` + `loadStrategyFlowLayout(id)`

### 6.3 localStorage vs DB

| 키 | 저장 내용 | DB |
|----|-----------|-----|
| `gc_strategy` (API) | buy/sell JSON | ✅ |
| `gc_se_flow_layout_v1` | 노드 좌표, edge, startMeta, orphans | ❌ |
| `gc_strat_v2` | 전략 목록 캐시 | ❌ (폴백) |
| `se-palette-auxiliary-v1` | 사용자 보조지표 팔레트 | ❌ |
| `se-palette-composite-v1` | 사용자 복합지표 팔레트 | ❌ |
| `gc_se_editor_mode` | graph / list | ❌ |

Import/Export: `strategyImportExport.ts` — DSL + `flowLayout` + `editorMode` JSON 파일

---

## 7. 백엔드: DSL → Ta4j Rule

### 7.1 어댑터 (`StrategyDslToTa4jAdapter`)

**진입:** `toRule(JsonNode dsl, RuleBuildContext ctx)`

| `LogicNode.type` | 빌드 메서드 | Ta4j |
|------------------|-------------|------|
| `AND` | `buildAndRule` | `AndRule` |
| `OR` | `buildOrRule` | `OrRule` |
| `NOT` | `buildNotRule` | `NotRule` |
| `TIMEFRAME` | `buildTimeframeRule` | 분기 `BarSeries` + `CrossSeriesRule` |
| `CONDITION` | `buildConditionRule` | 비교/교차 Rule |

**CONDITION `conditionType` 매핑 (요약):**

| conditionType | Ta4j 개념 |
|---------------|-----------|
| GT, LT, GTE, LTE, EQ, NEQ | Over/Under/Equals |
| CROSS_UP, CROSS_DOWN | `CrossedUpIndicatorRule`, `CrossedDownIndicatorRule` |
| SLOPE_UP, SLOPE_DOWN | `IsRisingRule`, `IsFallingRule` |
| HOLD_N_DAYS | N봉 연속 충족 |
| 일목 전용 | 구름/선행스팬 규칙 |

**필드 해석:** `resolveField` — OHLCV, `K_*` 상수, RSI/CCI/MACD/Donchian/NH_PRIOR/NL_PRIOR 등

**지표 파라미터:** DB `indicator_settings` + `DSL_TO_REGISTRY` 매핑

### 7.2 `RuleBuildContext` 구조

```java
public record RuleBuildContext(
    BarSeries primarySeries,
    Map<String, Map<String, Object>> indicatorParams,
    Map<String, Map<String, Object>> indicatorVisual,
    String market,
    Ta4jStorage storage,
    /**
     * CANDLE_CLOSE 평가 시 true — CrossSeriesRule 이 상위봉의 마지막 확정봉
     * (endIndex-1)을 사용하도록 강제. provisional 봉 오염을 방지.
     */
    boolean useConfirmedOnly,
    /**
     * 백테스트용 사전 집계 시리즈 맵 candleType→BarSeries.
     * null 이 아니고 비어 있지 않으면 백테스트 모드로 동작하며
     * CrossSeriesRule 에서 타임스탬프 기반 룩업을 수행한다.
     */
    Map<String, BarSeries> seriesOverrides
)
```

- `withPrimary(BarSeries)` — primarySeries만 교체해 하위 컨텍스트 생성
- `isBacktest()` — `seriesOverrides`가 비어 있지 않으면 `true`
- `resolveSeries(candleType)` — seriesOverrides → Ta4jStorage 순 검색

### 7.3 멀티 타임프레임 (라이브)

`RuleBuildContext`에 `market`, `Ta4jStorage`가 있으면:

- `TIMEFRAME.candleType`에 맞는 시리즈를 storage에서 로드
- 트리거 봉(예: 1m 마감) 인덱스에서 **다른 분봉 시리즈 최신 봉**과 `CrossSeriesRule`로 평가
- `useConfirmedOnly=true` — 상위봉은 `getEndIndex()-1` (확정봉 기준, provisional 봉 오염 방지)
- `useConfirmedOnly=false` — 상위봉은 `getEndIndex()` (진행 중 봉 포함, REALTIME_TICK 용)

### 7.4 멀티 타임프레임 (백테스트)

`BacktestingService.run` 진입 시 DSL에서 상위봉 타입을 자동 추출(`collectTimeframesFromDsl`)하여 기본 시리즈를 집계(`aggregateSeries`)합니다.

```java
Map<String, BarSeries> seriesOverrides = buildSeriesOverrides(series, primaryTf, buyDsl, sellDsl);
Rule entryRule = adapter.toRule(buyDsl, series, params, seriesOverrides);
```

- `CrossSeriesRule`에서 `isBacktest=true` 시 **타임스탬프 기반 인덱스 룩업**으로 정확한 과거 봉 참조
- 라이브와 동일한 DSL·어댑터를 사용해 백테스트 결과의 신뢰성 확보

---

## 8. 백엔드: 데이터 수집 → 평가 트리거

### 8.1 캔들 파이프라인

```mermaid
flowchart LR
  UWS[Upbit WebSocket 틱]
  MTP[MarketTickProcessor]
  BB[BarBuilder]
  TS[Ta4jStorage BarSeries]

  UWS --> MTP --> BB --> TS
```

- 동일 분: `updateLastBar` (진행 중 봉 갱신)
- 분 변경: `commitBar` → **Phase 1** 확정봉 + 상위봉(3m~1d) 전부 저장 → **Phase 2** 전략 평가 일괄 트리거

### 8.2 어떤 분봉을 평가할지

`StrategyConditionTimeframeService`:

- 전략 DSL을 walk하여 **`TIMEFRAME` 노드의 candleType** 수집
- `usesTimeframe(strategyId, candleType)` — 해당 봉 마감/스케줄에서만 평가

`LiveStrategyTimeframeService`는 UI/설정용 `gc_live_strategy_settings.candle_type` resolve (가상투자 카드 시간봉 드롭다운 등).

### 8.3 BarSeries 윈도우 크기 (warm-up)

| 설정 | 기본값 | 설명 |
|------|--------|------|
| `Ta4jStorage.MAX_BAR_COUNT` | 1800봉 | 인메모리 최대 보관 수 |
| `upbit.api.warmup-count` | 1500봉 | 구독 시 초기 로드 목표치 |

**원칙:** 전략에서 사용하는 **최대 period × 2~3배** 이상으로 warmup-count를 설정해야 지표 NaN 반환을 방지할 수 있다.  
예) HMA(200), 신고가(120봉) 사용 시 → warmup-count ≥ 600봉.  
현재 기본값(1500봉)은 EMA(200) 완전 수렴(~1150봉)을 포함하여 충분한 여유를 제공한다.

---

## 9. 시그널 감지 프로세스

### 9.1 전제: 실시간 전략 설정 (`GcLiveStrategySettings`)

| 필드 | 값 | 의미 |
|------|-----|------|
| `isLiveCheck` | true/false | 실시간 체크 ON |
| `executionType` | `CANDLE_CLOSE` / `REALTIME_TICK` | 평가 타이밍 |
| `strategyId` | FK | 사용할 `GcStrategy` |
| `positionMode` | `LONG_ONLY` / `SIGNAL_ONLY` | 포지션 추적 방식 |
| `candleType` | `1m`…`1d` | 설정/UI 기본 분봉 |

가상투자·설정 화면에서 `PUT /api/strategy/settings`로 반영.

### 9.2 시그널 판정 (`StrategySignalDeterminer`)

| positionMode | BUY | SELL |
|--------------|-----|------|
| **LONG_ONLY** | `strategy.shouldEnter(index, record)` | `strategy.shouldExit(index, record)` |
| **SIGNAL_ONLY** | `entryRule.isSatisfied(index)` | `exitRule.isSatisfied(index)` |

`LONG_ONLY`는 evaluator가 **가상 TradingRecord + positionOpenCache**를 캐시해 중복 진입 방지.

**서버 재시작 시 포지션 상태 자동 복원:**  
`positionOpenCache` 캐시 미스 발생 시 `gc_trade_signal` 테이블의 최신 시그널을 DB에서 조회하여 포지션 상태(BUY = 열림, SELL/없음 = 닫힘)를 자동 복원한다. 서버 재시작 후 중복 BUY 발화를 방지한다.

결과: `"BUY"` | `"SELL"` | `"NONE"`

### 9.3 방식 A — 봉 마감 직후 (`CANDLE_CLOSE`)

**트리거:** `BarBuilder.commitBar()` (Phase 2) → `BarCloseStrategyEvaluationService.onMaturedBarClose()`

**2-Phase 처리 흐름:**

```
Phase 1 (스토리지 확정)
  ├─ ta4jStorage.addBar("1m", confirmedBar)
  ├─ ta4jStorage.updateLastBar("3m", ...) 또는 addBar (마감 시)
  ├─ ta4jStorage.updateLastBar("5m", ...) 또는 addBar (마감 시)
  └─ ... 모든 상위봉 처리 완료

Phase 2 (전략 평가 — 모든 봉이 확정된 후)
  ├─ onMaturedBarClose("1m", ...)   ← 1m CrossSeriesRule이 1h 참조해도 1h가 이미 확정됨
  ├─ onMaturedBarClose("5m", ...)   ← 5m이 마감된 경우
  └─ onMaturedBarClose("1h", ...)   ← 1h가 마감된 경우
```

**조건 (각 설정 행):**

1. `isLiveCheck == true`
2. `executionType == CANDLE_CLOSE`
3. `usesTimeframe(strategyId, candleType)`
4. `Ta4jStorage`에 해당 분봉 데이터 존재

**평가:** `LiveStrategyEvaluator.evaluateSettingOnCandleClose(setting, market, candleType, maturedIndex)`

- **확정된 봉 인덱스**에서 1회 판정
- `useConfirmedOnly=true` — 상위봉 CrossSeriesRule도 확정봉(`getEndIndex()-1`) 기준

### 9.4 방식 B — 실시간 틱 (`REALTIME_TICK`)

**트리거:** `LiveStrategyScheduler` — **3초 주기** (`@Scheduled(fixedDelay = 3000)`)

**조건:** `executionType == REALTIME_TICK` 등 동일

**평가:** `evaluateSettingRealtimeTick(setting, market, candleType)`

- `currentIndex = series.getEndIndex()` — **진행 중(provisional) 봉**
- **중복 방지:** 동일 `(market, candleType:strategyId)`에서 같은 index에 이미 시그널 냈으면 skip
- **Rule 캐시 완전 우회:** 매 평가마다 신규 Rule 인스턴스 빌드 (`evaluateWithFreshRules`)
  - Ta4j `CachedIndicator` stale 캐시 원천 차단 (provisional 봉 가격 변경 반영)
  - `triggerRulesCache` 복합 연산(remove→put) 스레드 안전성 문제 제거
- **멀티 TF:** `useConfirmedOnly=false` — 비트리거 상위봉 현재 진행 중인 봉 기준 평가
- **오버헤드 경감:** 앱-레벨 캐시(`strategyCache`, `indicatorCache`, 30초 TTL)로 매 평가마다 DB 조회하지 않음

### 9.5 보완 — 마감 직후 REALTIME 재평가

봉 마감 시 → `evaluateSettingRealtimeAtClose(setting, market, candleType, maturedIndex)`

- 봉 마감 시점의 **교차(CROSS)** 를 3초 스케줄러가 놓치는 경우 대비
- `useConfirmedOnly=true` — 확정봉 인덱스 기준 + 상위봉도 확정봉 사용
- Rule 캐시 우회

### 9.6 평가 흐름 (단일 종목·단일 시점)

```mermaid
flowchart TD
  A[트리거: 봉 마감 또는 3초 틱]
  B{isLiveCheck?}
  C{usesTimeframe?}
  D1[CANDLE_CLOSE: evaluate - 캐시 사용 - useConfirmedOnly=true]
  D2[REALTIME_TICK: evaluateWithFreshRules - 캐시 우회 - useConfirmedOnly=false]
  E[buildTriggerRules - 앱캐시DSL - DSL to Ta4j with CrossSeriesRule]
  F[StrategySignalDeterminer.determineSignal]
  G{결과}
  H[설정별 독립 publishStrategySignal]
  I[NONE - 종료]

  A --> B
  B -->|false| I
  B -->|true| C
  C -->|false| I
  C -->|CANDLE_CLOSE| D1
  C -->|REALTIME_TICK| D2
  D1 --> E --> F --> G
  D2 --> E
  G -->|BUY/SELL| H
  G -->|NONE| I
```

**주의:** `BarCloseStrategyEvaluationService` / `LiveStrategyScheduler` 는 **설정별 독립 루프**로
멀티 전략 시그널을 각각 발행한다. `evaluateCandleClose(market)`, `evaluateRealtimeTick(market)` 마켓 단위 API 는
첫 non-NONE 만 반환하므로 실시간 시그널 발행 경로에서 사용 금지 (`@Deprecated`).

---

## 10. 시그널 발행·후처리

### 10.1 STOMP WebSocket — 이중 채널 구조

시그널은 두 개의 독립된 STOMP 채널로 발행된다.

| 채널 | 토픽 | 용도 |
|------|------|------|
| **차트 캔들 스트림** | `/sub/charts/{market}/{candleType}` | 차트 마커 렌더링 (하위 호환) |
| **시그널 전용 채널** | `/sub/signals/user/{userId}` | 미션 크리티컬 BUY/SELL 알림 |
|  | `/sub/signals/device/{deviceId}` | 비로그인 사용자 전용 |

**엔드포인트:** `ws://host/ws/trading` (SockJS)

**차트 스트림 페이로드 (`CandleBarDto`):**

```json
{
  "t": 1779229260,
  "o": 92080000.0,
  "c": 92050000.0,
  "signal": "BUY",
  "strategyId": 5,
  "userId": 123
}
```

**시그널 전용 페이로드 (`SignalEventDto`):**

```json
{
  "market": "KRW-BTC",
  "candleType": "1m",
  "strategyId": 5,
  "signalType": "BUY",
  "price": 92050000.0,
  "candleTime": 1779229260,
  "executionType": "CANDLE_CLOSE",
  "timestamp": 1779229263000
}
```

**채널 분리 이유:**  
차트 스트림은 틱 단위로 대용량 메시지가 발생하는 고부하 채널이다. 브로커 병목 발생 시 매매 타이밍에 치명적인 시그널이 지연될 수 있으므로, 빈도는 낮지만 실시간성이 보장되어야 하는 시그널을 별도 채널로 분리한다.

**프론트엔드 구독 (`useLiveStrategyMarkers`):**  
두 채널을 병행 구독하며 중복 시그널은 `(market:candleType:time:signal)` 키로 dedup한다.

### 10.2 DB·알림·주문

| 단계 | 클래스 |
|------|--------|
| DB 저장 | `TradeSignalService.save` → `GcTradeSignal` |
| FCM | `FcmPushService` |
| 주문 큐 | `OrderExecutionQueue.submitSignal` |

### 10.3 프론트 차트 반영

- STOMP 구독 → 캔들 수신 시 `signal` 필드로 **마커(setMarkers)** 표시
- 시그널 전용 토픽 수신 시 알림 팝업 표시 (차트 스트림 병목과 독립)

---

## 11. 조건 현황 API (시그널과 별개)

**용도:** 가상투자 카드, 모니터링 UI — "지금 각 조건이 얼마나 충족됐는지"

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| API | `GET /api/strategy/live-conditions?market=&strategyId=` |
| 구현 | `LiveConditionStatusService` |
| 방식 | buy/sell JSON의 **각 CONDITION 리프**를 개별 `Rule`로 평가 |

**응답 필드:**

| 필드 | 타입 | 설명 |
|------|------|------|
| `matchRate` | int (0~100) | 충족 리프 수 / 평가 가능 리프 수 — 참고용, AND/OR 논리 미반영 |
| `overallEntryMet` | Boolean | 매수 DSL **전체 논리 트리** 평가 결과 (null=평가 불가) |
| `overallExitMet` | Boolean | 매도 DSL **전체 논리 트리** 평가 결과 (null=평가 불가) |
| `rows` | List | 개별 조건 리프 충족 여부 상세 |

**`matchRate` vs `overallEntryMet` 차이:**

```
전략: A AND (B OR C)
현재: A=false, B=true, C=true

matchRate     = 2/3 = 66%  (B, C 충족)
overallEntryMet = false     (A가 false 이므로 AND 전체가 false → 실제 BUY 미발화)
```

실제 BUY/SELL 발화는 §9 경로만 사용하며, `overallEntryMet`이 실제 발화 여부와 일치한다.

---

## 12. 백테스트 vs 실시간

| 항목 | 백테스트 (`BacktestingService`) | 실시간 (`LiveStrategyEvaluator`) |
|------|--------------------------------|----------------------------------|
| BarSeries | 요청 `bars`로 일회성 생성 | `Ta4jStorage` 실시간 누적 |
| 멀티 TF | **DSL에서 상위봉 타입 추출 → `aggregateSeries` 집계** (`seriesOverrides`) | `Ta4jStorage` 다중 시리즈 |
| adapter | `toRule(dsl, series, params, seriesOverrides)` | `toRule(..., market, storage)` |
| CrossSeriesRule | **타임스탬프 기반 룩업** (`isBacktest=true`) | `getEndIndex()-1` (확정봉) 또는 `getEndIndex()` (provisional) |
| 스캔 | **전 구간** 0..barCount-1 | **단일 index** (마감 or provisional) |
| 청산 | DSL sell + **손절/익절/트레일링** OR 합성 | DSL sell (+ 리스크 모니터 별도) |
| 출력 | `BacktestResponse.signals`, `gc_backtest_result` | STOMP + `gc_trade_signal` |
| `useConfirmedOnly` | 항상 `false` (과거 고정 데이터) | CANDLE_CLOSE: `true`, REALTIME_TICK: `false` |

백테스트도 **동일 DSL·동일 어댑터**를 사용하고 멀티 TF 시리즈를 실시간과 동일하게 집계하므로, 편집기에서 저장한 전략의 백테스트 결과와 라이브 결과가 일관되게 유지된다.

---

## 13. 전략 사용 경로 (편집기 이후)

```mermaid
flowchart TB
  SE[전략편집기 저장]
  DB[(gc_strategy)]
  SE --> DB

  DB --> BT[백테스팅 화면]
  DB --> LIVE[실시간 전략 설정]
  DB --> VT[가상투자 카드]

  LIVE --> LSS[gc_live_strategy_settings]
  LSS --> EVAL[LiveStrategyEvaluator]
  VT --> LC[live-conditions API]

  EVAL --> STOMP_CHART[/sub/charts/{market}/{candleType}]
  EVAL --> STOMP_SIG[/sub/signals/user/{userId}]
  EVAL --> TSIG[gc_trade_signal]
```

1. **전략편집기** — DSL 작성·저장  
2. **설정 / 가상투자** — 종목별 `strategyId`, `executionType`, `positionMode`, 평가 분봉  
3. **백테스트** — 과거 봉으로 전 구간 시뮬레이션 (멀티TF 포함)  
4. **라이브** — Upbit 틱 → Ta4j → 시그널 → STOMP 이중 채널·DB·(자동매매)

---

## 14. 주요 개선 이력

### [Round 1] 기본 안정성 개선

| 항목 | 개선 내용 |
|------|-----------|
| **REALTIME_TICK 캐시 우회** | `evaluateWithFreshRules` 도입 — CachedIndicator stale 캐시 원천 차단 |
| **멀티TF 확정봉 제어** | `useConfirmedOnly` 플래그 — CANDLE_CLOSE 시 상위봉 확정봉 인덱스 강제 |
| **백테스트 멀티TF 지원** | `aggregateSeries` + `seriesOverrides` — 라이브와 동일 방식으로 상위봉 평가 |
| **마켓 단위 API Deprecated** | `evaluateCandleClose(market)`, `evaluateRealtimeTick(market)` → `@Deprecated` |

### [Round 2] 고급 신뢰성·확장성 개선

| 항목 | 개선 내용 |
|------|-----------|
| **[항목1] REALTIME_TICK 오버헤드 경감** | 전략 DSL · 지표 파라미터 앱-레벨 캐시(30s TTL) 도입 → DB 조회 최소화 |
| **[항목2] 멀티TF 레이스 컨디션 해소** | `BarBuilder.commitBar` 2-Phase 처리 — Phase 1: 전 타임프레임 스토리지 확정, Phase 2: 전략 평가 |
| **[항목3] LONG_ONLY 포지션 DB 복원** | 서버 재시작 후 `gc_trade_signal` 최신 레코드로 포지션 상태 자동 복원 (중복 BUY 방지) |
| **[항목4] 지표 윈도우 크기 명세화** | `warmup-count: 1500`, `MAX_BAR_COUNT: 1800` — 최대 period×3배 여유 기준 명시 |
| **[항목5] 시그널 전용 STOMP 채널 분리** | `SignalEventBroker` 신설 — `/sub/signals/user/{userId}` 전용 채널로 병목 독립 |
| **[항목6] live-conditions 논리 트리 평가** | `overallEntryMet`/`overallExitMet` 필드 추가 — AND/OR/NOT 완전 반영한 전체 트리 결과 |

---

## 15. 주요 소스 파일

### 프론트엔드

| 경로 | 역할 |
|------|------|
| `frontend/src/components/StrategyEditorPage.tsx` | 전략편집기 메인 |
| `frontend/src/components/strategyEditor/StrategyEditorCanvas.tsx` | React Flow 캔버스 |
| `frontend/src/components/strategyEditor/StrategyListEditor.tsx` | 목록 편집기 |
| `frontend/src/components/strategyEditor/LogicExpressionPreview.tsx` | 논리 수식 미리보기 |
| `frontend/src/utils/strategyTypes.ts` | DSL 타입·조건 상수 |
| `frontend/src/utils/strategyConditionSerde.ts` | START↔TIMEFRAME 직렬화 |
| `frontend/src/utils/strategyEditorShared.tsx` | CondEditor, 트리 조작, DEF |
| `frontend/src/utils/strategyEditorLayoutStorage.ts` | Flow 레이아웃 localStorage |
| `frontend/src/utils/compositeIndicators.ts` | 복합지표 정의 |
| `frontend/src/utils/strategyStartNodes.ts` | 분봉·START 상수 |
| `frontend/src/utils/strategyPresets.ts` | 템플릿 |
| `frontend/src/utils/backendApi.ts` | `saveStrategy`, `loadStrategies` |
| `frontend/src/hooks/useLiveStrategyMarkers.ts` | 차트+시그널 STOMP 구독 (이중 채널) |
| `frontend/src/utils/tradeSignalOwnership.ts` | 시그널 소유자 검증 |

### 백엔드

| 경로 | 역할 |
|------|------|
| `backend/.../entity/GcStrategy.java` | 전략 엔티티 |
| `backend/.../entity/GcLiveStrategySettings.java` | 실시간 설정 |
| `backend/.../entity/GcTradeSignal.java` | 시그널 이력 엔티티 |
| `backend/.../repository/GcTradeSignalRepository.java` | 시그널 이력 저장소 (포지션 복원 쿼리 포함) |
| `backend/.../service/StrategyDslToTa4jAdapter.java` | DSL → Rule (`RuleBuildContext`, `CrossSeriesRule`) |
| `backend/.../service/LiveStrategyEvaluator.java` | 실시간 평가 (앱캐시, 포지션 복원) |
| `backend/.../service/StrategySignalDeterminer.java` | BUY/SELL 판정 |
| `backend/.../service/StrategyTriggerBranchEvaluator.java` | 분기 트리거 평가 (`useConfirmedOnly`) |
| `backend/.../service/BacktestingService.java` | 백테스트 (멀티TF `seriesOverrides`) |
| `backend/.../service/LiveConditionStatusService.java` | 조건 현황 API (`overallEntryMet`/`overallExitMet`) |
| `backend/.../service/BarCloseStrategyEvaluationService.java` | 봉 마감 전략 평가 단일 진입점 |
| `backend/.../service/StrategyConditionTimeframeService.java` | DSL 분봉 수집 |
| `backend/.../websocket/BarBuilder.java` | 봉 조립 · 2-Phase 마감 처리 |
| `backend/.../websocket/LiveStrategyScheduler.java` | 3초 REALTIME_TICK |
| `backend/.../websocket/TradingWebSocketBroker.java` | 차트 캔들 STOMP 발행 |
| `backend/.../websocket/SignalEventBroker.java` | 시그널 전용 STOMP 발행 (`/sub/signals/user/{userId}`) |
| `backend/.../dto/SignalEventDto.java` | 시그널 전용 페이로드 |
| `backend/.../dto/LiveConditionStatusDto.java` | 조건 현황 응답 (`overallEntryMet` 포함) |
| `backend/.../storage/Ta4jStorage.java` | BarSeries 저장소 (MAX_BAR_COUNT=1800) |
| `backend/.../config/WebSocketConfig.java` | STOMP 브로커 설정 |

---

## 16. 핵심 체크리스트 (디버깅용)

1. **저장 DSL** — `encodeConditionForSave` 후 JSON에 `TIMEFRAME` / `AND`+`TIMEFRAME` 구조가 의도대로인가?
2. **분봉** — 조건 리프의 `timeframe` vs `TIMEFRAME` 래핑 `candleType` 일치 여부
3. **실시간 ON** — `isLiveCheck`, `strategyId` 연결
4. **실행 방식** — `CANDLE_CLOSE` vs `REALTIME_TICK`
5. **데이터 warm-up** — `Ta4jStorage.exists(market, candleType)`, `warmup-count ≥ max_period×2`
6. **포지션 모드** — `LONG_ONLY`에서 서버 재시작 후 포지션 상태가 DB에서 올바르게 복원됐는지 (`gc_trade_signal` 최신 레코드)
7. **멀티TF 레이스 컨디션** — `BarBuilder.commitBar` Phase 1(스토리지 전부 확정) 후 Phase 2(평가) 순서 준수 확인
8. **STOMP 이중 채널** — 차트 `/sub/charts/{market}/{candleType}` + 시그널 전용 `/sub/signals/user/{userId}` 구독 모두 확인
9. **UI 현황 vs 시그널** — `matchRate`(리프 단순 비율, 참고용) vs `overallEntryMet`(전체 트리 평가, 실제 발화와 일치)
10. **마감봉 평가** — `BarCloseStrategyEvaluationService` + DSL `usesTimeframe` 게이트; 갭은 `CandleGapBackfillService` 후 보정
11. **프론트 평가 금지** — 가상투자 일치율·자동매매는 백엔드 API/STOMP 만 사용
12. **@Deprecated API** — `evaluateCandleClose(market)`, `evaluateRealtimeTick(market)` 은 멀티 전략 환경에서 사용 금지

---

*문서 작성 기준: goldenChart 저장소 프론트/백엔드 소스 구조. API·클래스명은 변경될 수 있으므로 구현 확인 시 §15 파일 목록을 참고하세요.*